Финансовый механизм преодоления банковских кризисов для обеспечения устойчивого роста банковского сектора России

Актуальность темы

диссертационного исследования.

Банковский сектор играет ключевую роль в экономической жизни страны, обеспечивая прохождение основного потока денежных расчётов и платежей различных экономических субъектов, а также их кредитование, инвестирование и финансирование. Институциональную основу отечественного банковского сектора составляют коммерческие банки, которые являются частью кредитной системы России. С ростом платёжного оборота повышается роль банков как расчётных центров, а также банки расширяют базу накопления денежного капитала, мобилизуя как крупные, так и мелкие сбережения, и вкладывают полученные средства через инвестиции и систему кредитов в развитие экономики страны. Банки, как агенты биржи, реализуют своё право продавать и покупать ценные бумаги и иностранную валюту. В фазе экономического подъёма спрос на банковские услуги возрастает, увеличивается объём банковских операций, банковский сектор вступает в стадию поступательного развития и повышается экономическая эффективность его деятельности: растёт прибыль, сокращаются банковские риски, повышаются денежные резервы банков. Увеличение спроса на банковские услуги прямо пропорционально росту товарообмена, повышению объёмов торговли и промышленности. Всякое замедление или даже разрушение реального сектора экономики, и финансовые кризисы отрицательно сказываются на деятельности и развитии банковского сектора, как основного участника товарно-денежных отношений.

Кризисы обостряют проблемы, существующие в банковском секторе. Массовое не проведение платежей приводит к колоссальным финансовым потерям в экономике, дефициту ликвидных ресурсов, резкому сокращению межбанковских расчётов и платежей, ухудшению финансового состояния и банкротству банков, и коллапсу, что в конечном итоге, способствует развитию депрессии в банковской сфере и экономике страны. Общий объём средств, полученных кредитными организациями для покрытия потерь от Банка России за кризисный 2008 год, составил 3,4 трлн. руб. против 34,0 млн руб. в предкризисном 2007 году. Всего на помощь банкам в 2008 году Россия потратила более 10% ВВП. В странах Еврозоны и США за 2008 год мобилизованы общие средства, составляющие 10—15% объёма ВВП. Потери банковского сектора за период кризиса 1998 года, по оценкам экспертов, составляли 9% ВВП. В периоды кризисов, банки, испытывая серьёзные трудности с ликвидностью, сворачивали кредитную деятельность и инвестиционные программы для физических и юридических лиц. За 2008 год общий объём выданных кредитов снизился на 18,5%, кредиты нефинансовым организациям уменьшились на 26,3%, а кредиты физическим лицам снизились на 24,4%. Негативная конъюнктура финансового рынка закрыла для банков возможности дополнительного привлечения средств клиентов, это отразилось на замедлении темпов экономического роста, сокращении занятости, падении платёжеспособности, снижении цен на недвижимость, что привело к обесценению всех залоговых активов, росту невозвращённых кредитов, масштабным списаниям убытков, банкротствам.

К факторам, способствующим банковским кризисам можно отнести финансовую глобализацию, возникшую вследствие свободного перемещения капиталов, обострения конкуренции на финансовом рынке, универсализации регулирования банковской сферы, усиления движения спекулятивного капитала, увеличения трансграничных операций банков, рецессия экономик, высокий уровень инфляции, отток капитала, высокий уровень государственных расходов, дезорганизация денежного обращения, снижение реальных доходов населения и др.

На банковский сектор оказывают отрицательное влияние: сокращение объёмов международного кредитования, отказ заёмщиков от платежей, крах платёжных системдиспропорции в финансовом состоянии и развитии банков, падение доверия клиентов, а также институциональные и инфраструктурные факторы, среди которых низкий уровень качества и эффективности банковского регулирования и надзора, низкая степень развития системы страхования вкладов, не прозрачность банковской отчётности.

К микроэкономическим факторам, способствующим развитию банковских кризисов, можно отнести: неэффективное стратегическое прогнозирование, дефицит ресурсов, высокие процентные ставки, низкий уровень риск — менеджмента, неразвитость системы мониторинга, не эффективный внутренний контрольнизкий уровень выявления ранних признаков кризисных ситуаций и др. Условиями, ухудшающими положение банков, являются: существование в системе денежного обращения России значительного объёма наличного оборота, обслуживающего теневую экономику и не попадающего на банковские счетаотсутствие долгосрочных депозитов, недостаточное развитие современных банковских технологий.

Преодоление банковских кризисов диктуется объективной необходимостью эффективного функционирования и устойчивого развития банковского сектора для оказания кредитной поддержки и инвестирования хозяйствующих субъектов с целью возобновления их деятельности, а также для финансирования государственных программ и дальнейшего укрепления российской экономики. Восстановление, обновление и финансовая прочность банков создают объективные предпосылки для формирования современного конкурентоспособного банковского сектора, соответствующего стратегическим интересам экономики России. Но этот процесс тормозят проблемы, существующие в российской экономике. К ним можно отнести: зависимость экономики от уровня цен на сырьевые товары, высокий уровень роста государственных расходов (до 18,1% ВВП), резкий рост внешних коммерческих займов, рост оттока капитала из страны (130,2 млрд долл. США), отставание в сфере модернизации экономики и застой в инвестиционной деятельности. Упущен циклический характер развития экономики в процессе долгосрочного планирования банковской деятельности и отставание в сфере стратегического прогнозирования развития банковского сектора России. Слабая изученность проблем, связанных с выработкой финансового механизма по преодолению банковских кризисов являются серьёзным препятствием на пути решения стратегических задач, сформулированных на долгосрочную перспективу, исходя из потребности устойчивого роста банковского сектора российской экономики. Эти задачи определяют переход банков на интенсивную модель развития на основе внедрения банковских инноваций, создания развитой инфраструктуры, предоставления широкого перечня современных банковских технологий, а также повышения качества и объёма банковских услуг населению и организациям, роста качества управления рисками, дальнейшего увеличения прозрачности банковской деятельности.

История вопроса.

Циклический характер экономической деятельности давно отмечен исследователями: Т. Мальтусом, Д. Риккардо, Ж. С. Сисмонди, К. Марксом и Ф. Энгельсом. Французский экономист К Жюгляр исследовал экономические циклы на основе банковских балансов. У. К. Митчелл в книге «Экономические циклы» среди главных элементов поиска прибыли экономических субъектов называл доступность банковского кредита и прочную позицию банков как заимодавцев. По мнению российского экономиста М. И. Туган — Барановского кризис перепроизводства усиливался банковским кредитом вследствие капитализации свободных средств в банках. В публикациях У. Торпа «Анналы хозяйственной жизни» отмечены периодические спады хозяйственной активности, в том числе в банках. Австрийский экономист И. А. Шумпетер депрессию рассматривал как нормальный процесс, а поглощение и ликвидации, вызванные кризисом — паникой, крахом кредитной системы, банкротствамиего следствиями. Банки должны компенсировать расходы экономических субъектов, выдавая им кредиты. Исследованию проблем экономической динамики и создание теории длинных волн посвящены работы Н. Д. Кондратьева, который считал, что появление дополнительного количества золота способствует росту свободного ссудного капитала. Дж. М. Кларк рассматривал прямые и обратные связи между производством и капиталовложениями и впервые ввёл понятие акселератора, а Дж. М. Кейнс «мультипликатора инвестиций». П. Самуэльсон разработал уравнение, описывающее взаимодействие мультипликатора и акселератора для описания траектории циклического движения экономики.

Однако в этих работах не определена взаимосвязь циклического развития экономики и банковских кризисов, не выявлены причины, их вызывающие и не определены предпосылки в банковском секторе для обновления и восстановления и устойчивого развития.

Современное состояние теории преодоления банковских кризисов.

Исследованию сущности банковских кризисов посвящены работы Боженко C.B., Валенсиа Ф., Воронько М. Ю., Воронцовой Т. В., Горелика К. А., Горюновой Н. П., Г. Каприо, Д. Клинжебьел, Лэвен JL, Мамедова З.Ф.О., Матовникова М. Ю., Мурычева A.B., Поповой М. А., Тихонкова К. С., в. которых банковский кризис определяется: как форма имущественных конфликтовналичие признаков, свидетельствующих о фактическом ухудшении состояния банковбыстрое и масштабное ухудшение качества деятельности банков под воздействием неблагоприятных факторовспециальные условия, среди которых превышение расходов по спасению банков свыше 2% ВВП, доли неработающих активов более 10% и др. Значительный вклад в исследование проблем преодоления банковских кризисов внесли: Ермаков С. Л., Новиков В. М., Свиридов О. Ю., Тавасиев A.M., Шенгелая А. Д. Повышение устойчивости банковского сектора в кризисных условиях рассматривается на основе модернизации банковского сектора путём внедрения специальных программ, повышения эффективности надзорной практики, антикризисного управления на основе внедрения стратегии кредитного рынка, оптимизации затрат, механизма контроля банковских рисков.

Теоретические разработки по оценке последствий банковских кризисов предложены Горюновой Н. П. по совокупности затрат Центрального банка на выдачу стабилизационных кредитов, имплицитных затрат федерального бюджета на компенсацию выплат по вкладам физических лиц при переводе в Сбербанк и величины оттока средств вкладчиков из банков.

Оценка последствий банковских кризисов связывается с величиной снижения валового внутреннего продукта. Эти рекомендации предложены Поповой М. А. Величина расходов на преодоление банковских кризисов может быть пропорциональна объёму финансовой помощи, выделяемой регуляторами, Правительствами и МВФ. Такие оценки последствий банковских кризисов рассмотрены в работах Мамедова З.Ф.О., Шенгелая Д. А. Последствия кризиса оцениваются по величине снижения фонда гарантирования депозитов в работах Матовникова М. Ю. Учёные предлагают оценить последствия банковских кризисов по величине сомнительной и безнадёжной ко взысканию задолженности в кредитных портфелях банков, их убытков и снижения реальной стоимости банковских активов — Ермаков C. JL, Новиков В.М.

Представляют интерес исследования в области теоретических разработок и методологии обеспечения финансовой безопасности банков: Сенчагова В. К., Артёменко Д. А., Высоцкой О. С., Сторожук И. Н., Тагирбекова К. Р, Черниковой Е. В., где рассматриваются практические и некоторые теоретические аспекты оценки уровня финансовой безопасности банков с разработкой инструментария её обеспечения. Научные разработки в области эффективного функционирования банков в кредитной области, мониторинга и внутреннего контроля принадлежат Лаврушину О. И., Ларионовой И. В., Котлярову М. А., Копченко Ю. Е., Криворучко C.B., Кабир Л. С., Симановскому А. Ю., Фотиади Н.В.

В сфере методологии и теоретических разработок во взаимосвязи банков с финансовым рынком, по управлению финансовыми рисками, значительный научный вклад внесли Рыкова И. Н., Рожков Ю. В., Звонова Е. А., Зражевский В. В., Ишина И. В., Курманова Л. Р., Мусаев P.A., Поморина М. А., Терешкова Г. Е. и др.

Недостатки объекта исследования.

Вместе с тем, исследование вопросов преодоления банковских кризисов показало недостаточность теоретического базиса, определённый дефицит фундаментальных научных исследований и практических рекомендаций в области предотвращения кризисных ситуаций в банках, выявления предпосылок для восстановления и обновления банковского сектора. Недостаточно полное исследование методологической базы формирования устойчивой среды функционирования банковского сектора предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи.

Целью диссертационного исследования является разработка концептуальных теоретических положений и практических рекомендаций по формированию финансового механизма преодоления банковских кризисов, имеющих существенное значение для решения государственных задач в сфере предотвращения кризисных ситуаций в банковском секторе, восстановления, обновления и устойчивого развития банков России, а также формирования современного банковского сектора, отвечающего стратегическим интересам российской экономики.

В соответствии с указанной целью в диссертации решались задачи:

1. провести исследование подходов к раскрытию экономической сущности и выявлению циклических закономерностей развития банковских кризисов;

2. разработать концептуальные положения по определению условий и факторов, способствующих развитию кризисов в банковском секторе, определить виды и особенности банковских кризисов, выявить проблемы выхода банков из кризиса;

3. оценить результаты влияния банковских кризисов для экономики России с целью выявления тенденций и определения социально-экономических последствий;

4 определить основные пути возможного нарастания угроз и направления развития кризисных ситуаций в банках с учётом их специфики, стадий развития банковских кризисов и значений индикаторов;

5. оценить современный механизм преодоления банковских кризисов с учётом особенностей проведения денежно-кредитной политики;

6. разработать методологический механизм преодоления банковских кризисов, включающий формирование стратегии развития банков в кризисный период, финансовые технологии предотвращения кризисных ситуаций, специальные мероприятия и оптимизацию источников средств;

7.научно обосновать взаимосвязь конкурентоспособности кредитных организаций с возможностью их восстановления и обновления, определить параметры конкурентного преимущества банков с уровнем их тиксотропной позиции на российском и международном финансовом рынке;

8. разработать методы повышения финансовой прочности и тиксотропии банков на основе разработки банковских технологий;

9. разработать формулу определения эффективности преодоления банковских кризисов;

10. разработать основные пути модернизации банковского сектора, направленные на формирование сбалансированной институциональной среды, на основе выделения банков с высоким уровнем тиксотропной позиции для эффективного функционирования и устойчивого развития.

Объект исследования: банковский сектор России в условиях кризиса.

Предмет исследования: финансовый механизм преодоления банковских кризисов.

Признаки предмета исследования и его определение.

Диссертационная работа направлена на разработку финансового механизма преодоления банковских кризисов современных кредитных организаций России, включающего концептуальные основы предотвращения и преодоления кризисных ситуаций в банках, формирование финансовых технологий их восстановления, обновления и стратегического развития, создание финансовой модели, позволяющей достичь параметров эффективного развития. Это способствует устойчивому росту банковского сектора, повышению качества активов, конкурентоспособности банковского сектора, и, в конечном счёте, позволяет успешно противостоять экономическим угрозам, кризисам и другим потрясениям без ущерба и значительных финансовых потерь, выработать у банков финансовый иммунитет к нестабильным экономическим условиям.

Формулировка научной проблемы.

На основе изучения кризисных процессов, негативного воздействия угроз и реализации опасностей в банковском секторе, приводящих его к колоссальным финансовым потерям, ущербу, стагнации в развитии, банкротству кредитных организаций и, в конечном счёте, к коллапсу банков и банковского сектора в целом, выдвинута следующая гипотеза:

Основным условием устойчивого роста банковского сектора экономики Российской Федерации служит высокоэффективный финансовый механизм преодоления кризисов кредитных организаций, создание условий для развития рыночных отношений в банковском секторе.

Направления исследований.

1. Выявление экономической сущности банковских кризисов, условий и факторов, способствующих развитию кризисных ситуаций в банковском секторе, определение особенностей и видов банковских кризисов;

2. Поиск путей выхода банковского сектора из состояния кризиса на основе выявления причин возникновения и развития кризисных ситуаций в банках, оценки последствий влияния кризисов на банковский сектор;

3. Оценка последствий влияния банковских кризисов для экономики России с учётом особенностей её социально-экономического развития;

4. Разработка финансового механизма преодоления банковских кризисов на основе определения возможного развития кризисных ситуаций в банках путём построения специальных финансовых технологий с учётом специфики денежно-кредитной политики и государственного регулирования;

5. Разработка основных направлений повышения финансовой прочности, конкурентоспособности и эффективности банков на основе внедрения инновационных банковских технологий и формирования устойчивого роста банковского сектора.

Методы исследования.

Диссертационная работа основана на системном подходе исследования проблем преодоления банковских кризисов. В работе использован метод познания от абстрактного к конкретному, применены системно-факторный подход, ретроспективный и оперативный методы анализа, использованы специальные методы экономико-статистических исследований и математического анализа. Методологическую основу составили диалектический метод, логический и исторический анализы. Научный подход к исследованию проблем преодоления банковских кризисов основан на интенсивной модели развития кредитных организаций с использованием банковских технологий для повышения их финансовой прочности и конкурентоспособности. Решения задач базируются на экспериментальных данных и известных теоретических положениях ведения банковского бизнеса, теории финансов и математического моделирования. Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью разработанных математических моделей, их адекватностью по известным критериям оценки изучаемых процессов преодоления банковских кризисов. Достоверность новизны управленческих решений в банковской сфере подтверждается актами о внедрении результатов исследований.

Методологическую основу составили диалектический метод, логический и исторический анализы, диалектический подход, системный анализ, методы дедукции и индукции, методы экономико-математического моделирования, методы аналогий и сравнения, методы статистики и прогнозирования.

На защиту выносятся:

1. Разработаны и представлены основные теоретико-методологические положения преодоления кризисных ситуаций в банках с учётом их специфики и механизма предотвращения, суть которых заключается в обосновании научного целостного подхода, определяющего экономическую сущность, роль и место методологии в реализации государственной политики эффективного развития банковского сектора. Основой методологии преодоления банковских кризисов является приоритет выявления, предупреждения и сведения к минимуму воздействия угроз, обеспечение финансовой прочности, возможности восстановления, обновления и повышения конкурентоспособности российского банковского сектора.

2. Раскрыта экономическая сущность банковских кризисов, условия и факторы его определяющие, выявлены причины, проблемы и противоречия адекватного выхода банков из кризисных ситуацийвыявлена связь банковских кризисов с возможностью восстановления и обновления банков и банковского сектора по критерию минимизации финансовых потерь на основе анализа кризисных ситуаций.

3. Выявлена прямая взаимозависимость экономических спадов и банковских кризисов, способствующая возрастанию негативных экономических последствий в стране. Такой подход сделал возможным определение проблем в проведении политики банков в сфере инвестирования и кредитования реального сектора экономики.

4. Смоделированы сценарные базовые варианты нарастания угроз банковских кризисов с учётом специфики банков на основе анализа системы стратегических ошибок банковского менеджмента и опасных ситуаций с целью создания практических инструментов снижения риска развития кризиса в банках.

5. Дана оценка современным подходам преодоления банковских кризисов путём их комплексной оценки с учётом специфики денежно-кредитной политики и особенностей функционирования банков на рынке ссудных капиталов.

6. Разработан методологический механизм преодоления банковских кризисов на основе использования новых финансовых технологий, позволяющих прогнозировать угрозы и снижать финансовые потери. Включение механизма создаёт условия для формирования эффективной стратегии, разработки и внедрения мероприятий в соответствии с базовыми вариантами нарастания кризисов в банках и оптимизации источников средств для их выполнения.

7. Научно обоснована взаимосвязь конкурентоспособности банков, финансовой прочности и уровня их восстановления и обновления, проявляющаяся в специфических свойствах кредитных организаций в кризисных ситуациях. Такой подход позволил определить основные направления повышения эффективности ведения банковского бизнеса в условиях кризисов.

8. Разработаны методы повышения финансовой прочности банков и их восстановления путём использования банковских технологий повышения общего уровня тиксотропной позиции кредитных организаций, способствующих росту их конкурентоспособности на внутреннем и международном финансовых рынках.

9. Разработана формула определения необходимой экономии средств в зависимости от величины уровня тиксотропной позиции, финансовых потерь и угла наклона прямой восстановительной позиции к её минимальному значению.

10. Разработан алгоритм оптимизации структуры банковского сектора.

России и определения его тиксотропного потенциала, позволяющий выделять кредитные организации с высоким уровнем тиксотропии и финансовой прочности в период преодоления кризисов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке концептуальных положений и практических рекомендаций по преодолению банковских кризисоввозможности их использования российскими кредитными организациями в целях снижения финансовых потерь для обеспечения устойчивого роста банковского сектора российской экономики при формировании стратегии и выработке текущих управленческих решенийнаучными и учебными организациями в процессе исследований и внедрения учебного методического обеспечения по проблемам устойчивого развития и повышения конкурентоспособности банков.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке концептуальных положений и финансового механизма по преодолению банковских кризисов и возможности их использования российскими кредитными организациями в целях снижения финансовых потерь и ущерба в период восстановления, эффективного функционирования и стратегического развития в условиях влияния кризисов и воздействия угроз при формировании стратегии и выработке текущих управленческих решенийа также научными и учебными организациями в процессе исследований и внедрения учебного методического обеспечения по проблемам предотвращения кризисных ситуаций, повышения финансовой прочности современного банковского сектора.

Практическая значимость исследования заключается в разработке методологии, положений и методических и практических рекомендаций, позволяющих повысить финансовую прочность российских кредитных организаций, стратегический потенциал отечественного банковского сектора и государства, в свете реализации государственной политики повышения эффективности банков, на основе реализации финансового механизма преодоления кризиса в банковском бизнесе.

Практическая значимость результатов исследования подтверждена актами внедрения, полученными от Сбербанка РФ, Коммерческого «Регионально-отраслевого Специализированного Автопромышленного банка», Коммерческого банка «Петрокоммерц» и др. Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение в учебном процессе Московского экономико-финансового института, Московского института банковского дела в учебно-методических комплексах по дисциплинам: Организация деятельности коммерческого банка, Организация деятельности Центрального банка, Учёт в кредитных организациях специальности «Финансы и кредит», в лекционных курсах банковских дисциплин специальности «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» для выпускников при подготовке к итоговой аттестации, в процессе подготовки к сдаче кандидатского минимума по специальности «Финансы и кредит». Результаты диссертационного исследования будут полезными в практической работе кредитных организаций, направленных на преодоление банковского кризиса и повышения финансовой прочности кредитных организаций. Материалы можно использовать в надзорной работе Банка России для уменьшения воздействия угроз и кризисных ситуаций, особенно в периоды системных банковских кризисов.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного диссертационного исследования нашли отражение в ряде научно-исследовательских работ, выполненных с участием автора: Кредитование реального сектора экономики и экономическая безопасность кредитных организаций (2002 г) — Внутренние факторы среды обеспечения экономической безопасности банков (2003 г) — Система индикаторов экономической безопасности коммерческих банков (2004 г) — Влияние кризисов мирового финансового рынка на формирование стратегии отечественных коммерческих банков (2008 г) — Совершенствование формирования стратегии финансовой безопасности коммерческих банков (2009 г.) — Стратегическая роль регуляторов в обеспечении финансовой безопасности банков в России и за рубежом (2010г.) — Общая характеристика деструктивных факторов в процессе обеспечения финансовой безопасности коммерческих банков (2011 г.).

Выводы, рекомендации и предложения диссертационного исследования нашли отражение в выступлениях и докладах на научных и научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, в том числе на:

— международной конференции «Современные проблемы и перспективы развития финансовой и кредитной сфер экономики России XXI века» (2004 г.);

— международной научно — практической конференции «Проблемы инновационного развития экономики России» (2008 г.);

— II международной научно — практической конференции «Социальноэкономические приоритеты развития России» (2009 г.);

— VII Международной конференции «Государственное управление в XXI веке» (2009 г.);

— III международной научно — практической конференции «Экономика России в условиях кризиса» (2009 г.);

— XII международной межвузовской научно-практической конференции «Национальные интересы РФ и финансовое оздоровление экономики» (2010 г.);

— XIII международной межвузовской научно-практической конференции «Стратегия развития экономики Российской Федерации и проблема национальной безопасности» (2011г.).

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 39 опубликованных научных работах общим объёмом 89,2 п.л., из них 15 публикаций — в изданиях, рекомендованных ВАК.

Министерства Образования науки России, в том числе в монографиях, журналах, сборниках научных статей.

Объём и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы, приложений. Объём диссертационной работы 380 страниц. Аннотация работы по главам.

Выводы по главе:

1. Дана оценка свойства банков преодолевать банковский кризис по критериям классификации ценностей, которая показала, что банки, разрабатывая новые финансовые технологии повышения уровня своего обновления, роста запаса финансовой прочности имеют монопольное право на использование этого конкурентного преимущества.

2. Эффект от реализации банковской услуги в банках, обладающих высоким уровнем ТТП, проявляется виде экономии средств от снижения финансовых потерь в процессе преодоления банковских кризисов и прироста капитала от дополнительного привлечения средств клиентов ввиду финансовой прочности и высоких параметров обновления.

3. Доказано, что высокий уровень ТТП и запаса финансовой прочности, является конкурентным преимуществом, определяется как способность банков прогнозировать угрозы кризиса, организовывать банковский бизнес без финансовых потерь, проводить эффективную маркетинговую политику, способствует снижению затрат ведения банковского бизнеса, а также обновления и эффективного управления.

4. Оценка конкурентоспособности банков с различным уровнем ТТП по критерию минимизации потерь преодоления кризиса и эффективного обновления показала, что конкурентоспособность банков с минимальным уровнем ТТП низкая и такие банки не имеют возможности выходить на финансовые рынки развитых стран, а работать только на внутреннем рынке. Банки с повышенным уровнем ТТП могут выходить на рынки развивающихся стран, банки с высоким уровнем ТТП эффективно конкурируют на внутреннем рынке и рынке развивающихся стран, но для выхода на рынки развитых стран уровень ТТП необходимо повышать.

5. Предложены банковские технологии повышения уровня ТТП по критерию минимизации финансовых потерь путём введения принципа «двойного обеспечения тиксотропии» на основе проведения параллельных операций до завершения трансакциидиверсификации операций через банкикорреспондентызаключение дополнительных соглашений с банками-корреспондентами по проведению повышенного контролястрахование рискованных операцийсоздание дополнительного ресурсного обеспеченияформирование дополнительных резервов и др.

6. Разработана формула оценки эффективности процесса преодоления банковских кризисов на основе выявления взаимосвязи экономии средств с общим уровнем ТТП, синуса угла наклона прямой общего уровня ТТП и прямой её минимального значения, и финансовыми потерями. Анализ расчётов показал, что банки с минимальным уровнем ТТП не имеют никакой экономиис повышенным уровнем ТТП экономия составляет 70%- с высоким уровнем ТТП финансовые потери теоретически могут быть покрыты полностью, однако реально незначительные потери будут ввиду наличия косвенных потерь.

7. Разработан алгоритм модернизации банковского сектора на основе трансформации существующей организационно-тиксотропной структуры банковского сектора в его целевую позицию, представляющую стратегическую организационно-тиксотропную структуру банковского сектора. Переход банковского сектора от исходного состояния в целевую позицию представляет его стратегический потенциал тиксотропии в виде разницы между оценками дополнительных вложений для решения стратегических задач при исходном и оптимальном составе участников банковского сектора. Технология формирования банковского сектора нового типа позволяет минимизировать потери.

8. Разработан финансовый механизм преодоления банковских кризисов, включающий финансовые методы, инструменты, рычаги, финансовые показатели для предотвращения кризисных ситуаций в банковской сфере, снижения банковских рисков, избегания банкротств кредитных организаций, обеспечения устойчивого роста банковского сектора России, значительного снижения негативного влияния на экономику России, её эффективного кредитования, инвестирования и финансирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Диссертационное исследование позволяет сформулировать основные теоретические положения и практические результаты выполненной работы:

1. На основе результатов анализа сущности банковских кризисов, обосновано утверждение, что они носят циклический характер и представляют собой коллапс банковского сектора вследствие отсутствия финансового механизма преодоления кризиса в банках и объективной необходимости разработки рыночных инструментов материальной заинтересованности банкиров в эффективном кредитовании реального сектора экономики и получения финансовой помощи регулятора в кризис.

Исследование показало, что к основным факторам и условиям, способствующим развитию банковских кризисов, относятся: финансовая глобализация, макроэкономические, деструктивные и другие факторы. Специфика банковского кризиса заключается в том, что он распространяется исключительно на денежную сферуимеет высокую скорость распространенияхарактеризуется существенным сокращением платёжных услугогромными финансовыми потерями в банковском секторе и, как следствие, в реальном секторе экономикии сопровождается значительным разрывом в скорости нарастания кризиса и процесса обновления банковского сектора. С целью решения задач выхода банковского сектора из состояния кризиса необходим новый тиксотропный подход, позволяющий прогнозировать угрозы, восполнять финансовые потери, восстанавливать, а главное — обновлять банковский бизнес. Обновление и возрождение банковского сектора должно идти опережающими темпами по сравнению с темпами развития основных экономических институтов.

2. Оценка негативного влияния банковского кризиса на реальный сектор экономики показала, что замедление темпов кредитования произошло вследствие ухудшения финансового состояния заёмщиков и возрастания дополнительных рисков. Замедлению темпов розничного и корпоративного кредитования способствовали консервативные банковские методы оценки кредитных рисков. Банки значительно снизили объёмы инвестирования в основной капитал и финансирование инвестиционных проектов.

Автором выявлены тенденции взаимосвязи банковских кризисов и экономических спадов, что позволило сделать вывод о прямой связи между банковским кризисом и экономическим спадом, и определённой связи циклического спада в экономике и циклического банковского кризиса. Особенностью банковского кризиса в России выступает его опосредованная связь с динамикой цен на энергоносители. Позитивные тенденции в банковском секторе и экономике страны обусловлены реализацией антикризисных мероприятий Правительства и Банка России, направленных на решение проблемы кредитного сжатия, а не на проблемы банковского сектора для стимулирования устойчивого роста и преодоления кризиса.

Анализ наиболее тяжёлых проявлений банковского кризиса на экономику России показала существенное снижение количества и объёмов оказания платёжных услуг реальному сектору экономики, что проявилось в сокращении банков, предоставляющих платёжные услуги, ухудшении показателей розничных платежей, уменьшении количества корреспондентских счетов, снижении доли банков и объёма платежей в межбанковских расчётах. Такая ситуация способствовала усилению и углублению рецессии и экономики и оказала обратную негативную связь на банковский сектор.

3. Оценка методов стратегического анализа функционирования банков в кризисный период позволила выявить особенности его проведения и специфику методов, к которым можно отнести использование специального комбинированного подхода к выполнению стратегического анализа, включающего методы SWOT — анализа, PIMS — анализа и сценарного метода. Это способствует повышению объективности результатов анализа и выявлению специфики формирования тиксотропной позиции банков.

Автором разработаны финансово — экономические показатели, выступающие в роли индикаторов, позволяющие обнаружить приближение угроз внутреннего, национального и международного банковского кризиса, научно обоснованы их пороговые значения, предложены формулы расчёта. С целью раннего обнаружения банковских кризисов, автором предлагается рассмотрение двух базовых вариантов сценариев развития таких событий: медленного и лавинообразного нарастания угроз кризисных ситуаций в банковском секторе вследствие допуска стратегических ошибок и опасностей по пяти стадиям: стабильной, нестабильной, угрожающей, критической и катастрофической. Для разработки мероприятий преодоления кризиса автором построен алгоритм поэтапной реакции банковского менеджмента на угрозы развития кризисов, разработаны значения индикаторов в зависимости от базовых сценариев с определением пороговых значений.

Разработана методика определения ТТП банков с определением её минимально необходимого и общего уровня на основе формирования интегрального показателя как функции от трёх аргументов, в качестве которых выступают обобщённые показатели ТТП банков на внутреннем, национальном и международном уровне. Взаимосвязь уровня ТТП, запаса финансовой прочности банков и угла наклона прямой общего уровня ТТП к прямой её минимального значения позволила графически интерпретировать существенное и незначительное воздействие угрозы кризиса на траекторию перехода банков от исходного состояния в целевую позицию.

Предложен рыночный механизм материальной заинтересованности банкиров в эффективном кредитовании реального сектора экономики и получении в период кризиса финансовой помощи от Банка России в зависимости от уровня ТТП, заключающейся во введении коэффициентов взаимосвязи «К» и «8». Такой подход позволяет стимулировать процесс эффективного кредитования реального сектора экономики, повышать запас финансовой прочности банка для увеличения уровня ТТП.

4. Анализ институционального механизма преодоления банковского кризиса показал, что современные методы предотвращения банковских кризисов в банках включают: реструктуризацию банковского сектора на основе минимизации влияния угроз кризиса путём совершенствования структуры, методов, типов, видов и других элементов банковского секторафинансовое оздоровление отдельных банков на основе ликвидации банков-банкротов и совершенствования правовой базыреализации антикризисных мероприятий, разрабатываемых Правительством РФ совместно с Банком России для минимизации финансовых потерь. К элементам институционального механизма преодоления банковского кризиса можно отнести консолидацию и рекапитализацию банков для повышения капитальной базы, концентрацию банковского сектора для роста активов. К существующим современным методам преодоления банковского кризиса можно отнести страховые выплаты вкладчикам обанкротившихся банковстресс-тестированиефондирование ресурсов путём использования механизма рефинансированиярасчистка балансов банков на основе создания специального государственного органа — координатора этого процесса и выделения проблемных активов внутри каждого банкаа также национализация (приватизация) отдельных банков.

Результаты оценки проведения денежно-кредитной политики свидетельствуют о том, что в условиях кризиса её критерием является поддержание финансовой прочности, приоритетами выступают: сдерживание инфляции и стимулирование внутреннего спроса. Однако методы и инструменты воплощения денежно-кредитной политики не обладают новизной и предлагаются стандартные подходы к использованию инструментов рефинансирования банков и размещения бюджетных средств на депозитах в банках. Такой подход не способствует развитию рыночных отношений в банковском секторе, не создаёт условия для формирования финансового механизма взаимосвязи источников получения кредитных ресурсоврентабельного кредитования реального сектора экономики и заинтересованности банков в эффективности этого процесса.

Анализ банковского регулирования и надзора показал, что в условиях отсутствия рыночных рычагов объективного регулирования процесса банковского бизнеса, государство ужесточает методы банковского регулирования и надзора, особенно, принудительного характера, в части штрафов, запрета отдельных банковских операций и отзыва лицензий, что свидетельствует об отсутствии гибких подходов в направлении преодоления банковских кризисов и дальнейшего устойчивого роста банковского сектора.

5. На основе мониторинга индикаторов по пяти периодам нарастания банковского кризиса, автором разработаны возможные варианты отклонения индикаторов и дана оценка качества кризисных ситуаций по каждому периоду. С целью компенсации финансовых потерь предлагается формирование дополнительного резерва для их покрытия. Автором разработана стратегия преодоления банковского кризиса, учитывающая недостатки существующей стратегии, ориентированной, в основном, на внутренние угрозы, путём анализа исходного состояния и механизма перехода в целевую позицию на базе использования специальных финансовых технологий.

Автором предложена поэтапная реорганизация существующей организационной структуры банков и финансовый инструментарий преодоления банковских кризисов путём предвидения, раннего обнаружения и эффективной подготовки. Инструментарий включает разработку модели прогнозирования кризисных ситуаций в банках, построение матрицы снижения финансовых потерь с учётом актуальности приближения угрозстратегическое и оперативно — тактическое управление финансовыми потоками с использованием функциональных блоков и оценку индикаторов нарастания угроз с использования модели «DU PONT».

Автором разработаны мероприятия предотвращения банковских кризисов предупредительного и оперативного характера в соответствии с двумя базовыми вариантами сценария по стадиям нарастания кризисов в банках. Предлагается оптимизация источников средств для осуществления запланированных мероприятий, на основе формирования структуры капитала, максимально снижающей финансовые потери путём пространственной, временной и пространственно-временной технологии. Такой гибкий подход позволяет увеличить денежные потоки на основе маневрирования, выиграть время для подготовки к угрозам и максимально снизить финансовые потери, в том числе за счёт минимизации затрат на оптимизацию источников средств.

6. Исследование показало, что банки, разрабатывая новые финансовые технологии повышения уровня тиксотропии, роста запаса финансовой прочности имеют конкурентное преимущество, проявляющееся в виде экономии средств от снижения финансовых потерь в период преодоления банковских кризисов и прироста капитала от дополнительного привлечения средств клиентов ввиду финансовой прочности и высоких параметров ТТП. Высокий уровень ТТП и запаса финансовой прочности, является конкурентным преимуществом, определяется как способность банков прогнозировать угрозы кризиса, организовывать банковский бизнес без финансовых потерь, проводить эффективную маркетинговую политику по снижению затрат ведения банковского бизнеса и его обновления.

Анализ конкурентоспособности банков с различным уровнем ТТП по критерию минимизации потерь показал, что конкурентоспособность банков с минимальным уровнем тиксотропии — низкая и такие банки не имеют возможности выходить на финансовые рынки развитых странбанки с повышенным уровнем тиксотропии могут выходить на рынки развивающихся стран, банки с высоким уровнем тиксотропии эффективно конкурируют на внутреннем рынке и рынке развивающихся стран, но для выхода на рынки развитых стран уровень ТТП необходимо повышать.

Автором предложены банковские технологии повышения уровня ТТП по критерию минимизации финансовых потерь путём введения принципа «двойного обеспечения тиксотропии» на основе проведения параллельных операций до завершения трансакциидиверсификации операций через банки.

— корреспондентызаключение дополнительных соглашений с банкамикорреспондентами по проведению повышенного контролясоздание дополнительного обеспечения и др.

Автором разработана формула оценки эффективности преодоления банковских кризисов на основе выявления взаимосвязи экономии средств с общим уровнем ТТП, синуса угла наклона прямой общего уровня ТТП и прямой её минимального значения, и финансовыми потерями. Расчёты показали, что банки с минимальным уровнем ТТП не имеют никакой экономиис повышенным уровнем ТТП экономия составляет 70%- с высоким уровнем ТТП финансовые потери теоретически могут быть покрыты полностью, однако реально присутствуют незначительные потери ввиду наличия косвенных потерь.

Автором предложен алгоритм модернизации банковского сектора на основе преобразования существующей структуры банковского сектора в структуру, соответствующую его целевой стратегической позиции. Стратегический тиксотропный потенциал банковского сектора представлен в виде разницы между оценками дополнительных вложений для решения стратегических задач обновления при исходном и оптимальном составе участников банковского сектора. Технология формирования банковского сектора нового типа позволяет минимизировать потери, способствует эффективному обновлению и устойчивому росту банковского сектора России. Автором разработан финансовый механизм преодоления банковских кризисов, включение которого позволит обеспечить устойчивый рост банковского сектора России.