Взаимодействие бюро кредитных историй и коммерческих банков в процессе управления кредитным риском

Актуальность темы

исследования. Финансовый кризис оказал негативное влияние на развитие банковской системы Российской Федерации, обострил потребность рационализации банковской деятельности по эффективному, безопасному размещению денежных ресурсов. Риск убытков, особенно при кредитовании, ставит перед финансовой наукой. вопросы, которые до сих пор остаются не решенными до конца. Финансовая наука и ее положения не в полной мере учитывают особенности кредитного риска и управления им. В условиях финансового кризиса усиливается потребность в научных исследованиях, суть которых связана с выявлением специфики кредитования и управления данным видом банковского риска в настоящее время. Современные тенденции банковского кредитования подтверждают, что большинство российских банков перешли в такое состояние, когда им приходится решать вопросы расширения ассортимента кредитных продуктов при сохраняющемся риске невозврата ссуженных. средств, что делает актуальным внедрение современных методик управления кредитным риском.

Поэтому взаимодействие банков с бюро кредитных историй (БКИ), специализирующихся на формировании досье банковских заемщиков,. является одним из наиболее перспективных способов минимизации кредитного риска. Риск-менеджмент в области кредитных операций с использованием информации о заемщике из БКИ является существенным фактором в достижении устойчивого экономического роста банка в рыночных условиях, а совершенствование банковской политики по управлению кредитным риском с использованием кредитных историй целесообразно рассматривать как метод достижения конкурентоспособности, устойчивости и безопасности функционирования современного банка. В настоящее время деятельность БКИ и их взаимодействие с банками. практически не исследованы, требуют научного осмысления и обоснования.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего изучения взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, что позволит, во-первых, раскрыть сущность БКИ, предоставляющих специфические услуги субъектам и пользователям кредитных историй, во-вторых, уточнить методические основы и расширить рамки традиционных приемов банка по управлению кредитным риском.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты управления кредитными рисками с разной степенью полноты затрагиваются в трудах зарубежных и отечественных учёных-экономистов и практикующих банкиров: С. Э. Вайна, X. В. Грюнинга, Т. У. Коха, К. Р. Макконела, Ф. Х. Найта, JI. М. Роджера, П. С. Роуза, Дж. Синки, Н. В. Александровой, Л. Г. Батраковой, Г. Н. Белоглазовой, Р. С. Бекова,. М. В. Гончаровой, Я. Н. Дубенецкого, С. М. Игнатьева, Г. Г. Коробовой, Л. П. Кроливецкой, О. И. Лаврушина, Н. С. Пронской, О. Г. Семенюты, Т. В. Струченковой, Г. А. Тосуняна и др.

Доказывают необходимость использования в работе банка по оценке платежеспособности заемщика информации о нем из БКИ А. Г. Аксаков, • В. Н. Кармазин, С. Е. Кисляков А. В. Коваленко, В. А. Москвин, Е. В. Неволокина, Е. А. Немировская, В. Б. Пантелеева, И. В. Сурина, М. Н. Тоцкий, А. Я. Устаев, И. В. Шевченко, Н. М. Циркунов.

Важность формирования кредитных историй, как инструмента, недопущения выдачи некачественных кредитов отмечают в своих научных статьях А. Ю. Викулин, Б. Б. Воронин, А. В. Зверева, К. В. Ким, В. О. Ли, И. Н. Рыкова, И. В. Сарнаков, Н. В. Фисенко.

Вместе с тем, содержательных научных трудов о деятельности БКИ, их роли в управлении кредитным риском, сотрудничестве с банками, явно не достаточно. В печати встречаются отдельные заметки, интервью с представителями БКИ, весьма скупо освещающие отдельные аспекты деятельности этих организаций. К числу таких авторов относятся: Н. В. Александрова, А. Ю. Брагин, А. А. Вайшнурс, В. А. Гамза, JI.A. Кузнецов, О. И. Лагуткин, А. Б. Мошенский, А. В. Перевозчиков,. С. А. Поярков, И. Н. Рыкова.

Область взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском все еще остается не достаточно исследованной. Также, мало изучено влияние • дифференцирующих и трансформирующих факторов на особенности функционирования БКИ в условиях российской экономики, стимулирующих и препятствующих эффективному взаимодействию БКИ и банков на рынке кредитных продуктов. Вместе с тем, труды перечисленных учёных стали стимулом и послужили базой для более глубокого исследования проблем обеспечения эффективного взаимодействия БКИ и. банков при управлении кредитным риском, и на этой основе укрепления финансовой устойчивости банков.

Недостаточные изученность и степень разработанности проблемы взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, с одной стороны, и научно-практическая значимость — с другой, предопределили выбор темы диссертации, цели и задачи исследования.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском и разработке приоритетных направлений их сотрудничества, обеспечивающих. минимизацию кредитного риска банков.

В соответствии с указанной целью в диссертационной работе поставлены следующие задачи: выявить специфику функционирования и тенденций развития БКИ в. России;

— обосновать комплекс принципов взаимодействия БКИ и банков, обеспечивающих рентабельность деятельности БКИ и минимизацию кредитного риска банков;

— определить характеристики, отражающие результативность взаимодействия БКИ и банков в современных экономических условияхвыявить внешние и внутренние факторы, стимулирующие и препятствующие эффективному взаимодействию БКИ и банков;

— разработать методики оперативного принятия банком кредитных решений на основе кредитной истории заемщика из БКИпредложить возможные способы повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка в работе с заемщиками.

Объектом исследования является взаимодействие БКИ и банков при управлении кредитным риском.

Предметом исследования является совокупность финансово-экономических отношений, возникающих в процессе взаимодействия БКИ и банка.

Методологической и теоретической основой исследования послужили теоретические положения и методологические подходы,-изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых-экономистов по исследуемым проблемам, нормативные документы РФ, касающиеся деятельности БКИ и банков. В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход, метод научной абстракции, методы экономико-статистического и сравнительного анализа, финансовой математики, финансового анализа, экспертных оценок.

Информационно-эмпирической базой исследования стали факты, установленные на основе анализа данных статистических и финансово-экономических российских и зарубежных изданийматериалы научных-семинаров и конференцийзаконодательные и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность российских БКИ и коммерческих банковпубликации в экономической литературе, посвященные проблемам развития БКИ и банковской сферыданные Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, периодической печати.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Специфика функционирования российских БКИ проявилась в том, что:-а)спрос на услуги БКИ способствует увеличению их числа, но базы сведений о клиентах сконцентрированы у пяти лидеровб) предоставляемая БКИ информация не всегда бывает полностью достоверной и достаточнойв) БКИ повышают расходы на модернизацию системы сбора и накопления информации и защиты ее конфиденциальности, но это повышает стоимость-услуг БКИ для банковг) ужесточающаяся конкуренция между БКИ вынуждает их снижать цены на оказываемые ими услуги, что отрицательно сказывается на финансовых результатах работы БКИ и снижает их интерес к сотрудничеству с небольшими банками, д) эффективное функционирование-БКИ возможно в условиях монополизации информационных услуг о заемщиках.

2. Взаимодействие БКИ и банков в области управления кредитным риском основано на следующих принципах: непересекаемости взаимных интересов (БКИ и банки не являются конкурентами, хотя объект их деятельности один' и тот же — заемщик), паритетности (БКИ и банк являются равноправными партнерами на рынке кредитования физических и юридических лиц), дополняемости функций (приоритетные функции БКИ (формирование кредитной истории) и банка (выдача кредитов) в работе с заемщиком-суммируются), согласованности (взаимодействие БКИ и банка увязано со стратегией развития БКИ и стратегией банка в области риск-менеджмента), взаимной информированности (кредитование заемщика банк осуществляет на основании объективной, достоверной и достаточной информации, полученной из БКИ, одновременно с согласия клиента банк предоставляет' сведения о нем в БКИ).

3. i На эффективность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском разнонаправленно влияет ряд факторов, которые, с одной стороны," стимулируют, а с другой — препятствуют активизации — этого• процесса: а) минимизация расходов банка на создание РВПС при возрастании расходов банка на оплату услуг БКИб) оперативное получение кредитной, истории при ограниченной объективности и ассиметрии информации о заемщике, и ограниченной ответственности БКИ за полноту и достоверность информации о клиентев) упрощенная процедура кредитования заемщиков-при сложности и неудовлетворенности результатами поиска через центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) необходимой информации о местонахождении кредитной историиг) рост объема кредитных операций банка при недостатке записей о заемщиках от общего числа потенциальных клиентов банковд) кредитные решения на основе. сравнения кредитной' истории и результатов собственной проверки клиентов содержат минимальный кредитный риск, но требуют большего срока для предварительной работы банка с клиентом. Отрицательно влияют на эффективность взаимодействия БКИ и банков институциональные-ограничения ответственности бюро, несогласованность в отдельных законодательных документах, регламентирующих деятельность БКИ и банков, утечка конфиденциальной информации из базы данных БКИ. 4. Результативность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском оценивается с использованием. принципов: гибкости' процедуры оценки к изменяющимся условиям, объективности оценки при отражении реальной ситуации, надежности данных оценки результативности, практичности и логической связи между собираемыми данными и кредитными решениями банка, устойчивости оценки результативности при-минимуме затрачиваемых усилий, своевременности информации, касающейся заемщиков с использованием современных информационных технологий. Результативность взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском, ориентированного на удовлетворение запросов заинтересованных сторон (государствобанкзаемщикиБКИ), подвержена' воздействию дифференцирующих (денежные средства, персонал БКИ и банка, программы, процедуры) и интегрирующих (институциональные, организационные, информационные) факторов, оценивается показателями результативности применительно к каждой стороне (для государства — рост рыночной стоимости акций банка, повышение инвестиционной привлекательности банкадля банка — усиление финансовой устойчивости и финансовой безопасности банка, повышение дохода на активы и капитал банкадля заемщиков — оперативное получение кредитовдля БКИформирование кредитных историй на клиентов, предоставление банкам' сведений о заемщиках), а также тремя группами показателей, характеризующих: а) затраты (расходы банка и БКИ, связанные с работой с заемщиком) — б) непосредственный результат (объем предоставленных банком кредитов и информационных услуг БКИ) — в) конечный результат (минимизация кредитного риска, доступность кредита добросовестным заемщикам).

5. Предложенная методика кредитного скоринга позволяет оперативно оценить кредитоспособность заемщика. Путем подсчета баллов по шести позициям, рассчитанным БКИ (в том числе сведениям из кредитной истории), банк может отнести клиента к соответствующей категории кредитоспособности, которая может быть оценена как неудовлетворительная, удовлетворительная, хорошая или высокая. Каждой категории соответствуют рекомендации относительно принятия кредитного решения в зависимости от соблюдения заемщиком условий кредитных договоров по ранее полученным кредитам и новым кредитам, взятым в других банках.

6. Для повышения эффективности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском целесообразно рекомендовать: а) БКИ наладить двусторонний обмен информацией с коллекторскими агентствами с целью оперативного взыскания долгов с недобросовестных заемщиков и исключения их повторного кредитованияб) банкам: принимать решения относительно кредитования заемщика-юридического лица на основе консолидации результатов анализа платежеспособности заемщика и информации о нем из БКИв) законодательным органам: предоставить банкам право передавать сведения в БКИ без согласия заемщиков, что — позволит исключить кредитование недобросовестных клиентов другими банками и сиять ограничения размера доли учредителей в капитале БКИ, что позволит сохранить конкуренцию между учредителями БКИ и независимость БКИ в их сотрудничестве с банками.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: Q выявлена специфика функционирования российских БКИ,' проявляющаяся в следующем: конфиденциальность информации о клиентах банка и обмен еюувеличение числа бюро на рынке БКИ и концентрация информации у пяти лидеровавтоматизация сбора и обработки сведений о клиенте и наличие ошибок в кредитных историяхрост расходов на модернизацию системы защиты, влекущих удорожание услуг БКИ и снижение розничных цен на нихцелесообразность монополизации информационных услуг о заемщиках.

• сформулированы принципы взаимодействия БКИ и банков (непересекаемости взаимных интересов, паритетности, дополняемости' функций, согласованности, взаимной информированности), следование которым позволит обеспечить БКИ — прибыльную деятельность, а банкам минимизацию потерь при управлении кредитным риском;

• выявлены факторы, стимулирующие (уменьшение расходов на формирование РВПС, оперативность получения банком информации о клиентах, упрощение процедуры анализа платежеспособности граждан,.

• рост объема и качества кредитного портфеля, минимизация кредитного риска за счет избежания кредитования недобросовестных заемщиков,) и препятствующие (увеличение себестоимости кредитных продуктов банка, ограниченная объективность и ассиметрия информации от БКИ, сложность поиска кредитной истории, малый процент записей о заемщиках, институциональные ограничения ответственности БКИ, несогласованность в отдельных законодательных документах, утечка конфиденциальной информации) взаимодействию БКИ и банков при-управлении кредитным риском. Доказано преобладание стимулирующих факторов над препятствующими;

• развиты теоретические основы оценки результативности взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском,-включающие: принципы оценки (гибкость, объективность, надежность,.

•практичность, устойчивость, своевременность) — факторы, влияющие на. результативность (дифференцирующие и интегрирующие), показатели результативности (применительно заинтересованных сторон, а также характеризующие затраты банка и БКИнепосредственный результатконечный результат);

• предложена методика оценки кредитоспособности клиента для оптимизации кредитного скоринга, основанная на подсчете баллов в зависимости от размера коэффициентов долговой нагрузки и текущей ликвидности, рентабельности, участия собственными средствами, динамики финансовых и производственных показателей клиента,. категории его кредитной истории из БКИ, а также содержащая рекомендации относительно принятия кредитного решения;

• определены основные направления повышения эффективности" взаимодействия БКИ и банка при управлении кредитным риском, включающие: обмен информацией между БКИ и коллекторскими агентствамивнедрение в банках матрицы решений относительно кредитования заемщика-юридического лицарекомендации по изменению действующего законодательства, регулирующего" деятельность БКИ.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные положения и выводы диссертации расширяют и развивают научное представление о сущности и • содержании взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском. Разработанные в процессе исследования теоретические положения, касающиеся цели, принципов, подверженности разнонаправленному влиянию различных факторов, оценки эффективности взаимодействия БКИ и банков, являются приращением научного знания в области банковского дела.' Практическая значимость диссертации состоит в разработке рекомендаций по применению в процедуре принятия окончательного решения относительно выдачи клиенту кредита или отказе в кредитовании данных кредитной истории из БКИ, кредитного скоринга на основе сравнения-результатов анализа банка и оценки кредитной истории из БКИ.

Материалы диссертации могут быть использованы: а) БКИ в целях повышения уровня рентабельности их деятельности, б) банками в целях эффективного управления кредитным риском, в) вузами в преподавании дисциплин «Финансовый менеджмент в банке», «Банковское дело», «Анализ-деятельности коммерческого банка».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации прошли апробацию на международной, всероссийских, региональных, межвузовских научно-практических конференциях в 20 082 009 гг. в Волгограде, Новосибирске, Пензе, Саратове. Результаты исследования нашли практическое применение в деятельности ОАО АКБ «Волгопромбанк» и в преподавании финансовых дисциплин в Волгоградском государственном университете.

Публикации. По материалам исследования опубликовано 12 научных статей общим объемом авторского вклада 8,55 п.л., в том числе 3 статьи в издании, рекомендуемом ВАК РФ, 1 монография с авторским вкладом -3,5п.л.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения,-трех глав, заключения, списка литературы из 181 источника и 7 приложений.' Общий объем диссертации составляет 196 страниц. Работа содержит табличный и графический материал (22 таблицы и 9 рисунков).

Итак, результаты исследования темы взаимодействия банков и БКИ при управлении кредитным риском в современной экономике показали нам-объективную потребность в таком сотрудничестве, которое повышает защищенность кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков путем создания единой информационной базы, доступной всем пользователям кредитной истории.

Заключение

.

Исследование возможностей использовать потенциал бюро кредитных историй при управлении кредитным риском в современном банковском-секторе не случайно, так как процесс формирования нового более совершенного образа кредитной деятельности банков в условиях рыночной экономики не завершен. Чтобы итог этого процесса был успешным, требуется глубокий анализ управленческих аспектов, касающихся кредитных операций банка, с использованием потенциала БКИ.

Меняющаяся экономическая ситуация диктует банкам новые требования к проведению операций по потребительскому кредитованию граждан, кредитной поддержке малого и среднего бизнеса, поэтому банки идут попути одновременного увеличения кредитного портфеля и. обеспечения его высокого качества, используя для этого широкий арсенал инструментов и методов управления, в том числе пользуясь услугами БКИ. В свою очередь, бюро как самостоятельное юридическое лицо, ориентированное на прибыльную деятельность, расширяет спектр услуг для банков, что отражает их взаимовыгодное сотрудничество.

По результатам диссертационного исследования было установлено:

— источниками возникновения кредитных рисков в современных условиях, являются нестабильные, противоречивые условия современной экономикивозрастающие масштабы банковского кредитования" - непредсказуемые, часто недобросовестные действия заемщиков;

— специфическим инструментом управления кредитным риском становятся кредитные истории заемщиков, сформированных бюро кредитных историй;

— взаимодействие БКИ и банков имеет правовую основу, нацелено на минимизацию кредитных рисков, повышает защищенность кредиторов и. заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков путем создания единой информационной базы, доступной всем пользователям кредитной истории;

— кредитная история является основным источником информации о клиенте банка, и инструментом предупреждения риска потерь при принятии решения о выдаче кредита потенциальному заемщику, выступает связующим звеном между заемщиком, банком и бюро кредитных историй.

Усиливающееся взаимодействие БКИ и банков в современных условиях подвержено влиянию факторов, разнонаправлено влияющих на этот процесс: стимулирующих и препятствующих взаимовыгодному сотрудничеству БКИ и банков при управлении кредитным риском. Эффективное взаимодействие БКИ и банков основано на принципах, обеспечивающих минимизацию риска потерь и рост доли банка на рынке, кредитных продуктов. Результативность взаимодействия банков и БКИ оценивается заинтересованными лицами, прямо или косвенно причастными к кредитным операциям.

Для оценки результативности взаимодействия • БКИ и банков используются показатели, характеризующие расходы банка и БКИ, связанные с работой с заемщикомпоказатели, характеризующие достижение банком своих стратегических целей в сфере кредитования и минимизации кредитного рискапоказатели, характеризующие эффект от взаимодействия банка и БКИ при предоставлении кредитов заемщикам. Взаимодействие БКИ и банков при управлении кредитным риском оценивается рядом критериев, которые могут в дальнейшем пересматриваться, пополняться.

Результаты проведенного исследования взаимодействия БКИ и банков при управлении кредитным риском позволили нам внести следующие предложения по совершенствованию этого процесса: т не снижая темпов накопления кредитных историй по физическим лицамактивизировать работу БКИ с клиентами — юридическими лицами, объем кредитных историй которых в настоящее время составляет менее 1% от общего количества историй;

— с целью ликвидировать убытки в работе БКИ расширить спектр услуг, предоставляемых бюро банкам. БКИ могут получить дополнительный доход благодаря оказанию новых услуг своим пользователям в виде предоставления информации по результатам оценки качества заемщика, его платежеспособности, осуществлению кредитного скоринга;

— БКИ наладить сотрудничество с коллекторскими агентствами, с целью оперативного получения информации по проблемным заемщикам;

— внедрить в БКИ в полном объеме ВРМ-приложения для интенсификации обмена информацией с банками и другими БКИ;

— банкам внедрить матрицу решений относительно выдачи кредита заемщику или отказе в кредитовании, построенную на комплексном использовании результатов собственного анализа и оценке кредитных историй.