Система моделей оценки эффективности стратегий управления промышленным комплексом в условиях экономического кризиса

Актуальность работы. В настоящее время многие российские предприятия промышленности находятся в кризисном состоянии, характерными признаками которого являются [18, 51, 63, 65, 73, 76, 80]:

• накопление большой просроченной задолженности перед поставщиками продукции и услуг, бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами;

• приостановка текущих платежей предприятий;

• отсутствие финансовых средств для обеспечения нормального производственного цикла;

• широкое распространение бартера и неденежных форм расчетов (векселя, взаимозачеты и др.).

Следствием этого является продолжительный спад промышленного производства, осложненный невозможностью возврата к нормальному функционированию предприятий и организаций.

Так, согласно [70], на 1 января 2000 года суммарная просроченная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (с учетом задолженности по кредитам банков и займам) составляла 1445.3 млрд. р., или около 32% ВВП, в том числе просроченная кредиторская задолженность в промышленности 768.4 млрд. р. Динамика просроченной задолженности в текущих и сопоставимых ценах приведена на рис. В.1 (по данным [70]). Видно, что в текущих ценах задолженность продолжает возрастать, а в сопоставимых ценах, несмотря на некоторое снижение, величина просроченной задолженности находится на уровне 1997 г.

Кризис неплатежей выражается не только в их реальном росте, но также в ухудшении качественных показателей, характеризующих задолженность предприятий. Наиболее важным является старение неплатежей: например, доля неплатежей трехмесячной давности в составе просроченной.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность в сопоставимых ценах.

Рис. В. 1. Динамика неплатежей предприятий и организаций. кредиторской задолженности по промышленности выросла в 1996;1998 гг. с 60 до 75% [62].

Несмотря на усилия государства в области погашения взаимных неплатежей, с течением времени данная проблема становится все более острой. В [57] отмечается, что «опыт последних четырех лет показал отсутствие какого-либо эффекта или его незначительность при прямых попытках государства решить проблему неплатежей» .

В связи с этим в настоящее время актуальным научным направлением является исследование функционирования предприятий промышленного комплекса в условиях экономического кризиса с целью разработки комплексных стратегий их вывода на нормальный режим функционирования.

Одной из задач, возникающих в рамках данного направления, является разработка и исследование математических моделей функционирования промышленного комплекса, а также создание инструментальных средств поддержки принятия решений по управлению предприятиями и с целью их вывода из кризиса.

В настоящее время в практической деятельности органов управления различного уровня математические модели используются еще недостаточно интенсивно. В основном применяются слабо формализованные методы типа экспертных оценок, простейшие вычислительные процедуры, например, линейная экстраполяция [4, 54, 79], а также сильно агрегированные модели промышленных комплексов [16, 17, 23 — 26]. Использование данных методов позволяет производить краткосрочное прогнозирование функционирования предприятий промышленного комплекса и обосновывать ряд мер управления, таких, как взаимозачет и реструктуризация долга. Однако, такого рода модели, как правило, не отражают внутреннюю структуру и процессы, происходящие в промышленном комплексе, поэтому не обеспечивают достаточной точности прогнозов и не могут использоваться для исследования долговременной динамики его показателей.

Более перспективными для исследования динамики функционирования промышленного комплекса представляются структурные экономико-математические модели [18, 19, 46, 59], отражающие его внутреннюю структуру и связи между элементами. Но в настоящее время такие математические модели для исследования функционирования предприятий в условиях переходной и кризисной экономики разработаны слабо и практически не используются в деятельности органов управления.

В связи с этим задача разработки структурных динамических математических моделей и методов исследования промышленного комплекса с целью обоснования стратегий его вывода из кризисного состояния на нормальный режим функционирования является актуальной.

Целью работы является разработка системы математических моделей и инструментальных средств, предназначенных для исследования функционирования промышленного комплекса в условиях экономического кризиса и обоснования оптимальных стратегий его вывода на нормальный режим функционирования, сочетающих различные типы методов воздействия.

Для достижения этой цели в работе решаются научные задачи, состоящие в создании математических моделей схемы неплатежей, функционирования отдельных предприятий в форме многокритериальных динамических задач оптимального управления, а также в синтезе структурной динамической модели промышленного комплекса в форме динамической игры моделей предприятий и исследовании этих моделей с использованием современных математических методов исследования операций, теории игр и теории принятия решений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Система математических моделей промышленного комплекса, включающая: статическую агрегированную модель схемы неплатежей предприятий промышленного комплекса-. структурную динамическую модель функционирования промышленных предприятий в условиях финансового кризиса в форме задачи оптимального управления, основанную на положениях теории рационального поведения экономических субъектов [55, 58, 82]-. структурную динамическую модель функционирования промышленного комплекса в форме динамической игры нескольких сторон при наличии различных вариантов взаимодействия (некооперативного, кооперативного, иерархического взаимодействия с органом управления).

2. Математический метод и вычислительный алгоритм реструктуризации задолженностей предприятий, основанный на принципе формирования пути минимальной длины в графе неплатежей.

3. Вычислительные алгоритмы решения задач отыскания оптимальных стратегий управления предприятием и промышленным комплексом в условиях экономического кризиса и их программная реализация.

Новизна научных результатов, полученных в работе: Сформулирована система моделей функционирования промышленного комплекса в условиях кризиса, в рамках которой:

1. Определено решение задачи реструктуризации взаимных неплатежей предприятий, оптимальное с точки зрения минимизации суммарной задолженности в промышленном комплексе и не создающее новых связей «кредитор — должник» [16].

2. Получены оптимальные с точки зрения вывода предприятия на рентабельный режим функционирования стратегии выпуска, инвестирования и погашения задолженности в условиях неплатежей контрагентов, инфляции цен и дефицита спроса на продукцию.

3. Установлены условия перехода многоотраслевого промышленного комплекса к стационарному режиму функционирования, характеризующемуся отсутствием просроченной задолженности, рентабельностью процесса производства и неубыванием мощностей предприятий.

4. Определены оптимальные стратегии некооперативного поведения и взаимного инвестирования предприятий промышленного комплекса, а также стратегии закупок продукции предприятий органом управления.

Значимость работы. Теоретическая значимость работы заключается в развитии методов математического моделирования в части разработки моделей функционирования отдельных предприятий и многоотраслевого промышленного комплекса в целом в условиях переходной и кризисной экономики, исследования режимов их функционирования, обоснования оптимальных стратегий их вывода из кризисного состояния и формирования стационарного режима функционирования.

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе изложенных в ней подходов создан ряд инструментальных средств поддержки принятия решений по выработке оптимальных стратегий органами управления предприятиями и промышленным комплексом при реструктуризации задолженности, инвестировании, определении несостоятельных предприятий с целью вывода промышленного комплекса из кризисного состояния, а также для прогнозирования функционирования отдельных предприятий и промышленного комплекса в целом.

Достоверность результатов исследования обосновывается доказательствами в виде теорем и утверждений. Адекватность полученных моделей устанавливалась сравнением результатов вычислительных экспериментов с реальными данными в широком диапазоне условий, и признана органами управления и прогнозирования Тверской областной администрации, что подтверждается актом о реализации.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на II Сибирском Конгрессе по прикладной и индустриальной математике INPRIM-98 (Новосибирск, 1998), на научно-технических конференциях МКБ «Электрон» (Москва, 1999, 2000), на конференциях «Математические модели сложных систем» (Тверь, 1999), «Оптимальное управление и моделирование сложных систем» (Тверь, 1999), «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, 2000), а также на семинарах кафедр «Исследование операций» и «Теория игр и методы оптимизации» ТГУ [36−41].

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 8 статьях и 6 тезисах докладов [28 — 32, 35 — 43].

Реализация диссертации. Результаты диссертации реализованы в виде программного комплекса оптимальной реструктуризации задолженностей предприятий, который применялся в информационно-аналитическом управлении Губернатора Тверской области, что подтверждается справкой о реализации. На разработанную систему реструктуризации задолженности подана заявка на изобретение [44].

Результаты диссертации также были использованы при разработке лабораторного практикума для студентов факультета прикладной математики ТГУ по дисциплине «Прикладные задачи исследования операций» .

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

Выводы.

1. На основе модели функционирования предприятия разработана модель промышленного комплекса путем введения формальных описаний других агентов экономической системы (предприятий, инвесторов и органа управления), а также функционального моделирования состояния локальных рынков продукции.

2. При помощи данной модели исследованы различные варианты поведения предприятий промышленного комплекса: некооперативное поведение, взаимное инвестирование, а также иерархическое взаимодействие.

3. Для случая некооперативного поведения предприятий установлены условия существования состояния равновесия, найдены оптимальные стратегии предприятий, и приведены необходимые условия стационарности их оптимального режима функционирования.

4. Исследован механизм взаимного инвестирования предприятий, предложен ряд классов функций полезности для описания предпочтений инвестора, определены стационарные режимы развития промышленного комплекса для различных классов функций полезности.

5. Исследованы задачи определения оптимальной стратегии управления промышленным комплексом при иерархическом взаимодействии предприятий с органом управления. Рассмотрена задача оптимального распределения государственных закупок продукции предприятий и предложено ее решение, учитывающее полезность продукции для органа управления, а также социально-экономические последствия для промышленного комплекса и экономической системы в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Производство материальных благ составляет основу функционирования экономической системы, поэтому одним из наиболее важных вопросов экономической науки является исследование и прогнозирование процессов функционирования промышленных предприятий.

2. В настоящее время для этих целей используются слабо формализованные методы, основанные преимущественно на эвристических процедурах, которые не обеспечивают достаточной точности прогнозов и принимаемых решений. Одним из возможных направлений повышения качества управления промышленностью является более широкое применение количественных методов и средств вычислительной техники.

3. Экономико-математические исследования функционирования промышленности в настоящее время представляют собой интенсивно развивающееся научное направление. Работы в данной области ведутся как в России, так и за рубежом. Характерной особенностью данной области является многообразие подходов. На наш взгляд, наиболее перспективным для исследований такого рода представляется системный подход, рассматривающий экономику как совокупность взаимодействующих агентов, руководствующихся собственными целями.

4. Для достижения краткосрочного эффекта снижения уровня неплатежей предприятий, упрощения их взаимных расчетов, а также выявления их реального статуса широко используются методы реструктуризации задолженности. Разработанный в диссертации метод позволяет отыскивать оптимальные стратегии реструктуризации задолженности, сохраняющие отношения «должник-кредитор» для систем с большим числом предприятий.

5. Для достижения долговременного эффекта необходимо использовать структурные динамические модели экономических систем. В диссертации разработана и исследована динамическая модель функционирования промышленного предприятия, учитывающая, в отличие от существующих, комплексное воздействие условий инфляции, неплатежей контрагентов и технологической неэффективности производства, которая отражает основные особенности его функционирования. Данную модель целесообразно использовать в качестве базовой при структурном моделировании производственно-экономических систем.

6. На базе модели предприятия разработаны модели функционирования промышленного комплекса в условиях бескоалиционного и кооперативного взаимодействия предприятий, а также иерархическая модель системы «орган управления — промышленный комплекс». На основе данных моделей найдены оптимальные производственные стратегии предприятий промышленного комплекса, стратегии инвестирования для различных типов предпочтений инвесторов, а также оптимальная стратегия государственных закупок продукции предприятий.

7. Ряд результатов диссертации внедрен в форме программного комплекса определения оптимальных стратегий реструктуризации задолженностей предприятий и программного комплекса оценки и прогнозирования параметров регионального промышленного комплекса. Отдельные результаты также используются в учебном процессе на факультете ПМиК ТГУ.

8. Целесообразно проведение дальнейших исследований в следующих направлениях:

— экспериментальное исследование и расширение базовой модели функционирования предприятия в условиях кризиса;

— разработка и экспериментальное исследование структурных моделей экономических систем в условиях кризиса;

— разработка и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем поддержки принятия решений по управлению промышленными системами на базе данных моделей.