Статистическое исследование страхового рынка в имущественном страховании

Актуальность темы

исследования. Российский страховой рынок, начав развиваться еще в XVIIT веке, подвергся национализации и серьезно отстал от зарубежных рынков в условиях государственной монополии на страхование. По мнению большинства отечественных и зарубежных экспертов, современный российский рынок страховых услуг находится на стадии становления, его многие характеристики не соответствуют стандартам экономически развитых стран, а интересы страховщиков превалируют над интересами страхователей. Ситуация переходного периода, характерная для России в настоящий момент, определяет специфику отношений между участниками страхового рынка России, и создает ряд проблем, связанных с организацией и ведением страхового бизнеса. Наиболее актуальным в этом направлении является статистический анализ состояния и развития отечественного страхового рынка, оценка его емкости, масштабов и последствий деятельности недобросовестных страховщиковоценка качества государственного регулирования страхования, а также сравнительный анализ состояния и развития страховых рынков России и экономически развитых стран.

Одним из важнейших вопросов в деятельности страховой компании является формирование страхового тарифа. Проводя страхование, страховщик стремится решить двоякую задачу: при минимальных тарифах, доступных для широкого круга страхователей, обеспечить достаточно значительный объем страховой ответственности.

В тарифных ставках находит также отражение ограничение объемов страховой ответственности страховщика. Иначе говоря, страховой тариф представляет собой показатель страхового фонда, а статистические методы анализа рынка страховых услуг призваны обеспечить безубыточное проведение страховых операций.

Все выше изложенное обусловило выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность в научном и практическом плане.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является комплексный статистический анализ состояния и перспектив развития рынка имущественного страхования в России.

В соответствии с целью в диссертации поставлены и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:

— проведен экономико-статистический анализ страхования в России и выявлены общие тенденции развития страхового бизнеса;

— уточнены методики формирования страхового тарифа по рисковым видам страхования;

— усовершенствован алгоритм оценки влияния изменения объема страховых операций на размер основной части нетто-ставки и рисковой надбавки;

— разработана и апробирована методика расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования;

— проведен сравнительный анализ методик расчета страхового тарифа по рисковым видам страхования.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступает рынок имущественного страхования.

Предметом исследования являются показатели, характеризующие развитие рынка имущественного страхования.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории статистики, теории вероятностей и математической статистики, страхового дела, а также нормативные материалы Госкомстата РФ, Центрального банка РФ и Росстрахнадзора.

В качестве инструментария исследования использовались статистические методы: аналитические группировки, статистические методы прогнозирования, корреляционно-регрессионный анализ, актуарные методы, табличные и графические методы представления данных. При решении поставленных задач были использованы пакеты прикладных программ Statistica, OLYMP, Microsoft Excel, Страховщик ИНЭК и ПП Диасофт.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке методики актуарного обоснования тарифов в имущественном страховании.

В диссертации сформулированы и обоснованы следующие положения, обладающие элементами научной новизны и выносимые на защиту:

— выявлены особенности развития страхового рынка России в современных условиях;

— разработана методика расчета страховых тарифов, основанная на использовании регрессионных моделей;

— усовершенствована методика прогнозирования основных показателей, используемых при расчете страхового тарифа;

— предложен алгоритм расчета рисковой нетто-ставки и рисковой надбавки в условиях изменения объема страховых операций;

— разработана и апробирована методика актуарных расчетов тарифа по рисковым видам страхования в условиях динамики страхового портфеля.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенная в диссертационном исследовании методика расчета страховых тарифов использована в ЗАО «Страховая компания «Солидарность», что подтверждено справкой о внедрении. Методика также может применяться при формировании тарифной политики другими компаниями с учетом специфики страховых рисков.

Отдельные положения могут быть использованы в работе органов государственной статистики и в учебном процессе по курсам «Страховое дело» и «Основы актуарных расчетов».

Реализация и апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на семинарах кафедры «Общего менеджмента и статистики фирм», а также опубликованы в пяти научных работах общим объемом 1,3 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведенное в диссертации исследование позволяет сформулировать следующие выводы и предложения.

1. Статистическое исследование страхового бизнеса должно проводиться в рамках определенного, последовательного алгоритма, подразумевающего реализацию следующих задач: оценка масштабов и структуры страхованияанализ динамики и структуры страхового рынка, исследование результатов деятельности страховщиков, а также моделирование и прогнозирование развития страховой деятельности. Постановка и решение приведенных выше задач позволяет целенаправленно перейти от количественной к качественной интерпретации параметров страхового бизнеса.

2. В настоящее время, страховщики испытывают недостаток в актуарной статистике и/или не удовлетворены ее качеством (полнота и достоверность информации). В связи с этим, давно возникла необходимость организации работ по созданию общей базы данных страховой статистики. При этом предлагается работа в двух направлениях: провести полную «инвентаризацию» имеющейся в стране информационной базы, включая данные собранные в системе государственной и ведомственной статистической отчетностиразобраться с действующей системой статистических показателей и определиться с возможностью их прямого использования в страховании (или после соответствующей математической обработки) — разработать концепцию содержания и методики системы страховой статистики с учетом всех целей и функции страхования.

3. Выбор показателей для статистической характеристики особенностей страхового бизнеса должна увязываться со специфическими чертами объекта исследования. Применительно к выявленным в диссертации моментам и с учетом современного положения дел на отечественном рынке страховых услуг следует отметить, что реальную оценку состояния и тенденций развития страхового бизнеса практически невозможно осуществить на основе одного или нескольких показателей. Многообразие существующих причинно-следственных связей, предопределяющих закономерности эволюции объектов страхового бизнеса, фактически заставляет прибегать необходимости обоснования и построения специальной системы показателей, которая разрешает отразить принципиально важные стороны деятельности страховщиков.

4. Попытка построения любой новой системы показателей будет носить абстрактный и неэффективный характер, если не опираться на опыт и достижения, уже используемые в практике статистического учета, тем более, что Госкомстатом России уже проделана серьезная и кропотливая работа по становлению и развитию страховой статистики. В ее основу положены характеристики результатов функционирования объектов страхового бизнеса. Усиление которых возможно за счет уточнения и конкретизации показателей. С нашей точки зрения, для более точного и всестороннего исследования страхования, система показателей должна включать следующие основополагающие разделы: показатели сети страховых организацийпоказатели деятельности страховщиковпоказатели кадрового потенциала страхованияпоказатели материально-технической базы страхования и показатели социально-экономической эффективности.

5. В настоящее время в области статистики страхования накопилось достаточное число проблем информационного и методологического характера. Среди них самыми актуальными, на наш взгляд, являются следующие: проблема достоверности статистических данныхпроблема полноты и представительства динамических рядов, содержащих характеристики состояния и развития организаций, работающих на рынке страховых услугпроблема статистической оценки интенсивности проблема качественной характеристики параметров рынка страхованияизменений количественных размеров страхового рынкапроблема многовариантности оценки страхового бизнесапроблема статистической характеристики масштабов и последствий деятельности недобросовестных страховщиковпроблема статистического измерения емкости рынка страховых услугпроблема методической и методологической совместимости с аналогичными показателями, принятыми в других странах, в свете интеграции российского рынка страхования в мировойпроблема статистической оценки степени и качества государственного регулирования деятельности страховщиков.

Перечисленные проблемы в совокупности свидетельствуют о том, что на современном этапе развития отечественная статистика страхования находится на стадии становления и еще не в полной мере соответствует требованиям и важности решаемых экономических задач.

6. Абсолютные и относительные показатели динамики свидетельствуют о сложном и неоднозначном характере изменения количества страховщиков. С.

1993 по 1995 гг. происходил процесс стремительного роста числа страховых компаний, который затем сменился периодом спада. Подобная эволюция объектов страхового бизнеса, на наш взгляд, связана со становлением и постепенной селекцией рынка страхования за счет отбора наиболее жизнеспособных элементов.

7. В настоящее время рельефно ощущаются финансовые проблемы страхового бизнеса. Уставной капитал отечественных компаний, представленных на рынке страховых услуг, увеличивается впечатляющими, но явно затухающими темпами. Цепной показатель роста сократился с 5,6 раз в.

1994 г. до 148,4% в 2000 г. Аналогичная тенденция, в общем, была характерна и для изменения среднего уставного капитала одной страховой организации.

8. Исследование структуры рынка страхования Российской Федерации по объему страховых премий и выплат выявило, что основная их часть приходится на Центральный федеральный округ. При этом наиболее весомый вклад внесла Москва, что связывается с концентрацией в столице значительной доли денежной массы России.

9. Основная задача, которая ставится при построении страховых тарифов, связана с определением вероятной суммы ущерба, приходящейся на каждого страхователя или на единицу страховой суммы. Если тарифная ставка адекватно отражает вероятный ущерб, то обеспечивается необходимая раскладка ущерба между страхователями, а также финансовая устойчивость страховых операций. Следовательно, научное обоснование формирования страховых тарифов обуславливает оптимальный размер страхового фонда, как необходимое условие успешного развития страхования.

10. Так как процессы в страховании носят случайный характер, то все существующие методики расчета страховых тарифов, резервов, оценки целесообразности перестраховочной защиты, опираются на вероятностно-статистические методы. Таким образом, исследование в диссертации существующих методик формирования страховых тарифов по рисковым видам страхования позволило выявить занижение рассчитываемой рисковой надбавки тарифа, что в конечном итоге повышает риск страховой компании нарушить принцип эквивалентности обязанностей сторон. Апробация разработанного в диссертации алгоритма расчета тарифа показала увеличение точности расчетов ставок в рисковых видах страхования и, следовательно, снижение риска, который берут на себя страховщики, оказывая страховую услугу.

11. Проведенный в работе сравнительный анализ методик расчета тарифа по рисковым видам страхования на основе статистических данных действующих на московском рынке страховых компаний позволил выявить, что в современных российских условиях страховщики используют завышенные тарифы, согласованные в рамках Всероссийского союза страховщиков.

12. Предлагаемая в диссертации методика формирования тарифов в имущественном страховании с учетом изменения объема страховых операций позволяет прогнозировать вероятность предъявления требований и средний размер требования на основании имеющихся статистических данных с применением актуарных методовпрогнозировать будущий объем страхового портфеляоценивать достоверность собственных данныха также формировать минимальный страховой тариф, позволяющий обеспечить с заданной вероятностью будущие выплаты.

13. В настоящее время процесс моделирования и прогнозирования важнейших параметров страхового бизнеса в России сопряжен с целым рядом проблем информационного и методологического порядка. Сравнительно короткие динамические ряды далеко не всегда позволяют тспользовать классические методики и приемы статистических вычислений. С другой стороны, в области статистики страхования имеется значительное количество проблем, которые не позволяют построить факторные или прогнозные модели. Однако подобные трудности не являются непреодолимой преградой на пути научного познания, потому что отечественная статистика располагает внушительным арсеналом общих и специфических методов и пакетов прикладных программ, разрешающих получать достоверные результаты даже в условиях жестких практических ограничений. В диссертации применен аппарат доверительных оценок, функции полезности и проиллюстрированы преимущества этого подхода в современных условиях.

14. Применение пакета прикладных программ «Олимп» и «Статистика» позволило построить группу адаптивных прогнозных моделей числа заключенных страховщиком договоров по двум рискам («Автокаско» и «АГО») на ближайшую перспективу. Формально-логический анализ полученных результатов (параметров моделей кривых роста, Брауна, Хольта, Хольта-Уинтерса, Бокса-Дженкинса и «Олимп») разрешил установить, что наиболее адекватные результаты дает модель Бокса-Дженкинса по обоим рискам. В соответствии с ней по сравнению с IV кварталом 2002 г. по риску «АГО» в I квартале 2003 г. объем страхового портфеля увеличится на 25,9%, во II квартале — уменьшится на 14%, в III квартале — уменьшится на 34,6%, а в IV квартале уменьшится на 5,5%. Таким образом, прогнозируемый объем страхового портфеля по данному риску будет варьироваться в пределах от 513 до 725 договоров (точечный прогноз равен 619). В целом, итоги прогнозирования отражают тенденцию естественного наращивания числа заключаемых договоров (с учетом сезонности исследуемого риска).

Интеграция отечественного страхового рынка в мировой предполагает, прежде всего, повышение уровня актуарных исследований. Поэтому данная диссертационная работа является посильным вкладом автора в решение данной проблемы.