Управление кредитным риском

Проблемы кредитования возникают в процессе реализации банком кредитных отношений с заемщиком, занимает центральное место в совокупности всех рисков, присущих банковской деятельности.

Существует несколько определений понятия «кредитный риск».

Кредитный риск — существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему. Банковское дело справочное пособие / под ред. Ю. А. Бабичевой. — М.: Экономика, 1994. — с.77−78.

Кредитный риск определяется денежное выражение отклонения фактических результатов от ожидаемых (наступление рискового события) вследствие действия многих факторов как ответной реакции на управленческие решения, связанные с кредитованием и другими банковскими процессами. Сущность кредитного риска проявляется как денежное, стоимостное или нестоимостное отклонение открываемой рисковой кредитной позиции от запланированной банком траектории. Банковский риск-менеджмент / П. П. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2009. — с.102.

В конечном итоге кредитный риск свидетельствует о возможности того, что в некоторый момент в будущем стоимость кредитной части банковского портфеля активов может уменьшиться в связи с невозвратом, неполным или несвоевременным возвратом кредитов, выданных банком.

Кредитный риск присутствует всегда. В системе рисков кредитных организаций кредитным рискам принадлежит ведущая роль. На возникновение и величину кредитных риском оказывают влияние самые разнообразные факторы, которые можно подразделить на внутренние и внешние, что находит свое отражение на Рис. 5 Костерина Т. М. Кредитная политика и кредитные риски/ Московская финансово-промышленная академия — М.: МФПА, 2005, стр.47^.

Ведущий внешний фактор, влияющий на возникновение у банков кредитных рисков, — общее состояние экономики, а также экономики региона, в которой банк осуществляет свою деятельность. Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Важный внутренний фактор — уровень кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины мобилизованных банком ресурсов, структуры и стабильности депозитов, уровня обязательного их резервирования в ЦБ.

Для всесторонней оценки кредитных рисков необходимо проанализировать факторы, которые будут оказывать непосредственное влияние на уровень риска, что находит свое отражение на Рис. 6.

Рис. 6 Факторы кредитного риска

На степень и величину кредитного риска можно воздействовать с помощью приемов стратегии и тактики риск-менеджмента. В основе риск-менеджмента лежит организация работы по управлению и снижению величины риска, т. е. по его управлению. Управление риском можно представить в виде ряда процедур или этапов, следующих друг за другом:

• 1-й этап — выявление, распознание рисков;
• 2-й этап — количественная оценка рисков;

3-й этап — использование различных методов регулирования риска, т. е. его уменьшения или предуп…

Средние банки, особенно региональные, кредитуют малый и средний бизнес. У них либеральнее требования к потенциальным заемщикам, и они готовы работать индивидуально с каждым заемщиком. Но они не имеют достаточного количества ресурсов, для того чтобы полностью удовлетворить потребности российского бизнеса.

Заимствование на межбанковском рынке не являются надежным источником пассивов, что стало заметно во время летнего банковского кризиса, когда крупные банки закрыли почти все лимиты на средние и малые банки. Поэтому можно ожидать улучшения ситуации, когда малые банки получат доступ к денежным ресурсам (например, если Центробанк начнет кредитовать банки не только под залог государственных ценных бумаг), либо если крупные банки будут вынуждены снижать процентные ставки и требования к потенциальным заемщикам вследствие усиления конкуренции и появления у них значительного объема неработающих пассивов.

В настоящий момент банковская система России имеет достаточное количество денежных ресурсов для удовлетворения нужд большинства малых и средних российских предприятий. Крупные российские предприятия в большинстве своем предпочитают кредитоваться в зарубежных банках, либо пользуются альтернативными источниками заемных средств (облигации, кредитные ноты и др.).

Соответственно, возрастает конкуренция за заемщиков между банками, что вынуждает их улучшать условия кредитования. Банки постоянно снижают процентные ставки, ускоряют процесс рассмотрения кредитных заявок, уменьшают свои требования к обеспечению и финансовому состоянию заемщиков. При этом — все чаще банки предлагают нетрадиционные схемы финансирования, такие как лизинг (для этого часто используются дочерние лизинговые компании), факторинг и другие.

В ОАО «Банке Москвы» за последний год увеличивается количество кредитов в рублях, в то же время снижается спрос на валютные кредиты. Постоянно растет средний срок кредитования, вследствие увеличения доли предприятий производственного сектора в кредитном портфеле банка, и суммы кредитов, что вызвано ростом потребности в кредитных средствах предприятий-клиентов банка, а также изменениями в пассивах банка.

Наибольшее развитие в последнее время получил лизинг. Это связано с общим снижением процентных ставок по лизинговым сделкам, льготами при налогообложении лизинговых сделок, а также увеличению ассортимента продукции, предлагаемой в лизинг.

В настоящее время многие клиенты испытывают потребности в нестандартных схемах финансирования, и банки активно развивает такие направления, как выдача гарантий в пользу третьих лиц, лизинговые, факторинговые операции и другие.

«Московский капитал» практикует выдачу всех видов кредитов юридическим лицам: клиентам, имеющим длительную положительную истории, банк готов предложить кредитные линии в режиме овердрафт, другим клиентам банк готов выдавать краткосрочные кредиты, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии, обеспеченные ликвидным залогом (недвижимость, акции крупных предприятий, оборудование и др.) или под поручительство организаций, имеющих положительную кредитную истории в банке.

Банк индивидуально подходит к каждому потенциальному заемщику, что позволяет полностью удовлетворить потребности клиентов в кредитных средствах, конкретизируя условия кредитования под каждого заемщика.

В настоящий момент банковская система России имеет достаточное количество денежных ресурсов для того, чтобы удовлетворить большинство малых и средних российских предприятий. Крупные российские предприятия в большинстве своем предпочитают кредитоваться в зарубежных банках, либо пользуются альтернативными источниками заемных средств (облигации, кредитные ноты и др.).

Но ресурсы по банковской системе распределены очень неравномерно. Большая часть ресурсов сосредоточена в крупных государственных банках, которые не предлагают кредитных продуктов, интересных для малого и среднего бизнеса.

Одним словом, при очевидной тенденции к либерализации рынок кредитования юридических лиц испытывает и ряд проблем. Впрочем, все они вполне преодолимы.