Предварительный анализ данных

Индекс ММВБ10 (публикуется с 19 марта 2001 г., начальное значение индекса, рассчитанное на — 18:00 по московскому времени 30 декабря 1997 года составляет 100 пунктов) представляет собой ценовой, невзвешенный индекс, рассчитываемый как среднее арифметическое изменения цен 10 наиболее ликвидных акций, допущенных к обращению на фондовой бирже ММВБ. ММВБ10 является российским аналогом американского индекса Dow Jones — самого известного и популярного индекса в мире. Индекс ММВБ10 отражает в режиме реального времени (с 10:30 до 19:00) прирост стоимости портфеля, состоящего из 10 акций, веса которых в составе портфеля в начальный момент времени одинаковы. Перечень 10 акций, по которым рассчитывается индекс, определяется один раз в квартал. На момент написания работы (второй квартал 2014 года) индекс ММВБ10 рассчитывался по акциям следующих эмитентов:

Из приведенного перечня видно, что в индексе ММВБ10 значительна доля «голубых фишек».

ММВБ10 позволяет отслеживать малейшие колебания цен основных финансовых инструментов. Индекс ММВБ10 является первым биржевым индексом в России, методика которого не предусматривает временного усреднения цен, а пересчет значений индекса производится после каждой сделки, заключенной с любой из 10 выбранных акций в основном режиме торгов.

Чтобы проверить отсутствие грубых ошибок и различных сплитов в скачанных данных, проведена их проверка по нескольким параметрам: число торговых дней, максимальные дневные относительные скачки цен, графики цен. Использованы поля: Close — цены закрытия; единицы измерения — RUB (российский рубль).

Таблица 1 Число торговых дней.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все взятые акции пригодны для исследования, проводимого в данной курсовой работе.

Ниже приведены таблицы максимальных и минимальных дневных относительных скачков логарифмических доходностей по годам. Для наглядности, максимальные по модулю скачки выделены цветом.

Таблица 2 Максимальные скачки цен вверх.

Таблица 3 Максимальные скачки цен вниз.

Построим графики цен для акций с максимальными скачками вверх и вниз соответственно, то есть графики цен акций компаний Сбербанк и ВТБ. (см. рис. 1 и рис.2).

Рисунок 1 График цены компании SBER.

Рисунок 2 График цены компании VTBR.

цена акция пирсон.