Финансовые показатели деятельности

В течение 2010 года Правительство Российской Федерации предпринимало меры поддержки экономики страны в целях преодоления последствий глобального финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. Постепенное восстановление экономики сопровождалось стабилизацией в финансовой сфере и снижением безработицы. Начиная со второго квартала 2010 года начал расти спрос на кредиты со стороны корпоративных клиентов. Постепенный рост доходов домовладений также привел к повышению спроса на кредитные продукты со стороны физических лиц.

Показатели ликвидности российского финансового сектора вернулись на докризисный уровень, что привело к повышению конкуренции между финансовыми организациями и снижению ставок кредитования. Несмотря на указанные признаки восстановления экономики России, все ещё сохранялась неопределенность в отношении её дальнейшего роста, а также возможности ОАО «Сбербанк России» и его дочерних компаний (далее по тексту — «Группа») привлекать новые заемные средства по приемлемым ставкам, что в свою очередь могло повлиять на финансовое положение, результаты операций и перспективы развития банка.

В таблицах 2.1−2.4 представлено сравнения основных показателей деятельности Группы за 2009 и 2010 годы.

Таблица 2.1 — Сравнение показателей по основным статьям Отчета о финансовом положении Группы по МСФО, млрд. руб.

Источник: [24].

Таблица 2.2 — Сравнение коэффициентов достаточности капитала Базель 1.

Источник: [24].

Таблица 2.3 — Сравнение показателей по основным статьям Отчета о прибылях и убытках Группы по МСФО, млрд. руб.

Источник: [24].

Таблица 2.4 — Сравнение основных показателей эффективности Группы по МСФО, %.

Источник: [24].

Активы Группы выросли на 21,4% в 2010 году. В абсолютном выражении наиболее сильно выросли кредитный портфель и вложения Группы в ценные бумаги. Рост обусловлен восстановлением во втором полугодии 2010 года спроса как на коммерческие, так и на розничные кредиты. В то же время доля кредитов клиентам в структуре активов Группы сократилась до 63,6% к концу 2010 года по сравнению с 68,5% на конец 2009 года (см. рис. 2.3). Основной причиной снижения доли кредитов клиентам в активах Группы послужил опережающий рост вложений Группы в ценные бумаги.

Рис. 2.3. Структура активов Группы.

Обязательства Группы увеличились в 2010 году на 20,8% и составили 7 641,4 млрд руб. Основной ресурсной базой Группы остаются депозиты физических лиц, доля которых в общих обязательствах составляет 63%. Величина субординированного долга сократилась в течение 2010 года вследствие выплаты 200 млрд руб. до срока погашения (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Структура обязательств Группы.

По состоянию на 31 декабря 2010 года средства физических лиц и корпоративных клиентов составили 6 651,1 млрд руб., увеличившись за год на 22,3%. Доля средств физических лиц в совокупных средствах клиентов увеличилась на 3,1 п.п. до 72,7%, в то время как доля средств корпоративных клиентов в совокупных средствах клиентов снизилась до 27,3% (см. рис. 2.5).

Рис. 2.5. Средства клиентов Группы, их структура.

Темпы роста нераспределенной прибыли в 2010 году опережали темпы роста активов, взвешенных с учетом риска, что привело к росту коэффициента достаточности основного капитала Группы. В мае 2010 года Группа погасила 200 млрд руб. из субординированного кредита в размере 500 млрд., полученного от Банка России в четвертом квартале 2008 года, что привело к снижению капитала второго уровня Группы. Как следствие, коэффициент достаточности общего капитала в 2010 году снизился на 1,3 п.п. — до 16,8%. Тем не менее, коэффициент достаточности капитала значительно превышает минимальное значение, установленное Базельским комитетом на уровне 8% (см. рис. 2.6).

Рис. 2.6. Собственные средства и достаточность капитала Группы.

Основным источником роста прибыли стало сокращение отчислений на создание резервов на 235,1 млрд руб. (или на 60,5%) за 2010 год в сравнении с 2009 годом. Причиной снижения чистой прибыли во втором квартале 2010 года явились убытки от торговых операций и переоценки ценных бумаг, а также рост операционных расходов (см. рис. 2.7, 2.8).

Рис. 2.7. Чистая прибыль Группы, млрд. руб.

Рис. 2.8. Прибыль на обыкновенную акцию Группы, руб.

В 2010 году Группа продемонстрировала высокие результаты деятельности, что подтверждается рентабельностью собственных средств в 20,6%. В четвертом квартале 2010 года показатели рентабельности Группы ROA и ROE увеличились по сравнению с предыдущим кварталом вследствие роста чистой прибыли (см. рис. 2.9, 2.10).

Рис. 2.9. Рентабельность активов Группы (ROA), %.

Рис. 2.10. Рентабельность собственных средств Группы (ROE), %.

В таблице 2.5 представлены показатели выполнения нормативов ликвидности Группы и их сравнение с показателями предыдущей отчетной даты и нормативами.

Таблица 2.5 — Выполнение нормативов ликвидности.

Источник: [24].

Банк еженедельно осуществляет прогноз нормативов ликвидности и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов. В течение 2010 года нормативы ликвидности соблюдались Банком с существенным запасом.

В 2010 году банковский сектор Российской Федерации продемонстрировал позитивную динамику развития, поступательно преодолевая основные последствия глобального финансового кризиса. Прибыль российских банков в 2010 году выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем за 2009 год.

Рыночные условия в 2010 году были более благоприятны, чем в 2009 году, как для российского финансового сектора в целом, так и для Сбербанка в частности [16].

Экономика продолжала восстанавливаться после острой фазы кризиса. Оживился потребительский спрос, а к концу года возросли и инвестиции в основной капитал. На этой основе кризис плохих долгов стал входить в завершающую стадию. Одновременно вырос спрос на кредитные ресурсы (включая облигации) со стороны бизнеса и физических лиц. В результате в целом за год активы банковской системы увеличились почти на 15%.

Стабилизация и улучшение внешних условий, безусловно, способствовали развитию Группы. Кроме этого, в 2010 году внедрялись и развивались процессы, закладывающие фундамент новой бизнес_модели Сбербанка. Она нацелена на рост производственных показателей за счет экономической эффективности. В результате в 2010 году Банк добился значительных успехов, ряд из которых смело можно назвать прорывными для российской финансовой системы.