Оценка влияния факторов риска на безопасность и эффективность инновационных решений подземной добычи угля

Актуальность темы

исследования. Угольная промышленность, успешно развивавшаяся после ее реструктуризации в условиях аномально высоких цен мирового рынка, в кризисный период начала испытывать серьезные трудности, связанные с проявлением рисков, которые всегда существовали в отрасли, но были нейтрализованы благоприятной конъюнктурой мирового рынка.

Так как угольный бизнес в предкризисные годы демонстрировал высокую эффективность и интенсивный рост, меры государственного воздействия на него были сведены до минимума — соблюдения антимонопольного законодательства, контроля за безопасностью ведения горных работ и социальной ответственностью угольных корпораций.

Резкое снижение цен и спроса на угольную продукцию вызвали ряд серьезных сбоев в финансово-экономическом развитии угольных компаний, нарушили устойчивость развития угольного бизнеса, многие предприятия отрасли оказались на грани банкротства. В этих условиях компании вынуждены были интенсифицировать добычу угля, используя возможности высокопроизводительного добычного оборудования при существующих несовершенных схемах подготовки и разработки шахтных полей. Основная инновационная деятельность угольных компаний при этом сводилась к адаптации западной высокопроизводительной техники к отсталым горнотехническим условиям действующих шахт.

В это время произошло учащение крупных аварий на шахтах, со взрывами метана и многочисленными случаями гибели людей. Так, если за девятилетний период с 1997 г. по 2006 г. от взрывов метана на шахтах погибло 259 человек, то в последующий четырехлетний период с 2007 г. по май 2010 г. — 255 человек.

Государство вновь встало перед необходимостью активного регулирования деятельности субъектов угольной отрасли. Возникла 5 необходимость повышения эффективности мер по обеспечению промышленной безопасности на шахтах, в том числе дегазации шахтных полей и утилизации метана. Появился острый дефицит угольных компаний в финансовых ресурсах, резко выросла дебиторская и кредиторская задолженности, а также ряд других негативных явлений ухудшения экономики организаций угольной отрасли.

Одной из существенных причин появления названных негативных процессов является недооценка реальных факторов риска при внедрении инноваций как со стороны руководства компаний, снижающих свои бизнес-риски, так и со стороны регулирующих государственных органов, контролирующих безопасность ведения горных работ на угольных шахтах. В полной мере проявилась актуальная научно-практическая задача оценки влияния факторов риска на безопасность и эффективность инновационных решений подземной добычи угля, которой посвящена данная диссертация.

Степень разработанности проблемы. Общим теоретическим основам оценки рисков бизнеса посвящены работы зарубежных ученых: Базеля Р., Дамари Р., Де Ковни Ш, Дебока Г., Кунца Р., Найта Ф., Редхеда К., Хьюса С., Робсона А. П., Форрестера Дж., Холта Р. Н. и других.

Методические подходы и оценка рисков деятельности горных, в том числе угольных компаний, разработаны в трудах отечественных ученых: Альгина А. П., Астахова A.C., Ашихмина A.A., Балабанова И. Т., Бокова В. В., Борисовича В. Т., Ведерникова П. Ю., Гарновой В. Ю., Голубевой О. Н., Грабового П. Г., Гранатурова В. М., Дваса Г. В., Журы A.B., Качалова P.M., Качеянца М. Б., Клейнера Г. Б., Ковалева А. П., Колосова A.B., Кошечкина С. А., Краснянского Г. Л., Лускатовой О. В., Мангуша К. С., Моссаковского Я. В., Оболенского В. П., Первозванского A.A., Петросова A.A., Пешковой М. Х., Половинкина П., Пономарева В. П., Хохловой Н. В., Черкесовой Э. Ю., Чернова Э. О., Човушяна Э. О., Юдина И. Е. и других.

Вместе с тем, совокупную оценку предпринимательского риска и риска нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров, ни зарубежные, ни 6 отечественные исследователи не разрабатывали как для общего случая, так и для внедрения инновационных проектов на угольных шахтах.

Цель работы состоит в разработке методических положений по оценке влияния факторов риска на безопасность и эффективность инновационных решений подземной добычи угля.

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие задачи:

•анализ теории и практики оценки влияния факторов риска на безопасность и эффективность инновационных решений подземной добычи угля и выявление нерешенных методических вопросов для их адаптации в условиях угольной отрасли России;

•исследование влияния факторов риска на экономическую эффективность и безопасность инновационных решений по подземной добыче угля и разработка методических рекомендаций для его применения в практической деятельности;

• разработка методических рекомендаций по оценке совокупного предпринимательского риска и риска нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров при внедрении инновационных проектов на угольных шахтах.

Эти задачи решены в соответствующих главах диссертации.

Идея работы состоит в выявлении относительно независимых факторов, оказывающих существенное влияние на предпринимательский риск угольной компании и риск нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров, и, используя выявленные закономерности, разработке процедуры сведения их в единую оценочную характеристику, позволяющую снижать оба риска при внедрении инновационных решений при подземной добыче угля.

Объектом исследований являются результаты основной финансовохозяйственной деятельности ведущих угольных компаний России, отраженные в корпоративной отчетности и средствах массовой информации. 7.

Предмет исследований — финансово-экономические и производственно-технологические процессы формирования рисковых ситуаций соответственно в предпринимательской деятельности и обеспечении безопасного труда шахтеров на угольных шахтах.

Методы исследованияэкономический и финансовый анализ, технико-экономический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, метод экспертных оценок, риск-менеджмент, метод экономико-математического моделирования.

Информационной базой работы служили отчетные и информационные материалы компаний, отраженные на официальных сайтах корпораций, в СМИ и в отраслевой статистике (ЦЦУ ТЭК, Росинформуголь, ЦНИЭИуголь), а также информация отечественных и мировых консалтинговых фирм.

Научные положения, выносимые на защиту:

1 Предпринимательскую неопределенность получения дохода от деятельности угольной шахты, опасной по газу и пыли, необходимо снижать с помощью инновационных решений таким образом, чтобы сохранялся минимально допустимый уровень риска возникновения взрыва метана с нанесением вреда здоровью и жизни шахтеров.

2 Оценку влияния факторов на риск нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров и неопределенность получения ожидаемого предпринимательского дохода от деятельности шахт, опасных по газу и пыли, целесообразно сводить к обобщенному показателю совокупного риска угольного производства с использованием предложенного методического подхода, основанного на построении «ковшеобразных» парных зависимостей вероятности появления негативного события от величины отклонения базовых факторов относительно их проектного уровня.

3 Минимальное значение совокупного риска угольного производства на шахтах, опасных по газу и пыли, достигается в области проектных значений базовых влияющих факторов, главными из которых являются: суточная нагрузка на очистной забой, годовая производительность шахты и удельная 8 протяженность поддерживаемых горных выработок на тонну добычи угля (концентрация горных работ).

Личный вклад соискателя состоит в формировании перечня относительно независимых факторов предпринимательского риска угольных компаний, установлении зависимостей уровней этого риска от влияющих факторов, разработке методики и оценке вероятностных характеристик возникновения случаев взрыва метана с человеческими жертвами на угольных шахтах, разработке расчетных формул по обобщению совокупного влияния факторов на предпринимательский риск и риск возникновения аварий со смертельными случаями при ведении горных работ на угольных шахтах, использующих инновационные решения в производственном процессе.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

• Выявлен уточненный перечень относительно независимых факторов предпринимательского риска для угольных шахт России;

• Получены «ковшеобразные» зависимости уровней предпринимательского риска от влияющих факторов в подземной добыче угля по традиционным и инновационным технологиям;

• Получена обобщенная параболическая зависимость уровня предпринимательского риска от модуля «розы рисков», трактуемого автором, в соответствии с обоснованиями, как обобщенная оценка совокупного изменения факторов риска при добыче угля подземным способом;

• Разработана методика оценки вероятностных характеристик взрывов метана со смертельными случаями, и впервые получено распределение вероятностей возникновения таких случаев на угольных шахтах;

• Разработана методика и впервые определена совокупная величина предпринимательского и производственного риска, с учетом нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров, равная 14%;

• Определен уровень минимального значения риска угольного бизнеса в России, который равен 11,6% и достигается в области проектных значений инновационных решений по суточной нагрузке на очистной забой, суточной производительности шахты и концентрации горных работ на шахте.

Научное значение работы заключается в принципиально новом методическом подходе к комплексной оценке риска угольного производства на шахтах, который позволяет определять единый, минимально допустимый уровень предпринимательского и производственного рисков по фактору безопасности взрыва метана.

Практическое значение работы заключается в разработке относительно простого и удобного для использования метода оценки обобщенного уровня риска угольного производства, необходимого при обосновании мер государственного регулирования деятельности угольных компаний как с позиций их предпринимательской деятельности, так и с позиций безопасности ведения горных работ.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается;

— сходимостью расчетных величин факторов риска по разработанной методике с фактическими действиями менеджеров угольных компаний;

— соответствием расчетных и нормативных (табличных) значений статистических критериев достоверности вероятностных оценок возникновения взрывов метана на угольных шахтах;

— положительными результатами апробации научных и практических результатов в средствах отраслевой коммуникации.

Реализация выводов и рекомендаций. Полученные результаты в виде методических рекомендаций по оценке совокупного риска угольного бизнеса и нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров при подземной добыче угля, а также разработанные в процессе исследований рекомендации, полученные в результате исследований, переданы в Департамент угольной и торфяной.

10 промышленности Минэнерго России для практического использования. Материал исследований вошел в научный отчет, выполненный ОАО «ЦНИЭИуголь» по государственному заказу Минэнерго России (2010 г).

Апробация работы. Основные положения работы доложены на международной конференции «Неделя горняка» (2008;2009 гг.), на семинаре кафедры ОУГП МГТУ (2009 г.), на семинарах ФГУП ЦНИЭИуголь (2009 г., 2010 г.), ФГУП ННЦ ГП — ИГД им. A.A. Скочинского (2010 г.) и совещании 19 июля 2010 г. в САЦ Минэнерго РФ.

В первой главе «Анализ теории и практики оценки влияния факторов риска на безопасность и эффективность инновационных решений подземной добычи угля» представлено влияние глобального кризиса, осуществления инновационной политики корпораций и других факторов на эффективность работы ведущих угольных компаний России. Приведен анализ динамики аварий на угольных шахтах страны, повлекших человеческие жертвы, их взаимосвязи с деятельностью угольных компаний. Дан обзор и анализ существующих теоретических положений и методических подходов к оценке факторов, влияющих на предпринимательские риски предприятий. Выполнена постановка задач исследования, предложена идея их системного решения.

Во второй главе «Исследование влияния факторов риска на экономическую эффективность и безопасность инновационных решений по подземной добыче угля» представлены результаты исследования влияния важнейших факторов риска на уровень предпринимательского риска угольной компании. Показаны, полученные автором впервые, «ковшеобразные» зависимости предпринимательского риска от факторов риска. Приведены, разработанные автором методические положения по оценке предпринимательского риска при внедрении инноваций в подземной добыче угля, результаты исследований влияния принятых и осуществленных инновационных решений на безопасность ведения подземных работ на шахтах. Представлены, впервые разработанные автором, методические.

11 положения по оценке совокупного риска предпринимательской деятельности и безопасности ведения горных работ на угольных шахтах.

В третьей главе «Разработка методических рекомендаций по оценке совокупного предпринимательского риска и риска нанесения вреда здоровью и жизни шахтеров при внедрении инновационных проектов на угольных шахтах» изложены результаты апробации модели «регулирования розы рисков» (модель РРР) на примере среднеотраслевых показателей по угольной отрасли. Приведены методические рекомендации по совершенствованию механизма государственного регулирования финансово-экономических рисков угольного бизнеса в России. Даны рекомендации по формированию системы важнейших мероприятий по повышению эффективности государственного регулирования в направлении снижения предпринимательского риска и повышения безопасности подземной добычи угля.

В заключении приведены основные методические и практические результаты исследований.

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю проф., д-ру экономических наук Пономареву Владимиру Петровичу, а также коллективу ученых и специалистов ОАО «ЦНИЭИуголь» за оказанные ценные консультации и конструктивную критику при подготовке данной диссертационной работы.

Выводы по главе 3.

1. Разработаны методические рекомендации по оценке техногенного риска нанесения вреда здоровью и жизни работников шахты при внедрении инновационных проектов, основой которых служит полученная автором кривая зависимости вероятности возникновения рискового случая от интенсивности добычи угля в очистном забое, выраженной в кратности превышения плановой (нормативной) величины данного показателя. Установлено, что минимальный уровень риска по данному фактору равен 3% и достигается в зоне значений плановой добычи угля.

2. Разработан методический подход к оценке вероятности риска угольного бизнеса для случая нормального закона распределения плотности вероятностей доходности угольных компаний, и позиционирования на данном распределении зоны риска, который автором условно назван «Метод скользящей зоны риска», который подтверждает уровни риска, полученные по предлагаемым автором методическим подходам.

3. Достоверность разработанных методических подходов и полученных результатов оценки риска угольного бизнеса подтверждается совпадением цены капитала, полученной на основании данных оценок и общей оценки доходности капитала, рассчитанной с применением классических методов теории вероятностей в предложенной интерпретации «Метода скользящей зоны риска», а также оценок менеджмента ведущих угольных компаний, общая (нормативная) доходность угольного бизнеса в настоящее время находится на уровне 40%.

4. Разработаны мероприятия по снижению уровня риска угольного бизнеса с помощью государственного регулирования основных направлений и ключевых факторов риска на 2010;2012 гг., которые ориентированы на двукратное снижение риска с 43% до 27%.

5. Разработаны предложения по обоснованию совокупного риска подземной добычи угля, включающего предпринимательский и техногенный риски. Величина совокупного риска подземной добычи угля, как показали исследования, на момент их выполнения составлял 38−40%).

6. Разработаны рекомендации по снижению уровня совокупного риска подземной добычи угля на основе усиления мер государственного регулирования работы отрасли, в том числе за счет внедрения индикативного планирования, применения технических регламентов и нормативов, предоставления гарантий и страхования отдельных видов риска.

7. Обосновано третье научное положение, состоящее в том, что минимальное значение совокупного риска угольного производства на шахтах, опасных по газу и пыли, достигается в области проектных значений базовых влияющих факторов, главными из которых являются: суточная нагрузка на очистной забой, годовая производительность шахты и удельная протяженность поддерживаемых горных выработок на тонну добычи угля (концентрация горных работ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате выполненных исследований в диссертации решена важная народнохозяйственная и актуальная научная задача по оценке влияния факторов риска на безопасность и эффективность инновационных решений подземной добычи угля.

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем:

1 Установлено, что негативные процессы, происходившие под влиянием мирового кризиса, могли бы быть существенно меньшими при наличии эффективного государственного регулирования рисков угольного бизнеса и охраны труда шахтеров.

2 Анализ показал, что капитализация бизнеса в угольной отрасли России существенно ниже, чем в странах мира, что свидетельствует о недооценке совокупного риска добычи угля подземным способом.

3 Выявлены ключевые показатели факторов предпринимательского риска, объединенных в четыре группы: экономические, финансовые, социальные и горнотехнические, для которых определены зависимости их влияния на составляющие вероятности этого типа риска, имеющие характерную «ковшеобразную» форму.

4 Разработан новый методический подход к оценке предпринимательского риска, основанный на полученных «ковшеобразных» функциональных зависимостях его величины от влияющих факторов, а также предложена процедура построения профиля с использованием диаграммы «розы рисков». При этом установлено, что величина предпринимательского риска в угольной отрасли не может быть в современных условиях ниже 11,6%.

5 Предложены методические рекомендации по оценке вероятности возникновения взрыва метана с нанесением вреда здоровью и жизни шахтеров и определены основные статистические характеристики этого события. Впервые получен закон распределения вероятностей случаев возникновения взрыва метана на угольных шахтах, приводящий к смертельным случаям, отнесенным на 1 млн тонн добычи угля.

6 Разработаны предложения по обоснованию совокупного риска подземной добычи угля, включающего предпринимательский и техногенный риски. Величина совокупного риска подземной добычи угля, как показали исследования, на момент их выполнения составлял 38−40%.

7 Разработаны рекомендации по снижению уровня совокупного риска подземной добычи угля на основе усиления мер государственного регулирования работы отрасли, в том числе за счет внедрения индикативного планирования, применения технических регламентов и нормативов, предоставления гарантий и страхования отдельных видов риска.