Макроэкономический анализ и прогнозирование современного хозяйства России на основе методологии системы национальных счетов

Актуальность диссертационного исследования определяется настоятельной необходимостью приведения методологии, технологии и организации макроэкономического анализа и прогнозирования социально-экономического развития России в соответствие с состоянием и проблемами экономики, возникшими в результате рыночных преобразований и проведения реформ управления.

В течение последних пятнадцати лет в условиях радикального изменения внутренних и внешних факторов, определяющих процессы воспроизводства, коренным образом изменились институты, механизмы и инструменты государственного управления. Развитие хозяйства России на рубеже ХХ-ХХ1 веков в полной мере выявило необходимость в выработке и научном обосновании макроэкономической политики, базирующейся на глубоком анализе происходящих социально-экономических изменений. Количественная и качественная оценка этих изменений характеризуется показателями и понятиями системы национальных счетов, принятой сегодня большинством стран мира. С начала 1990;х годов система национальных счетов успешно применяется и в России, в то время как в советском периоде макроэкономический учет основывался на концепциях и определениях баланса народного хозяйства. В силу отмеченной особенности, необходимо активное обновление и расширение инструментария прогнозно-аналитических исследований, с учетом опыта использования показателей системы национальных счетов, в практике государственного регулирования и управления в новых условиях хозяйствования.

Фундаментальные изменения в российской экономики, произошедшие на рубеже веков, предопределяют невозможность сохранения в неизменном виде сложившихся методов и инструментов макроэкономического управления, хотя они положительно зарекомендовали себя в прошлом. Острота проблемы выявления изменений в национальном хозяйстве России, оценки их будущих параметров обусловливает необходимость разработки новых подходов и методов анализа, научного предвидения и обоснования макроэкономической политики государства. Решение этой проблемы требует дальнейшего развития инструментария макроэкономического анализа и прогнозирования, основой которого являются понятия, тождества учета и показатели системы национальных счетов, дающие обобщенное и адекватное представление о функционировании рыночной экономики. Только используя накопленный опыт, углубляя знания о зарождении и формировании новых экономических явлений и процессов, можно обосновать с научных позиций осмысленное видение параметров дальнейшего развития России, выработать необходимые меры и способы макроэкономического регулирования и управления для обеспечения устойчивого и долгосрочного экономического роста.

Из сказанного вытекает научная и практическая актуальность темы диссертационного исследования проблем макроэкономического анализа и прогнозирования современного хозяйства России на основе методологии системы национальных счетов.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является выявление факторов и причин макроэкономических изменений в период трансформации российской экономики, определение возможных параметров и состояний ее развития в среднесрочной перспективе и разработка методического инструментария макроэкономического анализа и прогноза на основе системы национальных счетов.

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач:

— анализ влияния внешних и внутренних факторов, предопределивших изменение макроэкономических параметров процесса воспроизводства, внешнеэкономических связей, налогово-бюджетных и денежно-кредитных характеристик функционирования российской экономики при переходе к новым условиям хозяйствования;

— исследование динамики и структуры потребления домашних хозяйств и характера их сберегательного поведения;

— выявление структурных изменений в уровнях цен и тарифов в процессе либерализации производственно-хозяйственной деятельности и внешнеэкономических операций;

— оценка объема и источников финансирования отрицательного общего сальдо платежного баланса России в 1990;х годах;

— оценка влияния внешнеэкономических факторов на состояние современной российской экономикиразработка инструментария макроэкономического анализа и прогнозирования на основе методологии системы национальных счетов;

— определение возможных параметров экономики, ее институциональных секторов и характера внешнеэкономических операций в перспективе и на этой основе рекомендации по обеспечению макроэкономической стабильности, сбалансированному росту и экономическому развитию России в среднесрочном периоде.

Объектом диссертационного исследования являются закономерности и тенденции изменения макроэкономических параметров воспроизводства, характера взаимосвязей институциональных секторов и внешнеэкономических операций современной российской экономки.

Предмет исследования — методологический и методический инструментарий макроэкономического анализа и прогнозирования российской экономики переходного периода, выработка содержательных предложений к обоснованию макроэкономической политики в среднесрочном периоде, с I применением системы национальных счетов.

Теоретическая и методологическая база диссертационного исследования основывается на фундаментальных научных исследованиях и трудах отечественных и зарубежных авторов по проблематике макроэкономического анализа и прогнозирования российской экономики переходного периода, а также на материалах Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Банка России по вопросам обоснования, разработки и реализации политики и программ социально-экономического развития на среднесрочный период.

Вторую группу источников составляют методические материалы международных организаций, такие как: Руководство по платежному балансу. МВФСистема Национальных Счетов 1993. Евростат, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный БанкРуководство по статистике государственных финансов. МВФряд других методических и практических разработок по вопросам макроэкономического учета и управления.

Информационно-статистической базой исследования стали отчетные данные статистических и научно-методологических разработок Росстата, Минфина России, Банка России по вопросам социально-экономического положения Российской Федерации, а также международных статистических изданий о состоянии мировой экономики.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении объективных закономерностей и характерных особенностей процесса воспроизводства российской экономики переходного периода, проявившихся в условиях формирования новой системы хозяйствования, а так же в разработке и апробации прикладного методического инструментария макроэкономического анализа и прогнозирования на основе системы национальных счетов.

На защиту выносятся следующие существенные результаты работы, обладающие научной новизной и характеризующие личный вклад автора:

1. Разработана и реализована модифицированная схема макроэкономических показателей системы национальных счетов, предназначенная для прогнозно-аналитических исследований.

2. Выявлена возросшая роль нетоварных, натуральных форм производства и потребления домашних хозяйств в экономике переходного периода, как важного фактора возмещения потерь доходов от работы по найму.

3. Количественно оценен потенциальный объем сбережений домашних хозяйств и показано, что в условиях существенного снижения доходов и уровня жизни населения он не мог быть использован в качестве значимого источника для наращивания инвестиций.

4. Обоснована содержательная и количественная оценка влияния внешнеэкономической торговли на состояние российской экономики в 19 962 004 годах, посредством апробации различных подходов и методов исчисления «торговой прибыли» (или «убытков»).

5. Апробированы методологические подходы к построению аналитической формы платежного баланса в соответствии с концепцией баланса официальных расчетов, что позволило количественно определить и качественно охарактеризовать операции органов государственного управления по урегулированию платежного баланса страны.

6. Оценены усилия, прилагаемые Россией по обслуживанию государственного внешнего долга в начале 90-х годов прошлого века, используя показатель «чистая стоимость обслуживания долга» и показано, что проводимая политика по управлению долгом была явно неприемлема.

7. Выдвинуто положение об уникальном сочетании чрезвычайно благоприятных внутренних и внешних факторов и причин, обусловивших быстрое восстановление российской экономики после кризиса 1998 года.

Основные научные результаты, полученные автором, кроме того, связаны с рядом методических разработок количественных оценок макроэкономического анализа и прогнозирования российской экономики.

1. На основе предложенной автором модифицированной схемы показателей системы национальных счетов разработана и практически использована в работе органов государственного управления экономико-математическая модель макроэкономического прогнозирования развития национального хозяйства в среднесрочной перспективе.

2. Проведено прогнозно-аналитическое исследование и даны содержательные и количественные оценки возможных направлений развития и будущего состояния российской экономики, ее институциональных секторов, характеристик и параметров внешнеэкономических, налогово-бюджетных и денежно-кредитных операций в 2007;2009 годах.

3. В результате проведенного прогнозно-аналитического исследования развития российской экономики выявлено следующее:

• переход в среднесрочной перспективе национального хозяйства России на новые параметры долговременной траектории развития с замедлением темпов динамики производства является закономерным следствием исчерпания прежних конъюнктурных источников и факторов роста и формирования новой, отличной от сложившейся в предыдущие годы, модели воспроизводства;

• при отсутствии действенного механизма рефинансирования банковской системы со стороны Банка России основной угрозой нарушения в среднесрочном периоде макроэкономической стабильности в денежно-кредитной сфере является риск резкого сокращения притока экспортной выручки и, соответственно, денежного предложения;

• в среднесрочном периоде дисбаланс (дефицит) между отчислениями на социальное страхование и выплатами по социальным пособиям в денежной форме является основным риском дестабилизации государственных финансов.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что обоснованные и сформулированные в нем положения и выводы дают возможность повысить качество аналитических и прогнозных работ, обосновать и научно подкрепить разработку макроэкономических аспектов социально-экономической политики государства на перспективу.

Разработанная в диссертационной работе модифицированная схема макроэкономических показателей национальных счетов и практически реализованная на ее основе экономико-математическая модель макроэкономического прогнозирования на среднесрочную перспективу применимы в работе экономических ведомств и органов государственного управления Российской Федерации. Область их применения — подготовка квартальных и годовых аналитических материалов об итогах социально-экономического развития Российской Федерации, а также ежегодная разработка прогнозных и программных документов о социально-экономическом развитии Российской Федерации на среднесрочную перспективу.

Материалы диссертационного исследования пригодны для использования высшими учебными заведениями экономико-управленческого профиля в процессе преподавания и изучения курсов «Макроэкономика» и «Национальное счетоводство».

Апробация и реализация результатов исследования. Разработанные подходы, методический и модельный инструментарий на основе методологии национальных счетов позволили получить содержательные и количественные характеристики изменений макроэкономических параметров современного хозяйства России и прогнозные оценки их состояния в среднесрочной перспективе. Автор, являясь непосредственным руководителем структурного подразделения Минэкономразвития России, использовал результаты диссертационного исследования в 1995;2005 годах при подготовке: квартальных аналитических материалов «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам отчетного квартала и оценках до конца года» — ежегодных прогнозных материалов «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и параметры прогноза на среднесрочный период» — а также других прогнозно-аналитических и программно-нормативных документов Министерства экономики, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, библиографии и приложения. Работа изложена на 297 страницах основного текста, включая 50 таблиц, 8 графиков, 1 схему, а также 16 таблиц приложения.

Основные выводы из диссертационной работы состоят в следующем.

1. Проведенный анализ макроэкономических параметров российской экономики 1990;х годов показал, что значительное сокращение производства и накопления, снижение доходов и уровня жизни домашних хозяйств были предопределены как неудачной, негибкой макроэкономической политикой, так и действием ряда объективных структурно-воспроизводственных и институциональных факторов. Основными среди них являлись: наличие в едином народно-хозяйственном комплексе СССР существенных дисбалансов между производством и потреблением, предложением и спросом, уровнями цен и тарифов на товары и услуги и общественно необходимыми затратами на их производство, которые проявились в явной форме кризиса после слома планово-централизованной системы поддержания общеэкономического структурного и динамического равновесияразрыв, зачастую экономически необусловленный, хозяйственных связей с бывшими республиками СССР, а также со странами СЭВрезкое снижение расходов на оборонуотсутствие и/или недостаточно быстрое становление действенных институтов макроэкономического регулирования в новых условиях хозяйствования (параграф 1.1).

2. Значительное сокращение производства в 1990;х годах не привело к сопоставимому снижению уровня жизни населения. Так, если объем производства ВВП в 1998 г. составлял 57,5% от уровня 1990 г., то расходы на конечное потребление домашних хозяйств — около 89%, то есть суммарно они за это время снизились только на 11 процентов. Такое незначительное снижение уровня потребления было обусловлено масштабным наращиванием домашними хозяйствами нерыночных, натуральных форм производства и потребления. Речь идет о производимых и потребляемых, в рамках одного и того же домашнего хозяйства, продуктах в натуральной форме, подавляющая часть из которых является продукцией сельского хозяйства. Обращение к натуральному хозяйству позволило населению частично нейтрализовать и менее болезненно перенести крупномасштабный спад производства и невыплату заработной платы. К 2000 г. при общем снижении расходов на конечное потребление домашних хозяйств на 7% к уровню 1990 г. (на товары — на 8%, на услугиболее чем на 70%), потребление в натуральной форме, напротив, выросло почти на 50 процентов (параграф 1.2).

3. Для подавляющей части домашних хозяйств на протяжении почти всего периода 1990;х гг. было характерно «десберегательное» поведение. В то же время, во многих экономических публикациях утверждается о существовании якобы огромного объема иностранной наличности, находящейся на руках у населения, и предполагается, что это — невостребованный источник масштабного финансирования капитальных вложений. Проведенный анализ выявил несостоятельность этих утверждений и предположений. Потенциальный объем сбережений домашних хозяйств — организованные сбережения, шпос наличная конвертируемая валюта, в форме которой население сберегало часть своих доходов в 90-х гг. прошлого и в первых годах текущего века, — не превышал уровня 16% ВВП и 35% от потребительских расходов. В то время как в 80-х гг. прошлого века организованные сбережения составляли не менее 25% ВВП и 60% потребительских расходов. Сохранение населением части активов в форме наличной иностранной валюты было способом диверсификации своих сбережений. Таким образом, эта часть сберегаемых доходов в реально сложившихся условиях снижения уровня жизни и благосостояния подавляющей части домохозяйств не могла быть использована в качестве значимого источника для наращивания инвестиций (параграф 1.3).

4. Сравнение долгосрочной динамики цен производителей и потребительских цен показывает, что при либерализации условий хозяйствования в 1991;2004 гг. первые росли быстрее, чем вторые. Для экономики России это долгосрочное относительное сокращение соотношения между уровнем цен исходного сырья и материалов, формирующих промежуточное потребление, и уровнем цен конечной продукции, то есть уменьшение относительной величины вновь созданной стоимости, стало своего рода платой за встраивание в глобальную мирохозяйственную систему. Это обусловлено тем, что в международном разделении труда российская экономика преимущественно заняла нишу поставщика ресурсов с низкой долей добавленной стоимости (параграф 1.4).

5. Почти на всем протяжении 1990;х гг. внешняя позиция России была экономически нежизнеспособна, поскольку правительство не могло выполнять свои внешние обязательства, не прибегая к процедурам переоформления долга, облегчения его бремени и накопления просроченных платежей. Неспособность покрывать общее отрицательное сальдо платежного баланса страны посредством стандартных источников, таких как резервные активы, кредиты, ссуды и займы МВФ и другие обязательства, являющиеся резервами иностранных органов денежно-кредитного регулирования, предопределила обращение к методам исключительного финансирования. Впервые их содержательно и количественно оценить позволила осуществленная в диссертационной работе апробация подходов к анализу и расчету общего сальдо платежного баланса. Самые масштабные операции по исключительному финансированию осуществлялись в 1997 и 2000 гг., когда их объемы, соответственно, равнялись 34,8 и 37,6 млрд. долларов США, а на всем протяжении 1994;2002 гг. их величина не опускалась ниже уровня в 10 млрд. долларов США в год (параграф 2.4).

6. Одной из ключевых причин зарождения, а затем и быстрого преодоления кризиса российской экономики в 1998 г. было влияние на ее состояние внешних условий. В диссертационной работе апробированы различные подходы и методы исчисления «торговой прибыли» (или «убытка»). Проведенный содержательный и ключевой анализ формирования «торговой прибыли» (или «убытка») в 1996;2004 годах выявил следующее. Ухудшение условий внешней торговли в 1997;1998 годах привело к образованию «торгового убытка» для российской экономики, оцениваемого в реальном выражении, соответственно, в 37,6 млрд. рублей и в 35,7 млрд. рублей. В относительном выражении эти потери экономики оцениваются в 1997 г. — в 1,8%, а в 1998 г. — в 1,6% реального валового внутреннего дохода или,.

-.соответственно, в 4% и 6% реального валового национального располагаемого дохода. В 2000 г. благоприятная конъюнктура на мировых рынках предопределила получение российской экономикой «торговой прибыли» в размере 781,3 млрд. рублей. Выгода составила 14,7% реального валового внутреннего дохода или 11,8% реального валового национального располагаемого дохода 2000 года. Это была наибольшая величина «торговой прибыли» в 1996;2004 гг., что явилось одним из факторов быстрого посткризисного восстановления экономики (параграф 5.3).

7. Сложившиеся на рубеже XX и XXI веков социально-экономические институты и модель воспроизводства национального хозяйства функционируют таким образом, что за счет внутренних сбережений российская экономика постоянно и масштабно кредитует остальной мир. Так, в 1992;2004 годах среднегодовая величина чистого кредитования составляла 7,8% ВВП. При этом, являясь чистым кредитором остального мира, Россия имеет отрицательный чистый инвестиционный доход (параграф 1.3).

8. Быстрое восстановление национального хозяйства после кризиса 1998 года и рост ВВП со среднегодовым значением 6,7% в 1999;2004 гг. были обусловлены уникальным сочетанием чрезвычайно благоприятных внешних и внутренних факторов. Внешние — это повышение цен на основные товары российского экспорта и устойчиво высокий рост мировой экономики в этом периоде. Внутренние — это резкое падение стоимости национальной валюты, вызвавшее значительное повышение ценовой конкурентоспособности отечественной продукции, что при наличии значительных масштабов незадействованных мощностей в промышленности и скрытого резерва рабочей силы позволило быстро нарастить внутреннее производство товаров и услуг. Этому, кроме факторов общеэкономического характера, способствовала и аномально высокая динамика роста в отдельных отраслях. Так, уникальные условия воспроизводства сложились в сельскохозяйственном производстве, где доля промежуточного потребления в валовом выпуске резко сокращалась. В результате этого в 1999;2001 годах, при среднегодовом росте ВВП на 7,1%, увеличение добавленной стоимости сельском хозяйстве составило в среднем 13,7 процентов (параграф 6.1).

— 2669. Разработанная в диссертационной работе модифицированная схема макроэкономических показателей национальных счетов и реализованная на ее основе экономико-математическая модель макроэкономического прогнозирования на среднесрочную перспективу практически применимы в прогнозно-аналитических исследованиях. Их использование в прогнозно-аналитических расчетах развития российской экономики в 2007;2009 годах позволило обосновать следующие содержательные и количественные выводы:

— переход России в среднесрочной перспективе на траекторию нисходящего тренда экономической динамики, является закономерным следствием исчерпания прежних конъюнктурных причин хозяйственного восстановления и формирования новой, отличной от сложившейся в предыдущие годы, совокупности источников и факторов роста, среди которых в первую очередь, следует отметить сокращение населения в трудоспособном возрасте;

— при наиболее вероятном сценарии изменения внутренних и внешних факторов и условий функционирования российской экономики в среднесрочной перспективе угроза нарушения макроэкономической стабильности незначительна;

— основной угрозой нарушения стабильности в денежно-кредитной сфере в перспективе является риск резкого сокращения притока экспортной выручки и, соответственно, денежного предложения, при отсутствии действенных инструментов рефинансирования банковской системы со стороны Банка России;

— основной угрозой дестабилизации государственных финансов является нарастающий дисбаланс (дефицит) между отчислениями на социальное страхование и выплатами по социальным пособиям в денежной форме, что потребует масштабного расширения объемов передачи средств федерального бюджета на финансирование дефицита Пенсионного фонда (параграф 6.3).

10. Обоснованные и сформулированные в работе положения и выводы дают возможность повысить качество аналитических и прогнозных работ, обосновать и научно подкрепить разработку макроэкономических аспектов социально-экономической политики государства на перспективу. Разработанные подходы, методический и модельный инструментарий на основе методологии национальных счетов позволили получить содержательные и количественные характеристики изменений макроэкономических параметров современного хозяйства России и прогнозные оценки их состояния в среднесрочной перспективе. Автор, являясь непосредственным руководителем структурного подразделения Минэкономразвития России, использовал результаты диссертационного исследования в 1995;2005 годах при подготовке: квартальных аналитических материалов «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам отчетного квартала и оценках до конца года» — ежегодных прогнозных материалов «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и параметры прогноза на среднесрочный период» — а также других прогнозно-аналитических и программно-нормативных документов Министерства экономики, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.