Эконометрические модели прогнозирования

Функционирование обеспечивающих эконометрических моделей одновременно предполагает исследование моделей прогнозирования, в частности, моделей прогнозирования спроса, предложения, насыщенности рынка и других.

Как правило, оценка моделей такого класса осуществляется на основе трендовых, фрактальных и иных моделей.

Ниже приводится двухсекторная модель прогнозирования в рамках общей модели стратегического планирования. Первый сектор предусматривает эконометрическую оценку отдельных факторов (составляющих). Некоторый их аналог имеет следующий вид:

• 1. ;
• 2. ;

• 3. ;
• 4.

Здесь х1, х2, …, хк — факторы; у — результативный показатель; а, а1, а2, …, ак — коэффициенты, характеризующие степень влияния отдельных факторов на результативный признак.

Затем второй сектор предусматривает осуществление прогностических расчетов и их экономическую оценку.

Расчеты могут осуществляться по следующим функциям:

• 1. ;
• 2. ;

3. и т. д.

4. ;

• 5. ;
• 6. и т. д.

Соответственно, составляется система стандартных уравнений:

{ (1).

{(2).

Для расчета параметров a и b можно воспользоваться и другой формулой:

.

В зависимости от исходной информации прогнозирования могут осуществляться на основе функции:

.

Путем преобразования получаем:

.

Введем обозначения: .

тогда, т. е. получаем трендовую модель.

Для оценки достоверности прогностических расчетов, как правило, рассчитываются коэффициенты корреляции, детерминации:

.

.

.

Далее оценивается качество модели. Для этого, как правило формируется F-тест, т. е. критерия Фишера, критерия Стьюдента, критерия Дарбина-Уотсона и другие. Оценивается гомоскедастичность, гетероскадестичность и другие. Для многофакториальных функций рассчитываются соответствующие коэффициенты множественной корреляции, детерминации и другие.