Прогнозирование ресурсной базы АО «Цеснабанк»

Специфической чертой операций по привлечению средств является активная роль клиента банка, который самостоятельно определяет величину вклада, то есть частицу своих доходов, которую он направляет на сбережение. Меры воздействия на экономическое поведение потенциальных вкладчиков должны занять весомое место в процессе управления пассивными операциями коммерческого банка. Честность и порядочность банка относительно клиентов должны быть нормой в любых, даже самых неблагоприятных для банковской деятельности, ситуациях.

Так, например, объем привлекаемых банками депозитов в основном зависит от следующих факторов;

• 1) объёма денежных доходов населения и юридических лиц;
• 2) уровня доверия к банковской системе;
• 3) реальной ставки процента по вкладам;
• 4) уровня развития банковской системы страны и его финансовых продуктов. [20]

Объём денежных доходов населения определяет потенциально возможный объём привлечения вкладов в банковскую систему. Чем больше люди имеют доходов, тем больше они могут не только потреблять, но и сберегать. Кроме того, рост доходов населения сверх прожиточного минимума сопровождается увеличением склонности населения к сбережениям.

Другим важным фактором привлечения средств является уровень доверия потенциальных клиентов к банковской системе. Данный фактор имеет для вкладчиков большее значение, чем процентная ставка по вкладам, т.к. связан с риском полной или частичной потери ими своих вкладов в случае, если банк вдруг окажется неплатежеспособным или банкротом. Уровень доверия населения к банковской системе выполняет в отношении сбережений населения регулирующую функцию. Снижение доверия населения к банковской системе приводит к оттоку денежных средств как национальной, так и иностранной валюты из банковской системы, а рост доверия к ней — к их притоку в неё. [21].

Номинальная ставка процента по банковским вкладам выполняет функцию экономического стимулятора привлечения свободных вкладов населения и предприятий в банковскую систему. Начисление банками процентов на депозиты клиентов приводит к тому, что населению и предприятиям выгоднее держать деньги в банках, чем у себя на руках в виде наличности. В то же время, в отношении тенговых вкладов для населения большее значение играет не номинальная, а реальная процентная ставка, т. е. номинальная процентная ставка за вычетом инфляции. Это связано с тем, что население имеет возможность также держать свои сбережения в форме твёрдой наличной валюты, стоимость которой в отличие от тенговых средств не обесценивается вследствие инфляции внутри страны. Поэтому именно реальная процентная ставка по тенговым банковским депозитам, иначе номинальная ставка по ним, очищенная от инфляции, будет говорить, насколько выгоднее держать деньги на тенговых депозитах, нежели на руках в виде наличной валюты.

И, наконец, уровень развития банковской системы и банковских финансовых инструментов также определяет размер банковских вкладов. Это связано с тем, что по мере развития финансового рынка за свободные денежные средства населения и предприятий происходит всё более интенсивная конкуренция банков с другими небанковскими финансовыми организациями: кредитными товариществами, негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями, инвестиционными компаниями, ломбардами и государством. Хотя по закону депозиты могут принимать только банки и уполномоченные небанковские финансовые организации как кредитные товарищества, однако население и предприятия имеют право производить добровольные отчисления в пенсионные фонды и страховые компании, покупать ценные бумаги государства и других юридических лиц, закладывать свои ликвидные активы в ломбард. Поэтому от уровня сервиса в банковской системе, отношения банков к своим клиентам и перечня разнообразных и учитывающих различные потребности вкладчиков финансовых инструментов будет в конечном итоге зависеть, потекут ли свободные вклады населения и предприятий в банковскую систему или нет.

Спрогнозируем (проэкстраполируем) размер текущих счетов и депозитов клиентов АО «Цеснабанк» на перспективу. Экстраполяция — это продление в будущем тенденции, наблюдавшейся в прошлом. [22].

Возможность экстраполяции обеспечивается двумя обстоятельствами:

• 1) общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не претерпевают существенных изменений в будущем;
• 2) тенденция развития явления характеризуется тем или иным аналитическим уравнением. Для начала необходимо установить общую тенденцию развития явления во времени. Выявление основной тенденции развития (тренда) называется в статистике выравниванием временного ряда. Выравним ряд динамики суммы текущих счетов и депозитов клиентов АО «Цеснабанк» по способу наименьших квадратов, используя линейную функцию у = a + bt, где a и b — неизвестные параметры, а t — порядковый номер периода времени.

Исходные и расчетные данные для выравнивания ряда динамики депозитного портфеля и его прогнозирования представлены в таблице 9. Для нахождения параметров уравнения необходимо решить систему нормальных уравнений.

Подставим в систему уравнений найденные в таблице значения.

Таблица 9 Исходные и расчетные данные для нахождения параметров уравнения выравнивания.

Получили искомое уравнение выравнивания размера текущих счетов и депозитов банка у = 49 233,26 + 15 917,26*t.

Подставляя вместо t порядковые номера лет, найдем выравненные значения размера текущих активов и депозитов АО «Цеснабанк».

Например, млн. тенге и т. д.

Правильность расчета уровней выравниваемого ряда динамики может быть проведена следующим образом: сумма значений эмпирического ряда должна совпадать с суммой вычисленных уровней выравненного ряда, то есть то есть итог по графе 2 таблицы равен итогу по графе 6.

Порядковый номер 2011 года t = 5, тогда размер депозитного портфеля в 2011 году может составить млн. тенге при условии, что характер изменения явления в будущем сохранится.

По нашему мнению в Республике Казахстан существуют резервы не привлеченных банками средств населения и предприятий, которые можно выгодно использовать в качестве ресурсов кредитования. Большая роль в создании крупных резервов денежных средств принадлежит использованию тезаврированных (хранение ценностей без их прибыльного использования) населением наличной иностранной валюты. Сумма такой тезаврации, по оценкам экспертов, превышает банковские вклады населения в случае пересчета долларов США в тенге по биржевому курсу. Это объясняется тем, что значительную часть своих доходов в национальной валюте, предназначенных для сбережений, население конвертирует в доллары США, считая это наиболее надежным способом сохранности накоплений.

Создание для граждан благоприятных условий использования и хранения валюты на банковских счетах будет не только способствовать расширению ресурсной базы банков, но и сократит потребность Казахстана в иностранных кредитах.

Определенный интерес у населения могут вызвать вклады, приведенные к стоимости золота. Суть такого вклада заключается в том, что клиент вносит в банк на бессрочный вклад определенную сумму, которая по курсу доллара пересчитывается в весовое золото по мировой цене либо по цене Комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням. При закрытии счета выплачивается денежный эквивалент того же количества золота по его котировкам на дату закрытия счета.