Проект по Эконометрике

Выполним аналогичный тест для временных рядов. Рис. 7. ADF тест ряда &#.

171;Протяженность дорог"Рис. 8. ADF тест ряда &# 171;Количество аэропортов"Рис. 9. ADF тест ряда «Индекс производительности труда на воздушном транспорте"Указанные тесты, аналогично значениям временного ряда Y подтверждают отсутствие интеграции процессов. Построим модель ARIMA для одного из рядов. Проверим наличие ARCH-эффекта в модели из п.

3. Нулевая гипотеза .Для этого реализуем метод наименьших квадратов. Величина R-квадрат говорит о том, что 99% признаков объясняется уравнением регрессии. Таким образом на уровне значимости 0,05 уравнение регрессии следует признать значимым. Проверим наличие ARCH процессов. Результаты теста свидетельствуют о том, что в исследуемой модели остатков не проявляется, что означает отсутствие авторегрессионной изменчивости условной дисперсии, поэтому не требуется оценка параметров модели GARCH. Проведем тест Ингла-Грейнжера на коинтеграцию рассмотренных рядов. Проведем оценку VAR для временных рядов. Построим VECM для первоначальных (нестационарных) рядов и проведем тест Йохансена на количество коинтеграционных соотношений в VECM.Выводы.

На основании большинства проведенных тестов и построенных эконометрических моделей можно сделать вывод о наличии прямой и достаточно сильной связи между показателями протяженности дорог, количества аэропортов, индекса производительности труда и денежным обращением на воздушном транспорте. Указанный факт подтвержден в ходе эконометрического исследования на основании значений F-статистики и p-значений.