Статистическое изучение динамики показателей страхового рынка

Одним из важных показателей имущественного страхования является уровень убыточности страховых сумм (q), представляющий собой долю выплат страхового возмещения (W) в страховой сумме застрахованного имущества (S):

Уровень убыточности страховых сумм по совокупности объектов определяется по формуле,.

.

.

где — средняя сумма страхового возмещения.

.

Средняя страховая сумма застрахованных объектов:

.

где N — общее количество застрахованных объектов;

п — число пострадавших объектов.

.

Отношение — называется коэффициентом тяжести страховых событий (К_m) следовательно,.

.

Таким образом, уровень убыточности страховых сумм зависит от тяжести страховых событий и доли пострадавших объектов. Динамику убыточности страховых сумм можно охарактеризовать системой индексов:

Используя индексный метод, можно определить абсолютный прирост (снижение), уровень убыточности страховых сумм, обусловленный изменением уровня тяжести страховых событий и доли пострадавших объектов:

Изменение абсолютного прироста страховых сумм происходит за счет:

а) уменьшения тяжести страховых событий.

б) изменения доли пострадавших объектов Динамику среднего уровня убыточности изучает система индексов переменного и постоянного состава, структурных сдвигов: индекс средней убыточности переменного состава.

.

индекс структурных сдвигов.

.

Представим взаимосвязь индексов убыточности переменного, постоянного составов и структурных сдвигов:

На основе этих индексов рассчитываются абсолютные изменения средней убыточности:

Изменение средней убыточности выявляется по факторам:

а) за счет изменения убыточности.

б) за счет структурных сдвигов.

Одной из задач статистики страхования является обоснование уровня тарифной ставки. От того, насколько объективно обоснована тарифная ставка, зависит финансовое состояние страховых органов, уровень развития страхового дела, взаимоотношения со страхователями.

Тарифная ставка предназначена для возмещения ущерба, причиненного страховому имуществу стихийными бедствиями и другими страховыми событиями. Она состоит из двух частей: нетто-ставки и нагрузки (надбавки). Нетто-ставка составляет основную часть тарифа и предназначена для создания фонда на выплату страхового возмещения. Надбавка служит для образования резервных фондов.

Нетто-ставка рассчитывается с определенной степенью вероятности по формуле.

.

где — средний уровень убыточности за период;

t — коэффициент доверительной вероятности, определяемой по таблице на основании заданной вероятности;

— среднее квадратическое отклонение индивидуальных уровней убыточности от среднего уровня.

Брутто-ставка состоит из нетто-ставки и надбавки и рассчитывается по формуле.

.

где f — доля нагрузки по страхованию имущества в брутто-ставке.

В имущественном страховании проводят оценку устойчивости страхового дела с помощью показателя — коэффициента финансовой устойчивости:

.

где — дисперсия признака.