Моделирование государственного регулирования в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка

В течение ряда последних лет конъюнктура на мировых рынках экспортируемых Россией сырьевых товаров была исключительно благоприятной (см. рис. 1.1). В особенности это относится к экспорту углеводородов: так, начиная с 2000 г., цена нефти не падала ниже 25 долларов за баррель, а в результате роста, начавшегося в 2002 г., цены достигли фантастически высоких отметок в 60−70 долларов. В результате сложившейся ситуации предприятия сырьевого сектора экономики начали извлекать сверхприбыли, не связанные с фактическим улучшением их деятельности. Исходя из того, что природные ископаемые, по сути, принадлежат всему обществу и переданы добывающим предприятиям лишь для проведения работ по их извлечению за соответствующее вознаграждение, на повестке дня появился вопрос о перераспределении природной ренты, получаемой предприятиями сырьевого сектора.

Нефть сырая Ш Чугун передельный —ён— Алюминий необработанный -&diams-—Удобрения минеральные азотные.

Рисунок 1,1. Индекс средних экспортных цен на основные сырьевые товары.

Рассматривая рост доходов добывающих компаний как результат увеличения стоимости используемых ими недр, а не увеличения стоимости услуг по их извлечению, государство от лица общества при помощи налогов и экспортных пошлин организовало изъятие дополнительных доходов, образовавшихся за счет благоприятной конъюнктуры цен на сырье. Вследствие этого перед государством встала сложная задача эффективного использования полученной ренты. Реакцией правительства на сложившуюся благоприятную обстановку было создание в 2004 г. нового финансового институтаСтабилизационного фонда (СФ). Как правило, стабилизационные фонды создаются в странах или регионах, в которых одним из основных источников притока иностранной валюты является экспорт природных ресурсов. Формируются они за счет дополнительных доходов, получаемых вследствие благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В начале XXI в. стабилизационные финансовые фонды стали реальностью бюджетных систем более чем 15 стран различных регионов мира. В России образование СФ мотивировалось необходимостью накопления средств на случай возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, защиты накопленных ресурсов на случай девальвации рубля, а также в связи с необходимостью создания еще одного инструмента проведения монетарной политики. В монетарной политике фонд используется для поддержания устойчивости обменного курса рубля к колебаниям цен на углеводороды, стабилизации денежного предложения и, как следствие, для борьбы с инфляционными тенденциями, обусловленными излишним притоком валюты.

При создании СФ РФ в качестве основного объекта вложения средств были определены наиболее надежные и, как следствие, малодоходные ценные бумаги, номинируемые в иностранной валюте. Более эффективным способом вложения средств СФ оказалось досрочное погашение государственного долга РФ парижскому клубу кредиторов, однако такое использование средств не может носить регулярного характера. Часть средств фонда, вопреки его стабилизационной концепции, используется для финансирования дефицита Пенсионного фонда России. В результате проводимой правительством политики к моменту 1 июня 2006 года объем стабилизационного фонда достиг 1,92 трлн. рублей (доходы бюджета в 2006 году ожидаются в объеме 4,4 трлн. рублей). Накопление таких значительных средств в виде ценных бумаг иностранных государств в момент, когда серьезные структурные проблемы как в социальной сфере, так и в экономике [101] происходят на почве нехватки инвестиций, естественно вызывает острые дискуссии в самых широких кругах общества. Существующие альтернативные сценарии использования полученных дополнительных доходов в большинстве случаев сводятся к двум вариантам: увеличение государственных расходов на социальные программы и использование средств для стимулирования устойчивого роста экономики.

Несмотря на удручающее положение социальной сферы в России, сценарий значительного увеличения социальных обязательств государства за счет доходов, вызванных благоприятной конъюнктурой мирового рынка, нельзя назвать разумным и ответственным. Такая стратегия приведет к диспропорциональному увеличению объема потребления, которое не может быть обеспечено отечественной экономикой ввиду дефицита инвестиций. Следствием такого положения будет усугубление фатальной зависимости экономики от мировой конъюнктуры и губительный рост инфляции.

Ответственное увеличение социальных обязательств государства должно быть обеспечено расширением отечественного производства потребительских товаров в результате увеличения инвестиций. Наиболее действенными мерами стимулирования инвестиционной деятельности являются прямые государственные инвестиции и снижение налогового бремени, но каждая из них обладает своими недостатками. Прямые инвестиции более подвержены таким традиционным «болезням» государственных проектов, как низкая эффективность и растраты, а снижение налогового бремени не обязательно приведет к необходимому объему и структуре инвестиций. Однако есть решающий довод в пользу прямых инвестиций: за последние 15 лет уровень инвестиций в инфраструктурные проекты был чрезвычайно низок, что привело к ограничению экономического роста даже в отраслях, не испытывающих недостатка финансовых средств. Не вызывает сомнений, что осуществление масштабных инфраструктурных проектов невозможно без государственного участия, в том числе и в виде прямых инвестиций.

В результате широкой общественной дискуссии по вопросу об использовании средств, поступающих в Стабилизационный фонд, в 2005 г. в Законе о федеральном бюджете было предусмотрено выделение из средств, поступающих в Стабилизационный фонд, части, которая будет перечисляться в Инвестиционный фонд, объем которого на 2006 г. запланирован на уровне 70 млрд. рублей [98]. Это решение означает начало движения в сторону стратегии использования дополнительных средств для проведения прямых государственных инвестиций. При этом открытым остается вопрос о формах, которые примет инвестиционный процесс, и параметрах, определяющих структуру и объем проводимых инвестиций.

Проведенный в представленной диссертационной работе анализ государственного управления в условиях поступления дополнительных доходов от экспорта сырья основан на концепции трехсекторной модели экономики, созданной В. А. Колемаевым. Сутью примененной экономико-математической модели является рассмотрение национальной экономики как системы, состоящей из трех взаимодействующих подразделений, создающих предметы труда, средства труда и предметы потребления. Исследования проведены на подмножестве стационарной открытой (учитывающей внешнюю торговлю) трехсекторной модели экономики с использованием функций Кобба.

Дугласа в качестве производственных функций секторов. В работе рассмотрено инвестирование дополнительных доходов в закупку импортного инвестиционного оборудования для фондосоздающего и материального секторов. Форма инвестиционного сценария обусловлена тем, что данные сектора представляют инфраструктуру национальной экономики и остро нуждаются в инвестициях, современное иностранное оборудование позволит провести остро необходимую технологическую модернизацию, а закупка иностранных инвестиционных товаров уменьшит давление на цены потребительских товаров.

Целью диссертационной работы является исследование государственного регулирования при использовании дополнительных доходов, вызванных ростом мировых цен на энергоресурсы и сырье. Для достижения цели последовательно решались следующие задачи:

• анализ и обобщение современных подходов к государственному регулированию экономики и макроэкономическому моделированию;

• аналитическое исследование механизмов взаимодействия секторов трехсекторной модели экономики в условиях роста доходов от экспорта продукции материального сектора;

• исследование экономико-математической модели на предмет инфляционных последствий инвестиционного сценария использования дополнительных доходов, полученных вследствие роста мировых цен на сырье;

• разработка методики расчета параметров модели;

• применение эмпирических данных к модельным результатам для исследования различных вариантов государственного регулирования в условиях инвестиционного сценария использования дополнительных доходов от экспорта сырья.

Объектом исследования является национальная экономическая система.

Предметом исследования является государственное управление экономикой, проводимое через воздействие на процесс воспроизводства основных фондов.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы послужили исследования в области математического моделирования макроэкономической динамики, экономической теории, системного анализа экономики, методов математического анализа, методов обработки статистических данных. В ходе исследования были использованы труды отечественных и зарубежных экономистов и математиков: А. Бессонова, М. Интрилигатора (М. Intriligator), В. И. Лившица, В. А. Колемаева, В. Парето (V. Pareto), Р. Солоу (R, Solow), Ф. Эджворта (F. Edgeworth), К. Эрроу (К.

Arrow). Для расчетов применялись следующие программные средства: Microsoft Excel, Mathcad (Mathsoft inc.).

В качестве информации о реальном состоянии исследуемой экономической системы в основном использовались статистические данные Федеральной службы государственной статистики, альтернативными источниками данных служили информационно-аналитические и правительственные ресурсы глобальной сети Интернет.

Научная новизна диссертационного исследования состоит:

• в модификации математической модели открытой трехсекторной экономики для исследования последствий роста мировых цен на энергоресурсы и сырье;

• в установлении условий эффективного, сбалансированного и безынфляционного роста экономики при реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов, вызванных ростом цен на энергоресурсы и сырье;

• в разработке методики получения оценок экзогенных параметров трехсекторной модели экономики на основе данных Росстата и вычислении их современных значений;

• в проведении анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов. Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности использования проведенного в работе анализа последствий различных вариантов выбора параметров государственного управления при реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов от роста мировых цен на сырье.

Структура работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Основное содержание работы изложено на 159 страницах машинописного текста. Список использованной литературы состоит из 124 наименований.

Заключение

.

Благоприятная конъюнктура мирового рынка сырьевых товаров и жесткая монетарная политика правительства, проводимая при изъятии сырьевой ренты у добывающих компаний, привели к накоплению значительных финансовых ресурсов в виде Стабилизационного фонда. После периода первоначального накопления резервных средств перед государством встала проблема эффективного использования растущих дополнительных доходов. Принятое в 2005 г. решение о создании Инвестиционного фонда обозначило начало реализации стратегии использования средств, полученных за счет благоприятной конъюнктуры мирового рынка, для проведения прямых инвестиций в национальную экономику, и прежде всего в инфраструктуру. Государственное регулирование инвестиций в экономику способно существенно повлиять на ее структуру и уровень развития.

Проведенный в данной диссертационной работе анализ государственного управления основан на применении разработанной проф. Колемаевым В. А. экономико-математической модели трехсекторной экономики, сутью которой является рассмотрение национальной экономики как системы, состоящей из трех взаимодействующих подразделений, создающих предметы труда, средства труда и предметы потребления. В диссертации было использовано подмножество стационарной открытой трехсекторной модели экономики с производственными функциями Кобба-Дугласа для секторов. В работе были исследованы последствия государственного инвестирования дополнительных доходов в закупку импортного инвестиционного оборудования. В итоге получены следующие результаты:

1. Для исследуемого инвестиционного сценария разработана модификация подмножества открытой трехсекторной модели экономики, учитывающая дополнительный инвестиционный контур. Получена зависимость приращения объемов производства секторов от управляющих параметров инвестиционного процесса.

2. Разработаны оригинальные методики оценки на основе данных Росстата коэффициентов производственных функций Кобба-Дугласа и других экзогенных параметров модели и проведены расчеты оценок этих параметров в современных условиях. Для временного периода реализации инвестиционного сценария найдены интервальные оценки предельной фондоотдачи и предельной производительности труда для различных секторов.

3. Аналитически определены условия, при выполнении которых в результате реализации инвестиционного сценария будет получено сбалансированное увеличение всего производства. Эти условия распадаются на условия эффективности (увеличение производства) и сбалансированности (по труду, инвестиционным товарам и материалам).

4. Исследованы инфляционные последствия реализации инвестиционного сценария использования дополнительных доходов. Найдено условие возникновения инфляционного давления на цены потребительских товаров.

5. Анализ на основе статистических данных выявил множество допустимых значений для параметров, управляющих инвестиционным процессом. Данное множество определяет пропорции распределения инвестиций между материальным и фондосоздающим сектором и величины импортной квоты на оборудование, приводящие к выполнению условий эффективности и сбалансированности.

6. Проведенный с использованием современных статистических данных анализ позволил определить величины управляющих параметров, а также меры по структурной модификации экономики, которые минимизируют инфляционное давление при выполнении условий эффективности и сбалансированности.

7. На основании проведенного анализа предложена стратегия проведения государственного управления инвестициями, которая позволяет при сбалансированности экономики в течение всего инвестиционного процесса наибольшими темпами наращивать ее фондовооруженность, минимизируя инфляционное давление.