Дискретное распределение. 
Имитационное моделирование экономической деятельности предприятия

Дискретное распределение представлено двумя законами:

биноминальным, где вероятность наступления события в нескольких независимых испытаниях определяется по формуле Бернулли:

где.

n — количество независимых испытаний.

m — число появления события в n испытаниях.

распределением Пуассона, где при большом количестве испытаний вероятность наступления события очень мала и определяется по формуле:

где.

k — число появлений события в нескольких независимых испытаниях.

— среднее число появлений события в нескольких независимых испытаниях.

Нормальное распределение

Нормальное, или гауссово распределение, — это, несомненно, одно из наиболее важных и часто используемых видов непрерывных распределений. Оно симметрично относительно математического ожидания.

Непрерывная случайная величина t имеет нормальное распределение вероятностей с параметрами т и > О, если ее плотность вероятностей имеет вид (Рис. 2, Рис.3):

где т — математическое ожидание M[t];

— среднеквадратичное отклонение.

Рис. 2, Рис. 3 Функция плотности вероятности и характеристики нормального распределения

Любые сложные работы на объектах экономики состоят из многих коротких последовательных элементарных составляющих работ. Поэтому при оценках трудозатрат всегда справедливо предположение о том, что их продолжительность — это случайная величина, распределенная по нормальному закону.

В имитационных моделях экономических процессов закон нормального распределения используется для моделирования сложных многоэтапных работ.