Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банка

Диссертация: Модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банка
ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической базой диссертационного исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов по управлению кредитными рисками в коммерческих банках. В качестве инструментария использовались методы многокритериальной оптимизации, методы прогнозирования на основе одномерных и многомерных временных рядов, методы построения… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Кредитный риск коммерческого банка, подходы к его оценке и управлению.!О
    • 1. 1. Кредитный риск как предмет исследования
    • 1. 2. Методы и модели оценки кредитного риска коммерческого банка
    • 1. 3. Подходы к управлению кредитным риском коммерческого банка
  • 2. Оценка кредитного риска и устойчивости персонального кредитного портфеля коммерческого банка
    • 2. 1. Анализ показателей деятельности коммерческих банков РФ
    • 2. 2. Оценка риска персонального кредитного портфеля на основе многофакторной модели
    • 2. 3. Оценка устойчивости персонального кредитного портфеля к макроэкономическим шокам
  • 3. Управление риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка
    • 3. 1. Прогнозирование риска персонального кредитного портфеля
    • 3. 2. Управление риском персонального кредитного портфеля с помощью страхования и самострахования
    • 3. 3. Управление риском персонального кредитного портфеля с помощью «деривативов»

Модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банка (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

исследования. Активное развитие потребительского, образовательного, ипотечного кредитования, наряду с высокой конкуренцией на кредитном рынке, требует все большего внимания к математическому моделированию процессов оценки и управления кредитным риском коммерческого банка, направленных на снижение потерь, связанных со значительным ростом просроченной задолженности по ссудам.

Существенно усугубивший положение с просроченной задолженностью мировой финансовый кризис 2008 года привел к снижению основного показателя банковского сектора — активов. По итогам октября 2009 года банки, в сравнении с началом года, показали снижение активов, что связано в первую очередь со сжатием кредитного рынка — с января по октябрь портфель кредитов физическим лицам упал на 10,5%. На фоне снижения объемов кредитования стала расти доля просроченной задолженности, которая на 1 декабря 2009 года составила 8,5% от объема выданных кредитов физическим лицам. Таким образом, еще острее стала потребность построения моделей оценки кредитного риска, которые учитывали бы влияние на него показателей развития экономики на региональном, федеральном и мировом уровнях, и разработки на их основе моделей управления. Научно-практическая значимость обозначенных выше вопросов обусловила выбор темы и структуру исследования.

Степень разработанности темы исследования. Теоретические основы оценки и управления кредитным портфелем коммерческого банка получили достаточно широкое освещение в научной, периодической зарубежной и отечественной литературе. В соглашении, принятом Базельским комитетом по надзору за банковской деятельностью, «Базель И», говорится о возможности использования двух методов оценки кредитного риска: на основе внешних рейтингов, выданных международными рейтинговыми агентствами, и на основе разработанной банком внутренней рейтинговой системы [70]. Метод, заключающийся в оценке кредитного риска международными агентствами, связан с большими затратами и не учитывает особенности российского финансового рынка. Тогда как создание внутренних моделей оценки и управления кредитным риском позволит коммерческим банкам без существенных капиталовложений достичь снижения затрат, связанных с потерями по ссудам.

Анализ понятий риска и неопределенности, развитие теории управления финансовыми рисками, методологии оценки и измерения рисков наиболее широко представлены в работах таких авторов, как Г. Александер [140], Ф. Блэк [134], Д. В. Бэйли [140], Б. А. Лагоша [74], М. Круи [62], Г. Маркович [137], М. Миллер, Ф. Модильяни [138,139], Ф. Найт [77], Дж. Фон Нейман [122], У. Шарп [140], М. Шоулз [134] и др.

Существенный вклад в формирование теории банковских рисков внесли зарубежные и отечественные исследователи: Д. Аргенти [99], P.M.B. Басс [99], Э. Гилл, Р. Коттер [96], М. Е. Озиус [80], P.C. Портер, Л. А. Пратт [86], Б. Х. Путнам [80], Э. Рид [96], В. Т. Севрук [104], В. Е. Селянин [106], Р. Смит [96], Р.Дж. Таффлер, Д.Дж.С. Уильяме, Б. Эдварде [99] и др.

Вопросы оценки кредитного риска рассмотрены в работах таких отечественных исследователей, как Х. И. Аминов [4], А. Ю. Андреев [5], В. Н. Афанасьев [7], Е. С. Будина [16], A.C. Чижова [127], и др. Но, при этом, практически неизученным осталось влияние на кредитный риск показателей, характеризующих состояние экономики как на региональном, так и на федеральном и мировом уровнях.

Исследования, посвященные развитию теории и практики управления банковскими рисками, связывают с именами таких зарубежных и отечественных авторов, как В. В. Аленичев [3], Э. Альтман [133], С. Братанович [32], К. Д. Вальравен [18], X. Грюнинг [32], Э.Дж. Долан, А. В. Мельников [71], М. Морсман [75], П. Роуз [98], К. Рэдхед [102], Н. В. Хохлов [123], А. Н. Ширяев [131] и др. Однако, несмотря на значительное количество работ по управлению рисками, они обладают рядом недостатков. В работах, посвященных управлению банковскими рисками с помощью страхования, все расходы, связанные с заключением страхового договора, относят на заемщика, что приводит к существенному удорожанию кредита. Кроме того, в процессе управления зачастую используется информация только о степени риска за несколько предшествующих моментов времени и не учитывается информация о показателях, оказывающих на нее влияние.

Актуальность указанной проблемы в сочетании с недостаточной проработанностью ряда вопросов в области оценки и управления кредитным риском предопределили выбор темы исследования «Модели оценки и управления кредитным риском коммерческого банка».

Цель и задачи исследования

Целью исследования является разработка моделей оценки и управления риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка. В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

— осуществить моделирование и прогнозирование вероятности изменения доли просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам;

— провести анализ устойчивости персонального кредитного портфеля коммерческого банка к макроэкономическим шокам;

— осуществить моделирование процесса управления риском персонального кредитного портфеля с учетом интересов всех участников системы «кредитор — заемщик — страховщик»;

— провести оценку стоимости кредитного дефолтного свопа как инструмента управления риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка.

Предметом исследования являются экономические процессы, протекающие в банковском секторе экономики, и кредитный риск как их характеристика.

Объектом исследования является коммерческий банк.

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической базой диссертационного исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых, специалистов по управлению кредитными рисками в коммерческих банках. В качестве инструментария использовались методы многокритериальной оптимизации, методы прогнозирования на основе одномерных и многомерных временных рядов, методы построения моделей множественного выбора. Обработка данных проводилась с использованием Microsoft Excel, пакетов прикладных программ Statistica 8.0, Mathcad 2001 Professional.

Информационной базой исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, публикации ученых и практиков, доклады отечественных и зарубежных ученых на конференциях и симпозиумах, связанных с темой исследования, материалы периодической печати и всемирной сети Интернет.

Область исследования. Исследование проведено в рамках п. 1.6. «Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчетов» специальности 08.00.13-Математические и инструментальные методы экономики Паспортов специальностей ВАК (экономические науки).

Вклад автора в проведенное исследование. В представленной диссертации автор внес определенный вклад в постановку задач исследования и разработку научно-практических рекомендаций. Фамилии соавторов, принимавших участие в отдельных направлениях исследования, указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. Все результаты, составляющие научную новизну диссертации и выносимые на защиту, получены автором лично.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и обосновании моделей оценки и управления риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка. При решении поставленных задач получены следующие новые научные результаты:

1) модели множественного выбора оценки и прогнозирования риска персонального кредитного портфеля коммерческого банка, учитывающие влияние на кредитный риск состояния экономики на региональном, федеральном и мировом уровнях;

2) алгоритм оценки устойчивости персонального кредитного портфеля коммерческого банка к макроэкономическим шокам. В основе алгоритма лежат модели множественного выбора, позволяющие при оценке устойчивости кредитного портфеля учитывать направление связи между показателями, оказывающими влияние на кредитный риск;

3) модель оценки параметров кредитования и страхования персонального кредитного портфеля с учетом интересов всех участников системы «кредитор — заемщик — страховщик». В результате решения задачи многокритериальной оптимизации относительно целевых функций, характеризующих финансовый результат заемщиков, кредитора и страховщика, достигается компромисс между участниками;

4) модель управления кредитным риском на основе оценки стоимости кредитного дериватива, учитывающая современную стоимость депозитного счета и прогнозные значения кредитного риска.

Практическая значимость выполненного исследования определяется-возможностью использования разработанных моделей при оценке и управлении риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка.

Результаты исследования могут представлять интерес для коммерческих банков, предоставляющих кредиты физическим лицаммогут быть полезными для акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц. Теоретические и практические выводы, полученные в ходе исследования, используются в курсах учебных дисциплин «Математические методы финансового анализа», «Основы страхования и актуарная математика», «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций». Результаты исследования приняты к внедрению в 00 «Оренбургский» ОАО «СКБ-банк» и АКБ «Форштадт» (ЗАО).

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на конференциях:

— международной научно-практической конференции «Экономика и менеджмент: проблемы и тенденции развития» (г. Новосибирск, «Сибирская ассоциация консультантов», 2011);

— всероссийской научно-методической конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» (г. Оренбург, ООО ИПК «Университет», 2012);

— V международной научно-практической конференции «Глобальные и локальные проблемы экономики: новые вызовы и решения» (г. Краснодар, AHO ЦСПИ «Премьер», 2012).

Автором по теме диссертации опубликовано 8 работ, общим объемом 2,01 п.л. (1,72 авт. п.л.), в том числе 4 статьи — в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В приложениях приведены информационно-справочные материалы, иллюстрирующие и дополняющие основное содержание исследования. Диссертационная работа изложена на 180 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц и 31 рисунок.

Список использованных источников

включает 140 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. Приложения представлены на 56 страницах.

Заключение

и общие выводы.

Цель диссертационной работы заключалась в разработке моделей оценки и управления риском персонального кредитного портфеля коммерческого банка. В результате проведенного исследования получены следующие результаты:

1) обоснована актуальность разработки моделей оценки и управления кредитным риском коммерческого банка, связанная с необходимостью учета влияния на риск персонального кредитного портфеля макроэкономических показателей развития региона, страны и мира в целом;

2) для оценки и прогнозирования кредитного риска коммерческого банка построены модели множественного выбора, позволяющие учитывать состояние экономики на региональном, федеральном и мировом уровнях;

3) на основе разработанного алгоритма проведено стресс-тестирование устойчивости персонального кредитного портфеля коммерческого банка относительно изменения фондовых индексов с учетом направления связи между ними;

4) решена задача многокритериальной оптимизации оценки параметров кредитования и страхования персонального кредитного портфеля, учитывающая интересы заемщиков, кредитора и страховщикаосуществлена оценка резерва на потери по ссудам с учетом опыта прошлых лет и оценки кредитного риска;

5) проведена оценка стоимости кредитного дериватива на основе игры с природой в условиях риска с учетом современной стоимости депозитного счета и прогнозных значений вероятности роста доли просроченной задолженности.

Результаты проделанной работы могут представлять интерес для кредитных организаций, предоставляющих кредиты физическим лицам.

Показать весь текст

Список литературы

  1. , Г. Б. Инструментальные методы управления кредитными рисками регионального банка : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.05, 08.00.13 / Галина Борисовна Абричкина. Воронеж, 2004. — 16 с.
  2. , C.B. Скоринг как метод оценки кредитного риска / C.B. Адзинова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2005. — № 2. — С. 23−26.
  3. , В.В. Страхование валютных рисков банковских и экспортных коммерческих кредитов / В. В. Аленичев, Т. Д. Аленичева. М.: «ИСТ-СЕРВИС», 1994. — 115 с.
  4. , Х.И. Моделирование оценки кредитного риска коммерческого банка в условиях Республики Таджикистан : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13, 08.00.10 / Хакимджон Иномджонович Аминов. Санкт-Петербург, 2009. -17 с.
  5. , А.Ю. Динамическое моделирование кредитного риска банка в межбанковских отношениях : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13 / Антон Юрьевич Андреев. Москва, 2009. — 24 с.
  6. , В.Н. Статистические методы в управлении кредитным риском : монография / В. Н. Афанасьев. Оренбург: ИПК «Университет», 2011.-169 с.
  7. , И.Т. Риск-менеджмент / И. Т. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1996. — 192 с.
  8. , В.А. Стохастический фронтальный анализ эффективности российских банков / В. А. Балаш, Д. В. Павлюк // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2005. Специальный выпуск. — С. 59−64.
  9. Банковская система в современной экономике: монография / под ред. О. И. Лаврушина. КноРус, 2011. — 360 с.
  10. , Л.П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства / Л. П. Белых. М.: ЮНИТИ, 2000. — 192с.
  11. , Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс — пер. с англ. А. Л. Левшина — под ред. В. Ф. Писаренко. М.: Мир, 1974.-Вып. 1.-408 с.
  12. , Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России / Д. В. Бондаренко // Банковское дело.-2009.-Т. 192. -№ 12.-С. 54−60.
  13. , А.Н. Новые подходы к определению понятий кредитный риск и управление кредитным риском коммерческого банка / А. Н. Борщёва // Вопросы экономики и права. 2010. — № 30. — С. 94−97.
  14. , Е.С. Математические и инструментальные методы оценки рисков в розничном кредитовании на основе композиции статистического и экспертного подходов : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13 / Елена Сергеевна Будина. Пермь, 2010. — 23 с.
  15. , А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки / А. Н. Буренин. М.: Наука, 1994. — 232 с.
  16. , К.Д. Управление рисками в коммерческом банке / под. ред. М. Э. Уорд, Я. М. Миркина. Институт экономического развития Мирового банка, 1997. — 319 с.
  17. , A.B. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора / A.B. Виноградов, К. Б. Кузнецов, К. В. Шимановский // Деньги и кредит. 2011. — № 3. — С. 29−33.
  18. , В.В. Анализ программных средств поддержки принятия решений в системе управления кредитным портфелем коммерческого банка /
  19. B.В. Витлинский, Е. Ю. Лукьянова // БИЗНЕС ИНФОРМ. 2011. — Т. 2. — № 5.1. C. 38—40.
  20. , В.В. Кредитный риск коммерческого банка /
  21. B.В. Витлинский, О. В. Пернаривский, Я. С. Наконечный, Г. И. Великоиваненко. -К.: Знания, 2009.-251 с.
  22. , A.B. Последовательность стресс-тестирования кредитного риска / A.B. Гаврилин // Микроэкономика. 2009. — Т. 4. — С. 140−148.
  23. , A.B. Стресс-тестирование кредитного риска / A.B. Гаврилин // Банковское дело. 2009. — № 8. — С. 44−46.
  24. , A.B. Сущность и особенность стресс-тестирования для кредитного риска / A.B. Гаврилин // Транспортное дело России. 2009. — № 1.1. C. 99−102.
  25. , Ф. Практика применения var-методологии для оценки и управления кредитным риском в «Альфа-банке» / Ф. Гальперин, A.A. Бобышев, Я. В. Мищенко // Управление финансовыми рисками. 2005. — № 2. — С. 2−10.
  26. , И.М. Построение системы комплексного стресс-тестирования в кредитной организации / И. М. Глушков // Вестник финансового университета. -2009.-№ 5.-С. 57−60.
  27. , Н.Э. Метод «Гусеница"-88А: анализ временных рядов Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gistatgroup.com/gus/ssaan.pdf Портал, посвященный методу «Гусеница» анализа и прогнозирования временных рядов (дата обращения1501.2013).
  28. , Д.С. Современные методы оценки рисков кредитования предприятий : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13 / Денис Сергеевич Гончаров. Москва, 2004. — 24 с.
  29. , В.А. Математическая модель управления кредитным риском / В. А. Горелик, М. С. Сафонова // Научные труды Вольного экономического общества России. 2010. — Т. 143. — С. 333−339.
  30. , В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров. М: Дело и Сервис, 2002. — 160 с.
  31. , И.Н. О теории рисков и классификации банковских рисков / И. Н. Демчук // Сибирская финансовая школа. 2009. — № 1. — С. 95−106.
  32. , О.В. Банковские риски как особая сфера предпринимательских рисков : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Ольга Владимировна Довгань. Санкт-Петербург, 2005. — 23 с.
  33. , Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл — пер. с англ. В. Лукашевича и др.- под общ. ред. В. Лукашевича. М.: Туран, 1991. — 448 с.
  34. , Д.А. Проблемы применения стандартов МСФО и требований Базеля-Ii в оценке кредитного риска заемщиков банка / Д. А. Едовицкий, К. В. Бахтин // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 2008. -№ 07. -С. 18а-20.
  35. , Ю.В. Международные подходы к оценке кредитного риска / Ю. В. Ефимова // Известия санкт-петербургского университета экономики и финансов. 2007. — № 4. — С. 205а-208.
  36. , И.А. Кредитные деривативы как инструмент управленияриском / И. А. Зангиева // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2011. -№ 125.-С. 177−181.
  37. , Т.А. Оптимизация параметров кредитования и страхования с учетом интересов всех участников системы «кредитор заемщик — страховщик» / Т. А. Зеленина // Вестник Оренбургского государственного университета. —2011.-№ 5.-С. 64−67.
  38. , Т.А. Оценка стоимости кредитного дериватива на основе цены безразличия / О. В. Буреш, А. Г. Реннер, Т. А. Зеленина // Вопросы экономики и права. 2012. — № 12 (54). — С. 97−100.
  39. , Т.А. Оценка устойчивости коммерческого банка к макроэкономическим шокам / Т. А. Зеленина // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. — № 13. — С. 173−177.
  40. , Т.А. Прогнозирование кредитного риска коммерческого банка / Т. А. Зеленина // Вестник Тюменского государственного университета. Серия Экономика. 2012. — № 11. — С. 124−129.
  41. , С.Н. Управление банковским кредитным риском / С. Н. Кабушкин. Минск: Новое издание, 2007. — 336 с.
  42. , O.A. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии / O.A. Кандинская. Москва.: Консалтбанкир, 2000. -272 с.
  43. , C.B. Управление рисками в сфере электронных банковских услуг : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13 / Светлана Владимировна Касаткина. — Москва, 2006. 26 с.
  44. , М. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Кендалл, А. Стьюарт. М.: Наука, 1976. — 736 с.
  45. Классификация банковских рисков и их оптимизация: монография / под. ред. Е. В. Иода. изд. 2-е исп., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. — 120 с.
  46. , П.П. Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК / П. П. Ковалев // Управление финансовыми рисками. 2006. -№ 1 (05).-С. 16−32.
  47. , Ф.Х. Оценка кредитоспособности заемщика в системебанковского контроля за кредитным риском / Ф. Х. Кодзоева // Наука и общество. -2011.-№ 2.-С. 162−165.
  48. , М.Ю. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков / М. Ю. Коновалихин, С. У. Кузин, А. К. Соколов // Управление финансовыми рисками. 2009. — № 1. — С. 28−46.
  49. , А.Б. Страхование кредитных рисков при ипотечном жилищном кредитовании (страхование ипотечных рисков) / А. Б. Копейкин, Н. Н. Рогожина. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2005. 94 с.
  50. , В.И. Организация системы управления кредитным риском банка / В. И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011. — № 7.-С. 36−46.
  51. , C.JI. Оценка кредитоспособности заемщика в процессе управления кредитным риском : автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Сергей Леонидович Корниенко. Москва, 2003. — 24 с.
  52. , Н.В. Новые инструменты оценки банковских рисков: методика стресс-тестирования / Н. В. Коротаева // Актуальные инновационные исследования: наука и практика. 2009. — № 2. — С. 25.
  53. , М. Основы риск-менеджмента = The Essentials of Risk Management / M. Круи, Д. Галаи, P. Марк — пер. с англ. Н. С. Сологуба. М.: Юрайт, 2011.-400 с.
  54. , М.Г. Оценка ценового риска на основе индивидуальных стратегий : автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Мария Геннадьевна Кудрявцева. Москва, 2004. — 26 с.
  55. , Н.В. Методы оценки кредитного риска в банковской деятельности / Н. В. Кузьминчук, О. С. Мандрыка // БИЗНЕС ИНФОРМ. 2009. -№ 1.-С. 113−117.
  56. , A.A. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт / А. Лобанов, А. Чугунов Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=135 — Портал журнала «Рынок ценных бумаг» (дата обращения 01.11.2012).
  57. , A.A. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. A.A. Лобанова, A.B. Чугунова. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Альрина Бизнес Букс, 2005. — 878 с.
  58. , A.B. Многокритериальные задачи принятия решений: учебное пособие / A.B. Лотов, И. И. Поспелова. М.: МАКС Пресс, 2008. — 197 с.
  59. , И.Я. Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов / И. Я. Лукасевич // Финансы. 2010. -№ 9. — С. 69−70.
  60. , Т.М. Сценарное прогнозирование в оценке кредитного риска банка / Т. М. Макаренко // Вестник санкт-петербургского университета. Серия 5: экономика. 2012. — № 3. — С. 178−183.
  61. , М.Н. Методы и модели оценки риска дефолта предприятий-заемщиков при принятии кредитных решений : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13 / Мстислав Николаевич Масино. Санкт-Петербург, 2008. -18 с.
  62. , A.B. Риск-менеджмент: стохаст. анализ рисков в экономике финансов и страхования / A.B. Мельников. М.: Анкил, 2001. — 112 с.
  63. , А.П. Классификация инструментов управления кредитным риском и модели определения лимитов / А. П. Миронова // Банковские услуги. -2009.-№ 9.-С. 20−44.
  64. , A.B. Методология управления кредитным риском и оптимальное формирование кредитного портфеля / A.B. Мищенко, A.C. Чижова // Финансовый менеджмент. 2008. — № 1. — С. 91−105.
  65. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учеб. пособие для вузов / А. М. Дубров и др. — под ред. Б. А. Лагоши. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 224 с.
  66. , Э. Управление кредитным портфелем : Пер. с англ. /
  67. Э. Морсман. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 208 с.
  68. , Я.С. Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска заемщика / Я. С. Мязова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2006. — Т. 8.-№ 4.-С. 1013−1017.
  69. , Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль = Risk, Uncertainty and Profit / Ф. Х. Найт — пер. с англ. М. Каждана, В. Гребенникова. М.: Дело, 2003. -360 с.
  70. , В.П. Эконометрика для начинающих: доп. главы / В. П. Носко. -М.: Ин-т экономики переход, периода, 2005. 379 с.
  71. О введении в действие положения «Об организации внутреннего контроля в банках»: Приказ Банка России от 28.08.97 N 02−372.
  72. , М.Е. Банковское дело и финансовое управление рисками / М. Е. Озиус, Б. Х. Путнам. СПб.: Наука, 2001.- 180 с.
  73. , Ю.Н. Нестационарные временные ряды: методы прогнозирования с применением анализа финансовых и сырьевых рынков / Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин. М.: Либроком, 2011. — 384 с.
  74. Панюков, А. В. Подходы к оценке кредитных рисков корпоративного клиента в условиях кризиса и неопределенности / A.B. Панюков, А. Ю. Кудряшова // Вестник пермского университета. Серия: экономика. 2010. -№ 1.-С. 29−34.
  75. , А.Л. Совершенствование методов управления кредитным риском в российских коммерческих банках : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Алексей Леонидович Попов. Москва, 2003. — 20 с.
  76. , JI.A. Обманные операции в банковском деле: их выявление и предупреждение / JI.A. Пратт — авт. послесл. Г. Г. Матюхин, А. Д. Коробкин, пер. с англ. JI.B. Смольянов. М.: УЦ «Перспектива», 1995. — 224 с.
  77. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками / под ред. JI.H. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2005. — 384 с.
  78. , Н.С. Повышение роли кредитных историй в управлении кредитным риском / Н. С. Пронская, В. Б. Астахова // Банковское дело. 2009. -№ 11.-С. 31−35.
  79. , Т.А. Построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка (на основе методологии VAR) / Т. А. Пустовалова // Научные доклады. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2010. — № 2 ®. -С. 1−32.
  80. , Т.А. Управление кредитным риском кредитного портфеля коммерческого банка / Т. А. Пустовалова, P.P. Кутуев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент. 2008. — № 1. — С.135−155.
  81. , Д.А. Управление кредитным риском как основа финансовой устойчивости банковского сектора региона / Д. А. Радабанова // Проблемы современной экономики. 2011. — № 2. — С. 202−205.
  82. , О.М. Методологические подходы к организации процедуры стресс-тестирования в коммерческих банках / О. М. Разина // Банковский бизнес. -2010.-№ 1.-С. 43−48.
  83. , О.М. Совершенствование системы управления кредитнымриском коммерческих банков на основе метода рейтинговой оценки : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Ольга Михайловна Разина. -Москва, 2008. 27 с.
  84. Рид, И. Инструменты для управления кредитным риском / И. Рид // Банковское дело. 2006. — № 7. — С. 47.
  85. Рид, Э. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, В. Смит — пер. с англ. под ред. В. М. Усоскина. -М.: Прогресс, 1983. 505 с.
  86. , Е.П. Модели и методы формирования финансовых потоков и механизма ипотечного страхования кредитных рисков : диссертация. кандидата экономических наук: 08.00.13, 08.00.10 / Елена Павловна Ростова. Самара, 2006.-152 с.
  87. , П.С. Банковский менеджмент: предоставление банковских услуг — пер. с англ. / П. С. Роуз. М.: Дело, 1997. — 768 с.
  88. Руководство по кредитному менеджменту: монография / Д. Аргенти, P.M.B. Басс, Р. Таффлер, Д.Дж.С. Уильяме и др. 3-е изд. — М.: ИНФРА-М, 1996.-464 с.
  89. , Е.В. Банковские риски в условиях текущего финансового кризиса / Е. В. Русановская // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. — № 3. -С. 177−181.
  90. , Е.В. Риски банковского проектного финансирования и управление ими / Е. В. Русановская // Наука и общество. 2012. — № 4. — С. 200−206.
  91. , К. Управление финансовыми рисками / К. Рэдхэд, С. Хьюис — пер. с англ. A.B. Дорошенко. М.: ИНФРА-М, 1996. — 288 с.
  92. , Д.Ж. Воздействие кредитных деривативов на эффективность управления банковским портфелем : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Давид Жирайрович Саакян. Москва, 2009. — 30 с.
  93. , В.Т. Банковские риски / В. Т. Севрук. М.: Дело, 1995.
  94. , В.К. Оптимизация процесса управления кредитным риском в банковских скоринговых системах / В. К. Селюков // Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Серия: естественные науки. — 2006. — № 1. С. 106−118.
  95. , В.Е. Разработка моделей и инструментальных средств анализа кредитного риска на основе технологии нечетких нейронных сетей : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13/ Владимир Евгеньевич Селянин. -Волгоград, 2007. 23 с.
  96. , Н.Ю. Управление кредитным риском с помощью кредитных деривативов / Н. Ю. Ситникова // Банковские услуги. 2004. — № 2. -С. 21−26.
  97. , Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. 2006.-№ 9. с. 2−28.
  98. , Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка / Н. Э. Соколинская. М.: О-во «Знание» РСФСР, 1991. -80 с.
  99. С.С. Стресс-тестирование рыночных рисков финансовой организации в условиях кризиса / С. С. Соловьев // Финансы и кредит. — 2010. — № 17.-С. 54−58.
  100. , М.Г. Дискретная модель планирования при реализации ипотечного кредита с переменными платежными потоками / М. Г. Сорокина // Вестник СГАУ. 2005. — № 2. — С. 68−71.
  101. , JI.В. Внутренний кредитный рейтинг в управлении банковским кредитным риском / JI.B. Спиридонова // Вестник томскогогосударственного университета. Экономика. — 2011. № 2. — С. 156−160.
  102. , В.Г. Экономические риски банковской системы при вступлении России в ВТО / В. Г. Степанов, Д. А. Кочетков // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2010. — № 1. — С. 129−139.
  103. , Е.В. Стресс-тестирование кредитных организаций и финансовой системы / Е. В. Строганова // Управление финансовыми рисками. -2005.-№ 4.-С. 2−11.
  104. , Д.А. Управление рисками кредитной организации с использованием стресс-тестирования / Д. А. Суплаков // Интеграл. — 2011. -№ 2.-С. 60−61.
  105. , М.Х. Кредитные деривативы как метод управления кредитным риском / М. Х. Темишев // Финансы и кредит. 2007. — № 12. -С. 44−57.
  106. , Д.Н. Математическое моделирование процесса принятия решений о выдаче кредитов в условиях риска : автореферат дис.. канд. техн. наук: 05.13.18 / Дмитрий Николаевич Трутнев. Тула, 2004. — 20 с.
  107. , С.А. Страхование и хеджирование рисков инвестиционной деятельности. Анкил, 2009. — 408 с.
  108. , И.И. Особенности стресс-тестирования ипотечных жилищных кредитов в оренбургской области / И. И. Фоменко // Финансы и кредит. 2007. — № 22. — С. 344.
  109. Фон Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн. Наука, 1970. — 707 с.
  110. , Н.В. Управление риском / Н. В. Хохлов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-239 с.
  111. , Ф.А. Базель II: методика оценки и управления кредитнымриском / Ф. А. Чамокова // Новые технологии. 2007. — № 4. — С. 113−115.
  112. , А.С. Кредитные деривативы как инновационный инструмент управления кредитным риском / А. С. Часовская // Банковское дело. -2010,-№ 2.-С. 74−78.
  113. , М.А. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным риском банка / М. А. Чеканов, Т. А. Владимирова // Сибирская финансовая школа. 2010. — № 4. — С. 102−107.
  114. , А.С. Математические модели оценки банковского кредитного риска с учетом динамики кредитных рейтингов заемщиков : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.13 / Анна Сергеевна Чижова. -Москва, 2008. 23 с.
  115. , В.В. Управление кредитными рисками : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Виталий Валерьевич Чичин. Иркутск, 2003. — 19 с.
  116. , В.П. Совершенствование организации управления кредитным риском в системе риск-менеджмента коммерческого банка : автореферат дис.. канд. экон. наук: 08.00.10 / Владимир Павлович Шамин. Москва, 2009. — 25 с.
  117. , Е.П. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Е. П. Шаталова, А. Н. Шаталов // Финансы и кредит. — 2010. — № 17.-С. 46−53.
  118. , А.Н. Основы стохастической финансовой математики: Теория / А. Н. Ширяев. М.: Фазис, 1998. — Т. 2. — 525с.
  119. , К.Г. Эволюция подходов в оценке кредитного риска / К. Г. Шумова // Финансы и кредит. 2012. — № 6. — С. 35−39.
  120. Altman, Е. Managing Credit Risk / Е. Altman. 2nd Edition. — John Wiley and Sons, 2008. — 655 p.
  121. Black, F. The pricing of options and corporate liabilities / F. Black, M. Sholes // The Journal of Political Economy. 1973. — Vol. 81. — No. 3. — PP. 637 654.
  122. James, W.T. Exponential Smoothing with a Damped Multiplicative Trend / W.T. James I I Trend International Journal of Forecasting. 2003. — Vol. 19. -PP. 715−725.
  123. Markowitz, H. Portfolio selection: Efficient Diversification of Investments / H. Markowitz. New York: John Wiley & Sons, 1959. — 344 p.
  124. Miller, M. Dividend policy, growth, and the valuation of shares / M. Miller, F. Modigliani // Journal of Business. 1961. — Vol. 34. — No. 4. -PP. 411−433.
  125. Miller, M. The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment / M. Miller, F. Modigliani // American Economic Review. 1958. -Vol. 48. — No. 3. — PP. 261−297.
  126. Sharpe, W.F. Investments / W.F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey / Richards & Tierney Inc., Prentice Hall International, Inc., 1995. 1028 p.125
Заполнить форму текущей работой

На отлично!