Статистическое моделирование внешнеэкономической деятельности российских регионов

Актуальность темы

исследования. Внешнеэкономическая деятельность является одним из двигателей экономического роста в России. Она активно воздействует на формирование в стране конкурентного потенциала, способствует накоплению капитала, созданию благоприятной экономической среды и определению рыночной мотивации в отечественном бизнесе, приобщению его к зарубежному опыту предпринимательства.

В настоящее время внутренний рынок является достаточно доступным для иностранных товаров и капиталов. Создана принципиальная возможность для осуществления прогрессивных сдвигов в российской экономике, ее реальной интеграции в мировое хозяйство. Однако уровень международной конкурентоспособности российской экономики пока остается невысоким. В сочетании с недостаточной развитостью институтов российской экономики это проявляется в слабой диверсификации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских компаний, как в разрезе товарной и отраслевой структуры, так и географии экспортных потоков.

Интеграция российского бизнеса в систему мирохозяйственных связей должна обеспечиваться путем использования механизмов регионального и многостороннего сотрудничества для либерализации условий доступа российских товаров, услуг, капиталов и, где это необходимо, рабочей силы на рынки сбыта. Расширение непосредственного участия регионов РФ во внешнеэкономической деятельности является одним из важных факторов, оказывающих влияние на развитие внешнеэкономических связей России. Реализация принципов открытой экономики обусловила резкое возрастание значения ВЭД для субъектов РФ. Однако из-за структурных особенностей народного хозяйства они сильно различаются по объемам экспорта, вовлеченности во внешнеэкономические связи в целом. Необходимо совершенствование системы статистики в области торговли товарами, услугами и иностранных инвестиций и механизмов распространения такой информации. 4.

Задачей методологии таможенной статистики внешней торговли РФ1 является организация сбора, обработки и использования данных таможенной статистики для осуществления, в частности, анализа основных тенденций, структуры и динамики внешнеторговых товаропотоков субъектов Российской Федерации в увязке с анализом их макроэкономических показателей. Для решения этой задачи актуальным является использование моделей и методов прикладной статистики.

Актуальность диссертационной работы определяется приоритетностью формирования информационной базы статистики внешнеэкономических связей, статистического анализа и моделирования складывающейся экономической конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития ВЭД в региональном аспекте.

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологическим проблемам внешнеэкономической деятельности, ее государственному регулированию, формам и методам управления во внешнеэкономической сфере регионов посвящены научные работы Л. И. Абалкина, Л. Б. Вардомского, И. Г. Доронина, B.C. Загашвили, И. С. Королева, Э. Г. Кочетова, Т. Г. Морозовой, А. Д. Некипелова, H.H. Некрасова, С. А. Ситаряна, И. П. Фаминского, Г. Л. Шагалова и других.

Большой вклад в исследование различных аспектов теории и практики статистики ВЭД, методов оценки и анализа региональной внешнеторговой деятельности внесли: В. В. Аристов, А. Ю. Архипов, A.C. Булатов, О. Н. Воронкова, Т. А. Воронова, А. Г. Гранберг, Ю. Н. Грачев, Н. Е. Григорук, И. И. Елисеева, Н. В. Зубаревич, В. Н. Иконников, А. Ф. Лисов, П. А. Максимов, H.H. Михеева, С. Н. Нестеров, В. А. Орешкин, А. Н. Пономаренко, С. Л. Постников, Ю. А. Романов, В. И. Фомичев, П. М. Штульберг и другие ученые. Прикладные статистические методы применялись в работах Н. В. Белоголовой и.

1 Об утверждении методологии таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Российской Федерации. М.: Федеральная таможенная служба. Приказ № 1246 от 10 октября 2007 г. 5.

В.Л. Сельцовского.

Однако изучение опубликованных научных работ позволило сделать вывод о том, что теоретико-методологические аспекты статистического изучения ВЭД остаются недостаточно разработанными, потенциал статистического инструментария использован не в полной мере. Недостаточно исследованы место и роль отдельных субъектов Российской Федерации в экспортно-импортных операциях, структура товарной номенклатуры ВЭД по регионам, влияние ВЭД на экономический рост регионов. Требует уточнения классификация регионов по эффективности их внешнеэкономической деятельности с целью совершенствования методов регулирования ВЭД субъектов Федерации.

Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы, ее цель и задачи.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка и апробирование системы методов прикладного экономико-статистического анализа внешнеэкономической деятельности регионов Российской Федерации для аналитического обеспечения механизма её регулирования.

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение ряда исследовательских задач:

— раскрыть содержание внешнеэкономической деятельности как объекта статистического изучения, проанализировать методологические положения статистики ВЭД, включая формирование основных статистических показателей, их достоинств и недостатков, проблем оценки и обеспечения сопоставимости региональных и федеральных статистических показателей системы национальных счетов;

— выполнить дескриптивный экономико-статистический анализ динамики внешнеэкономической деятельности в экономике России и регионов;

— разработать авторский подход к региональному анализу аллокативной дифференциации ВЭД и на его основе дать статистическую оценку структурных сдвигов для объяснения тенденций регионального развития ВЭД- 6.

— разработать методику построения статистических моделей классификации регионов по показателям ВЭД, включая выявление интегральных индикаторов ВЭД регионов методом факторного статистического анализа;

— предложить классификацию регионов по интегральным показателям ВЭД с помощью методов кластерного анализа;

— специфицировать и идентифицировать робастные статистические модели регрессий на панельных данных для выявления отдачи от факторов ВЭД в экономическом росте регионов.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом диссертационной работы является внешнеэкономическая деятельность регионов Российской Федерации. Предмет исследования — совокупность экономико-статистических количественных закономерностей, характеризующих развитие региональной внешнеэкономической деятельности, а также методов и приемов, их выявления и анализа.

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являлись методологические положения Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Федеральной таможенной службы, научные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики внешней торговли, региональной экономики, теории статистики, экономической статистики и прикладного многомерного статистического анализа.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК 08.00.12 — бухгалтерский учет, статистика, раздела 3. Статистика, п. 3.3. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессовп. 3.5. Совершенствование методологии. построения платежного баланса и статистических показателей внешнеэкономических связейп. 3.8. Прикладные статистические исследования 7 сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.

Инструментарно-методический аппарат. В работе были использованы современные методы системного анализа, статистических группировок, корреляционного и регрессионного анализа панельных данных, индексный метод, многомерные статистические методы факторного и кластерного анализа. Для обработки статистических данных использовались инструментальные средства Excel, Stata, Statistica.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили: панельные данные Федеральной службы государственной статистики по регионам РФ, Территориального органа Росстата по Ростовской области, Федеральной таможенной службы РФ, информация рейтингового агентства «Эксперт».

Рабочая гипотеза диссертационной работы основывается на необходимости системного использования многомерных экономико-статистических моделей и методов, позволяющих осуществлять объективные расчеты показателей и выполнять анализ структуры и динамики региональной внешнеэкономической деятельности и получать адекватную, разностороннюю и подробную картину развития внешнеэкономических связей регионов Российской Федерации.

Положения, выносимые на защиту:

— Объем внешней торговли, с одной стороны, является основным статистическим показателем для построения платежного баланса и счетов «товаров и услуг» и «остального мира» в системе национальных счетов на уровне Федерации, а с другой — элементом валовой добавленной стоимости на региональном уровне. Сумма значений объема внешней торговли для регионов с величиной этого показателя на уровне Федерации должна быть сбалансирована. В этой связи необходимо расчет валовой добавленной стоимости внешней торговли на уровне региона осуществлять методом «сверху вниз» на основе интегральных 8 показателей ВЭД, выявляющих место каждого региона в общенациональном разделении труда по данному сектору экономики.

— Статистический анализ экономической конъюнктуры ВЭД по федеральным округам и Федерации в целом позволяет сделать вывод о том, что по величине экспорта федеральные округа являются более однородными, чем по величине импорта. Структура экспорта по федеральным округам, имея сырьевую направленность, в некоторых из округов гипертрофированную, повторяет в целом структуру по Федерации в целом. В российском импорте превалирует продукция машиностроения, затем продукция химической промышленности, а также продовольственные товары и сырьё для их производства. Структура импорта по федеральным округам несколько отличается от общероссийской, в частности, на Дальнем Востоке — в основном продукцией машиностроения, в Сибири — нефтехимии, и на юге России — черными и цветными металлами.

— Статистическая оценка структурных изменений внешнеэкономической активности субъектов РФ по основным товарным группам, позволяет определить позиции регионов в сфере ВЭД страны. Получен вывод о крайне неоднородной динамике ВЭД по регионам России, в первую очередь по экспорту/импорту основных товарных групп. Наиболее успешные тенденции во внешнеэкономической деятельности демонстрирует Центральный Федеральный округ.

— Методика построения статистических моделей классификации регионов по интенсивности их внешнеэкономических связей предусматривает на первом этапе применение многомерного статистического факторного анализа с целью снижения размерности пространства признаков, по которым осуществляется классификация, на втором этапе — таксонометрических методов на основе интегральных факторов, характеризующих ВЭД регионов. Проведенный статистический анализ позволил выделить группу лидирующих субъектов Федерации, которые из года в год подтверждают свои позиции на рынке ВЭД: города Москва и Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, и Свердловская области. 9.

— Статистическая оценка тенденций развития внешнеэкономической активности субъектов РФ с учетом специфики исследуемой совокупности наблюдений базируется на робастных статистических моделях регрессии на панельных данных, позволяющих выявлять отдачу от интегральных факторов ВЭД в экономическом росте регионов. Получена усредненная по выборке регионов РФ статистическая оценка отдачи интегрального фактора ВЭД, составляющая около 46% ВРП.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке инструментария статистического анализа показателей внешнеэкономической деятельности регионов России и социально-экономических факторов, определяющих место отдельных субъектов Федерации во внешнеэкономической деятельности страны, что имеет существенное значение для повышения качества и обоснованности принятия управленческих решений.

Наиболее существенными результатами, полученными автором диссертации и обладающими научной новизной, являются:

— предложено расчет валовой добавленной стоимости внешней торговли на уровне региона осуществлять методом распределения ее величины на национальном уровне по регионам на основе интегральных показателей ВЭД, выявляющих место каждого региона в общенациональном разделении труда по данному сектору экономики, что, в отличие от имеющихся подходов, обеспечит согласование региональных и национальных данных по объему внешней торговли и позволит точно определить один из важнейших показателей системы национальных счетов на уровне региона — валовой региональный продукт при его расчете производственным методом.

— разработан авторский подход к региональному анализу аллокативной дифференциации ВЭД, отличием которого является учет эффектов конкурентоспособности и структуры ВЭД по основным товарным группам каждого из субъектов Федерации при разработке оптимальной политики по регулированию сферы ВЭД в региональном аспекте, что позволяет выявлять регионы, по отно.

10 шению к которым, целесообразны особые методы управления (создание особых экономических зон, снижение таможенных тарифов и т. п.).

— обоснованы и построены методом факторного статистического анализа интегральные индикаторы, учитывающие динамику внешнеэкономических, инвестиционных процессов и активности на рынке труда региона и позволяющие классифицировать регионы в пространстве меньшей размерности (два показателя), что упрощает и визуализирует группировку регионов.

— предложены классификации регионов по показателям ВЭД методами кластерного анализа по выделенным интегральным индикаторам — внешнеэкономической деятельности и инвестиционной активности, отличающиеся пониженной размерностью признакового пространства и позволяющие уточнить положение каждого региона во внешнеэкономических связях страны и выделить экономически однородные группы субъектов Федерации по уровню развития ВЭД.

— разработаны прикладные статистические модели на панельных данных для оценки отдачи от факторов ВЭД в экономическом росте регионов, отличающиеся учетом выявленных зависимостей между экономическими процессами соседних временных периодов (годов) и позволяющие эмпирически доказать положительную высокую значимость влияния интегральных факторов ВЭД и инвестиционной активности на динамику валового регионального продукта.

Теоретическая значимость полученных результатов. Теоретическая значимость заключается в предложенном подходе к определению регионального объема внешней торговли с учетом сбалансированности ее величины на региональном и федеральном уровнях, а также — в методе анализа структуры внешнеэкономической деятельности основных товарных групп по субъектам Федерации. Теоретические положения диссертационной работы расширяют возможности изучения и детального статистического анализа региональных особенностей внешнеэкономической деятельности.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов исследования для прогнозирования, планирования и программирования экономики внешнеторговых связей, разработки мер по совершенствованию внешнеэкономической деятельности, как отдельных регионов, так и России в целом. В диссертации выявлены факторы, влияющие на объективную оценку внешнеэкономической ситуации на региональном и национальном уровнях, что актуально для принятия управленческих решений.

Результаты работы также могут применяться в методическом обеспечении учебного процесса в вузах по экономическим специальностям.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования представлялись и обсуждались на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Йошкар-Ола, 2006 г.), международной научно-практической конференции (г. Новочеркасск, 2006 г.), межвузовских научно-практических конференциях (г. Ростов-на-Дону, 2005, 2007 г.).

Результаты регионального структурного анализа аллокативной дифференциации ВЭДтаксонометрического анализа регионов по показателям внешнеэкономической активности за ряд лет, а также предложенный подход к расчету валовой добавленной стоимости внешней торговли на уровне региона приняты к внедрению отделом таможенной статистики Южного таможенного управления (г. Ростов-на-Дону) и используются в учебном процессе Ростовским филиалом Российской таможенной академии, что подтверждено соответствующими справками о внедрении.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 7 научных работах общим объемом 2,38 п.л.

Логическая структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 110 наименований и 5 приложений. В диссертации 126 страниц текста, 9 таблиц и 12 рисунков.

Заключение

.

В диссертационной работе получены следующие наиболее значимые научные результаты.

1. Раскрыта экономическая сущность внешнеторгового оборота, статистических показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), их достоинства и недостатки.

2. Выявлены основные проблемы оценки объемов и стоимости товаров при экспорте/импорте, а также определения таможенной стоимости импортируемых товаров. Показаны преимущества использования товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности как статистического классификатора.

Определено место Грузовой таможенной декларации как документальной основы ведения таможенной статистики внешней торговли страны.

3. Проанализирована экономическая конъюнктура ВЭД по федеральным округам и Федерации в целом. Выявлено, что по величине экспорта федеральные округа являются более однородными, чем по величине импорта.

Товарная структура российского экспорта в основном носит сырьевую направленность. Структура экспорта по округам, имея сырьевую направленность, в некоторых из округов гипертрофированную, повторяет в целом структуру по Федерации в целом.

В российском импорте превалирует продукция машиностроения, затем продукция химической промышленности, а также продовольственные товары и сырьё для их производства. Структура импорта по федеральным округам несколько отличается от общероссийской, в частности, на Дальнем Востоке — в основном продукция машиностроения, в Сибири — нефтехимии, и на юге России — черные и цветные металлы.

4. Показано, что средствами таможенно-тарифного регулирования удалось повысить степень тарифной защиты ряда важнейших отраслей, в частно.

115 сти, сельского хозяйства и пищевой промышленностиа также привлекательность автомобилестроения для ввоза комплектующих.

Установлено, что регулирование ВЭД осуществляется на федеральном уровне и не затрагивает региональную составляющую экономики, исключая режим свободной экономической зоны, введенный для некоторых территорий Российской Федерации.

5. Сформирована сбалансированная панель исходных данных для эмпирического анализа ВЭД по основным показателям, характеризующих региональный уровень внешней торговли с 2000 по 2004 г. При формировании панели данных использовалась информация Росстата РФ и индексы, рассчитанные Независимым институтом социальной политики.

Выполнен предварительный статистический анализ исходных данных.

6. Предложен новый подход к региональному анализу аллокативной дифференциации ВЭД, который позволяет учитывать эффекты конкурентоспособности и структуры ВЭД по основным товарным группам каждого из субъектов Федерации при разработке оптимальной политики по регулированию сферы ВЭД в региональном аспекте, а также выявлять регионы, по отношению к которым, целесообразны особые методы управления (создание особых экономических зон, снижение таможенных тарифов и т. п.).

Получен вывод о крайне неоднородной динамике ВЭД по регионам России, в первую очередь по экспорту/импорту основных товарных групп. Наиболее успешные тенденции во внешнеэкономической деятельности демонстрирует Центральный Федеральный округ.

7. Рассмотрены вопросы применения многомерных статистических методов для анализа информации по показателям ВЭД. В частности, показана целесообразность сокращения размерности исходных данных методами факторного анализа и использования автоматической классификации регионов по активности ВЭД.

Также рассмотрены возможности и особенности прикладного регрессионного анализа на панельных данных по ВЭД для регионов.

8. Построены типообразующие факторы по статистическим показателям ВЭД. Применение^{-техники} факторного анализа в сочетании с варимакс вращением пространства факторов позволило снизить размерность признакового пространства до двух латентных факторов, объясняющих не менее 80% вариации первоначального набора переменных. Первый фактор интерпретирован как внешнеэкономическая активность региона, второй фактор проинтерпретирован как инвестиционный в начале (2000 г.) и в конце (2004 г.) анализируемого периода и как ресурсы труда, связанные с ВЭД в середине периода.

9. Для каждого года из временного периода 2000;2004 годов выполнен кластерный анализ регионов по выделенным двум латентным факторам несколькими методами с целью выявления наиболее устойчивой классификации. По результатам классификации уточнено положение каждого региона во внешнеэкономических связях страны и выделена группа лидирующих субъектов, которые из года в год подтверждают свои позиции на рынке ВЭД: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская, Московская и Свердловская области.

Сравнение полученной нами классификации с опубликованным в журнале «Эксперт» рейтингом инвестиционной привлекательности регионов, учитывающим в числе прочих экономические, управленческие, финансовые, законодательные составляющие, показывает, что три из пяти регионов лидеров нашей классификации попадают в группу с высоким потенциалом и умеренным инвестиционным риском по расчетам рейтингового агентства «Эксперт».

10. Специфицированы и идентифицированы прикладные статистические модели регрессии на панельных данных для выявления отдачи от факторов ВЭД в экономическом росте регионов, который измерялся показателем валового регионального продукта (ВРП). Построенные модели учитывают автокорреляцию первого порядка в остатках.