Факторы модели, влияющие на стоимость

Оценим корреляционную зависимость стоимости банка от различных факторов.

Таблица 5. Таблица корреляции зависимой переменной.

Выявлена сильная линейная зависимость стоимости банка от чистой ссудной задолженности, операционных издержек и вкладов физических лиц. Судя по таблице нет линейной зависимости стоимости банка от уставного капитала и нематериальных активов.

Выявление выбросов

Для того чтобы модель была наиболее значимой, а оценки коэффициентов были наиболее точными, необходимо, первоначально, очистить модель от больших выбросов, то есть значений сильно отличающихся от тенденции. Построим график box plot:

Рисунок 3.

На рисунке 3 видно, что существует сильный выброс. Это компаний со стоимостью более 40 млрд. рублей за какой-то период. С экономической точки зрения нельзя удалять данную компанию из выборки, т.к. это бесфилиальный банк «ТКС», имеющий по определенным стоимостным причинам высокую рыночную капитализацию. Поэтому введем шестую фиктивную переменную. Эта переменная «virtual» будет отражать виртуальный характер банка ТКС. Удаление из выборки данного объекта могло бы ухудшить объясняющую способность модели, в то время как введение фиктивной переменной позволит регрессии сильно не потерять в качестве.